எளிய எதிராக அதிவேக நகரும் சராசரிகளை ஒப்பிடுதல்

எளிய எதிராக அதிவேக நகரும் சராசரிகள்: ஒரு கண்ணோட்டம்

வர்த்தகர்கள் வர்த்தக பகுதிகளை சுட்டிக்காட்டவும், போக்குகளை அடையாளம் காணவும், சந்தைகளை பகுப்பாய்வு செய்யவும் நகரும் சராசரிகளை (எம்ஏ) பயன்படுத்துகின்றனர். நகரும் சராசரிகள் வர்த்தகர்கள் ஒரு பாதுகாப்பு அல்லது சந்தையில் உள்ள போக்கை அல்லது ஒன்றின் பற்றாக்குறையை தனிமைப்படுத்த உதவுகின்றன, மேலும் ஒரு போக்கு தலைகீழாக இருக்கும்போது சமிக்ஞை செய்யலாம். மிகவும் பொதுவான வகைகளில் இரண்டு எளிய மற்றும் அதிவேகமாகும். இந்த இரண்டு நகரும் சராசரிகளுக்கு இடையிலான வேறுபாடுகளைப் பார்ப்போம், எந்த ஒன்றைப் பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதை வணிகர்கள் தீர்மானிக்க உதவுகிறார்கள்.

நகரும் சராசரிகள் ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் வர்த்தகம் செய்யக்கூடிய கருவியின் சராசரி விலையை வெளிப்படுத்துகின்றன. இருப்பினும், சராசரியைக் கணக்கிட வெவ்வேறு வழிகள் உள்ளன, இதனால்தான் வெவ்வேறு வகையான நகரும் சராசரிகள் உள்ளன. அவை "நகரும்" என்று அழைக்கப்படுகின்றன, ஏனெனில், விலை நகரும்போது, ​​புதிய தரவு கணக்கீட்டில் சேர்க்கப்படுகிறது, எனவே சராசரியை மாற்றுகிறது.

முக்கிய எடுத்துக்காட்டுகள்

• நகரும் சராசரிகள் (எம்.ஏ) விளக்கப்படம் மற்றும் நேர வரிசை பகுப்பாய்வின் அடிப்படையாகும். எளிமையான நகரும் சராசரிகள் மற்றும் மிகவும் சிக்கலான அதிவேக நகரும் சராசரிகள் விலை நகர்வுகளை மென்மையாக்குவதன் மூலம் போக்கைக் காண உதவுகின்றன.ஒரு வகை எம்.ஏ மற்றொன்றை விட சிறந்தது அல்ல, ஆனால் ஒரு வர்த்தகர் நகரும் சராசரிகளை எவ்வாறு பயன்படுத்துகிறார் என்பதைப் பொறுத்து, அந்த குறிப்பிட்ட நபருக்கு ஒருவர் சிறந்தவராக இருக்கலாம்.

எளிய நகரும் சராசரி

10-நாள் எளிய நகரும் சராசரியை (எஸ்.எம்.ஏ) கணக்கிட, கடந்த 10 நாட்களின் இறுதி விலையைச் சேர்த்து 10 ஆல் வகுக்கவும். 20 நாள் நகரும் சராசரியைக் கணக்கிட, 20 நாள் காலகட்டத்தில் இறுதி விலையைச் சேர்த்து 20 ஆல் வகுக்கவும்.

பின்வரும் தொடர் விலைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:

$ 10, $ 11, $ 11, $ 12, $ 14, $ 15, $ 17, $ 19, $ 20, $ 21

எஸ்எம்ஏ கணக்கீடு இப்படி இருக்கும்:

$ 10 + $ 11 + $ 11 + $ 12 + $ 14 + $ 15 + $ 17 + $ 19 + $ 20 + $ 21 = $ 150

10 நாள் காலம் SMA = $ 150/10 = $ 15

புதிய தரவுக்கு ஆதரவாக பழைய தரவு கைவிடப்பட்டது. புதிய நாளைச் சேர்ப்பதன் மூலமும், 10 வது நாளைக் கைவிடுவதன் மூலமும் 10 நாள் சராசரி மீண்டும் கணக்கிடப்படுகிறது, மேலும் இந்த செயல்முறை காலவரையின்றி தொடர்கிறது.

பின்வரும் விளக்கப்படம் மேக்கிஸ், இன்க் (எம்) இன் விளக்கப்படத்திற்கு 100 நாள் எஸ்எம்ஏ பயன்படுத்தப்படுவதைக் காட்டுகிறது. இது இடதுபுறத்தில் சரிவு மற்றும் விளக்கப்படத்தின் வலதுபுறத்தில் உள்ள பேரணியை முன்னிலைப்படுத்த உதவுகிறது. எந்த நேரத்திலும், இந்த எஸ்எம்ஏ வரி மிக சமீபத்திய 100 வர்த்தக அமர்வுகள் / மெழுகுவர்த்திகளின் சராசரி விலையைக் காட்டுகிறது.

அதிவேக நகரும் சராசரி

அதிவேக நகரும் சராசரி (ஈ.எம்.ஏ) ஒரு எளிய தொடர் தரவு புள்ளிகளைக் காட்டிலும் சமீபத்திய விலைகளில் அதிக கவனம் செலுத்துகிறது, ஏனெனில் எளிய நகரும் சராசரி தேவைப்படுகிறது.

ஒரு EMA ஐக் கணக்கிட

தற்போதைய EMA = ((விலை (நடப்பு) - முந்தைய EMA) X பெருக்கி) + முந்தைய EMA.

மிக முக்கியமான காரணி மென்மையான மாறிலி = 2 / (1 + N), அங்கு N = நாட்களின் எண்ணிக்கை.

ஒரு 10 நாள் EMA = 2 / (1 + 10) = 0.1818

எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு 10-நாள் EMA மிக சமீபத்திய விலையை 18.18 சதவிகிதமாக மதிப்பிடுகிறது, ஒவ்வொரு தரவு புள்ளியும் அதன் மதிப்பு குறைவாகவும் குறைவாகவும் இருக்கும். தற்போதைய காலகட்டத்தின் விலைக்கும் முந்தைய EMA க்கும் இடையிலான வித்தியாசத்தை எடைபோட்டு, முந்தைய EMA உடன் முடிவைச் சேர்ப்பதன் மூலம் EMA செயல்படுகிறது. குறுகிய காலம், மிக சமீபத்திய எடைக்கு அதிக எடை பயன்படுத்தப்படுகிறது.

முக்கிய வேறுபாடுகள்

SMA மற்றும் EMA ஆகியவை வித்தியாசமாக கணக்கிடப்படுகின்றன. கணக்கீடு EMA ஐ விலை மாற்றங்களுக்கு விரைவாக செயல்பட வைக்கிறது மற்றும் SMA மெதுவாக செயல்படுகிறது. அதுவே இருவருக்கும் இடையிலான முக்கிய வேறுபாடு. ஒன்று மற்றொன்றை விட சிறந்ததல்ல.

சில நேரங்களில் EMA விரைவாக வினைபுரியும், இதனால் ஒரு வர்த்தகர் சந்தை விக்கலில் ஒரு வர்த்தகத்திலிருந்து வெளியேற முடியும், அதே நேரத்தில் மெதுவாக நகரும் SMA நபரை வர்த்தகத்தில் வைத்திருக்கிறது, இதன் விளைவாக விக்கல் முடிந்ததும் பெரிய லாபம் கிடைக்கும். மற்ற நேரங்களில், எதிர் நடக்கலாம். வேகமாக நகரும் EMA சமிக்ஞைகளை SMA ஐ விட விரைவாக சமிக்ஞை செய்கிறது, எனவே EMA வர்த்தகர் தீங்கு விளைவிக்கும் வழியிலிருந்து விரைவாக வெளியேறுகிறார், அந்த நபரின் நேரத்தையும் பணத்தையும் மிச்சப்படுத்துகிறார்.

ஒவ்வொரு வர்த்தகரும் தனது குறிப்பிட்ட மூலோபாயத்திற்கு எந்த எம்.ஏ சிறந்தது என்பதை தீர்மானிக்க வேண்டும். பல குறுகிய கால வர்த்தகர்கள் EMA களைப் பயன்படுத்துகிறார்கள், ஏனெனில் விலை வேறு வழியில் செல்லும்போது எச்சரிக்கப்பட வேண்டும். இந்த முதலீட்டாளர்கள் செயல்பட விரைந்து செல்லாததால், நீண்டகால வர்த்தகர்கள் எஸ்.எம்.ஏக்களை நம்பியிருக்கிறார்கள், மேலும் தங்கள் வர்த்தகத்தில் தீவிரமாக ஈடுபட விரும்புகிறார்கள்.

இறுதியில், இது தனிப்பட்ட விருப்பத்திற்கு கீழே வருகிறது. ஒரு விளக்கப்படத்தில் ஒரே நீளமுள்ள EMA மற்றும் SMA ஐத் திட்டமிட்டு, சிறந்த வர்த்தக முடிவுகளை எடுக்க எது உங்களுக்கு உதவுகிறது என்பதைப் பாருங்கள்.

பின்வரும் விளக்கப்படம் ஆல்பாபெட் இன்க் (GOOG) இன் விளக்கப்படத்தில் 100 நாள் SMA (நீலம்) மற்றும் EMA (இளஞ்சிவப்பு) ஆகியவற்றைக் காட்டுகிறது. EMA விலை மாற்றங்களுக்கு விரைவாக செயல்படுகிறது மற்றும் விலை நடவடிக்கைக்கு நெருக்கமாக ஒட்டிக்கொண்டிருக்கும். எஸ்.எம்.ஏ வினைபுரிய மெதுவாக உள்ளது மற்றும் விலையிலிருந்து மேலும் தங்குவதற்கான போக்கைக் கொண்டுள்ளது, இது அதிக இடத்தை அளிக்கிறது.

ஒரு பொதுவான வழிகாட்டியாக, விலை எளிய அல்லது அதிவேக எம்.ஏ.க்கு மேல் இருக்கும்போது, ​​போக்கு உயர்ந்து, விலை எம்.ஏ.க்குக் கீழே இருக்கும்போது, ​​போக்கு குறைகிறது. இந்த வழிகாட்டுதல் பயன்பாட்டில் இருக்க, நகரும் சராசரி கடந்த கால போக்குகள் மற்றும் போக்கு மாற்றங்கள் குறித்த நுண்ணறிவுகளை வழங்கியிருக்க வேண்டும். 10, 20, 50, 100, அல்லது 200 போன்ற ஒரு கணக்கீட்டுக் காலத்தைத் தேர்வுசெய்க - இது போக்கை எடுத்துக்காட்டுகிறது, ஆனால் விலை அதன் வழியாக நகரும்போது தலைகீழ் மாற்றத்தைக் காட்டுகிறது. எளிய அல்லது அதிவேக எம்.ஏ.வைப் பயன்படுத்துகிறதா என்பது இது பொருந்தும். உங்கள் தரவரிசை மேடையில் காட்டி உள்ளீடுகளை மாற்றுவதன் மூலம் எது சிறப்பாக செயல்படுகிறது என்பதைப் பார்க்க பல்வேறு எம்.ஏ.க்களை சோதிக்கவும். வெவ்வேறு எம்.ஏ.க்கள் பங்குகள் உட்பட பல்வேறு வகையான நிதிக் கருவிகளில் சிறப்பாக செயல்படுகின்றன.

சிறப்பு பரிசீலனைகள்

பின்தங்கிய குறிகாட்டிகளாக, நகரும் சராசரிகள் ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்புக் கோடுகளுக்கும் உதவுகின்றன. ஒரு மேம்பாட்டின் போது, ​​விலை பெரும்பாலும் எம்.ஏ பகுதிக்கு இழுக்கப்பட்டு பின்னர் அதைத் துள்ளிக் குதிக்கும், மேலே காணப்பட்ட அட்டவணையில் பல முறை காணலாம்.

மேல்நோக்கிய போக்கில் விலைகள் எம்.ஏ.க்குக் கீழே உடைந்தால், மேல்நோக்கிய போக்கு குறைந்து கொண்டே போகலாம் அல்லது குறைந்தபட்சம் சந்தை பலப்படுத்தப்படலாம். வீழ்ச்சியடைந்த நிலையில் விலைகள் நகரும் சராசரிக்கு மேல் முறிந்தால், போக்கு மேலே செல்லத் தொடங்கலாம் அல்லது ஒருங்கிணைக்கலாம். இந்த வழக்கில், ஒரு வர்த்தகர் ஒரு வாய்ப்பை அல்லது ஆபத்தை சமிக்ஞை செய்ய எம்.ஏ. வழியாக செல்ல விலையைக் காணலாம்.

மற்ற வர்த்தகர்கள் எம்.ஏ. வழியாக நகரும் விலைகள் குறித்து அக்கறை கொள்ளவில்லை, மாறாக இரண்டு எம்.ஏ.க்களை வெவ்வேறு நீளங்களை தங்கள் விளக்கப்படத்தில் வைத்து, பின்னர் எம்.ஏ.க்கள் கடக்கக் காத்திருப்பார்கள்.

கீழேயுள்ள விளக்கப்படம் SPDR S&P 500 ETF (SPY) இல் 50- மற்றும் 100-நாள் SMA ஐப் பயன்படுத்துகிறது. சில நேரங்களில், எம்.ஏ. குறுக்குவழிகள் மிகச் சிறந்த சமிக்ஞைகளை வழங்கின, அவை பெரிய லாபத்தை ஈட்டக்கூடும், மற்ற நேரங்களில், குறுக்குவழிகள் மோசமான சமிக்ஞைகளை விளைவித்தன. நகரும் சராசரிகளின் பலவீனங்களில் ஒன்றை இது எடுத்துக்காட்டுகிறது. விலை பெரிய போக்கு நகர்வுகளைச் செய்யும்போது அவை நன்றாக வேலை செய்கின்றன, ஆனால் விளக்கப்படத்தின் இடது புறத்தில் இருந்ததைப் போல விலை பக்கவாட்டாக நகரும்போது மோசமாகச் செய்ய முனைகின்றன.

நீண்ட கால காலத்திற்கு, 50- மற்றும் 100-நாள் அல்லது 100- மற்றும் 200-நாள் நகரும் சராசரிகளை நீண்ட கால திசையில் பாருங்கள். எடுத்துக்காட்டாக, 100- மற்றும் 200-நாள் நகரும் சராசரியைப் பயன்படுத்தி, 100 நாள் நகரும் சராசரி 200-நாள் சராசரிக்குக் கீழே இருந்தால், அது மரண குறுக்கு என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஒரு குறிப்பிடத்தக்க கீழ்நோக்கி நடவடிக்கை ஏற்கனவே நடந்து வருகிறது. 200 நாள் நகரும் சராசரிக்கு மேல் கடக்கும் 100 நாள் நகரும் சராசரி கோல்டன் கிராஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது, மேலும் விலை உயர்ந்து வருவதைக் குறிக்கிறது மற்றும் தொடர்ந்து அவ்வாறு செய்யக்கூடும். குறுகிய கால வர்த்தகர்கள் 8- மற்றும் 20-கால எம்.ஏ. சேர்க்கைகள் முடிவற்றவை.