தொகுதி எடையுள்ள சராசரி விலை (vwap) வரையறை

தொகுதி எடையுள்ள சராசரி விலை (VWAP) என்றால் என்ன?

தொகுதி எடையுள்ள சராசரி விலை (VWAP) என்பது வர்த்தகர்களால் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு வர்த்தக அளவுகோலாகும், இது ஒரு பாதுகாப்பு நாள் முழுவதும் வர்த்தகம் செய்த சராசரி விலையை அளிக்கிறது, இது தொகுதி மற்றும் விலை இரண்டையும் அடிப்படையாகக் கொண்டது. இது முக்கியமானது, ஏனெனில் இது ஒரு பாதுகாப்பின் போக்கு மற்றும் மதிப்பு இரண்டையும் பற்றிய நுண்ணறிவை வர்த்தகர்களுக்கு வழங்குகிறது.

TradingView.

முக்கிய எடுத்துக்காட்டுகள்

• தொகுதி எடையுள்ள சராசரி விலை (VWAP) ஒரு நகரும் சராசரி எவ்வாறு தோற்றமளிக்கிறது என்பதைப் போலவே, இன்ட்ராடே அட்டவணையில் (1 நிமிடம், 15 நிமிடம் மற்றும் பல) ஒற்றை வரியாகத் தோன்றுகிறது. உயரும் VWAP, மற்றும் / அல்லது VWAP வரிக்கு மேலே உள்ள விலை, இதன் பொருள் விலை உயர்வுடன் இருக்கலாம். குறைந்து வரும் VWAP, மற்றும் / அல்லது VWAP கோட்டிற்குக் கீழே உள்ள விலை, இதன் பொருள் விலை வீழ்ச்சியில் இருக்கக்கூடும் என்பதாகும். போக்கை தீர்மானிக்க பிரத்தியேகமாக VWAP ஐ நம்ப வேண்டாம், ஏனெனில் இது ஒரு வரலாற்றை மட்டுமே காட்டுகிறது சராசரியாக, தற்போது அல்லது எதிர்காலத்தில் என்ன நடக்கிறது என்பதல்ல. முதலீட்டாளர்கள் நாள் முழுவதும் பாதுகாப்புக்காக அவர்கள் செலுத்திய விலையை மதிப்பிடுவதற்கு VWAP ஐப் பயன்படுத்தலாம். நாள் முடிவில், அவர்கள் வாங்கிய விலை VWAP ஐ விட அதிகமாக இருந்தால், அவர்கள் அதிக கட்டணம் செலுத்தியிருக்கலாம். இது VWAP ஐ விடக் குறைவாக இருந்தால், அவர்கள் அந்த நாளுக்கு நல்ல விலையில் பங்குகளை வாங்கினர்.

தொகுதி எடையுள்ள சராசரி விலைக்கான ஃபார்முலா (VWAP) ஆகும்

ஒவ்வொரு பரிவர்த்தனைக்கும் வர்த்தகம் செய்யப்படும் டாலர்களைச் சேர்ப்பதன் மூலம் VWAP கணக்கிடப்படுகிறது (வர்த்தகம் செய்யப்பட்ட பங்குகளின் எண்ணிக்கையால் விலை பெருக்கப்படுகிறது) பின்னர் வர்த்தகம் செய்யப்படும் மொத்த பங்குகளால் வகுக்கப்படுகிறது.

$\text{VWAP}=\frac{\Sigma \text{விலை * தொகுதி}}{\Sigma \text{தொகுதி}}$ VWAP = olVolume∑Price * தொகுதி

தொகுதி எடையுள்ள சராசரி விலையை (VWAP) கணக்கிடுவது எப்படி

தொகுதி எடையுள்ள சராசரி விலை

VWAP காட்டினை ஒரு விளக்கப்படத்தில் சேர்ப்பது உங்களுக்கான அனைத்து கணக்கீடுகளையும் நிறைவு செய்யும். VWAP ஐ நீங்களே கணக்கிட, இந்த படிகளைப் பின்பற்றவும். 5 நிமிட விளக்கப்படத்தை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்; எந்த இன்ட்ராடே கால அளவு பயன்படுத்தப்பட்டாலும் கணக்கீடு ஒரே மாதிரியாக இருக்கும்.

1. நாளின் முதல் ஐந்து நிமிட காலப்பகுதியில் பங்கு வர்த்தகம் செய்யப்பட்ட சராசரி விலையைக் கண்டறியவும். இதைச் செய்ய, உயர்ந்த, குறைந்த மற்றும் நெருக்கமானவற்றைச் சேர்த்து, பின்னர் மூன்றால் வகுக்கவும். அந்தக் காலத்திற்கான அளவைக் கொண்டு இதைப் பெருக்கவும். பி.வி. நெடுவரிசையின் கீழ் ஒரு விரிதாளில் முடிவைப் பதிவுசெய்க. அந்தக் காலத்திற்கான அளவைக் கொண்டு பி.வி. இது VWAP மதிப்பைக் கொடுக்கும். நாள் முழுவதும் VWAP மதிப்பைப் பராமரிக்க, ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலிருந்தும் பி.வி மதிப்பை முந்தைய மதிப்புகளில் தொடர்ந்து சேர்க்கவும். இந்த மொத்தத்தை மொத்த அளவு மூலம் அந்த புள்ளியாக வகுக்கவும். ஒரு விரிதாளில் இதை எளிதாக்க, ஒட்டுமொத்த பி.வி மற்றும் ஒட்டுமொத்த தொகுதிக்கான நெடுவரிசைகளை உருவாக்கவும். VWAP ஐ உருவாக்க இந்த இரண்டு ஒட்டுமொத்த மதிப்புகளும் ஒருவருக்கொருவர் பிரிக்கப்படுகின்றன.

தொகுதி எடையுள்ள சராசரி விலை (VWAP) உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறது?

பெரிய நிறுவன வாங்குபவர்களும் பரஸ்பர நிதிகளும் VWAP விகிதத்தைப் பயன்படுத்தி, முடிந்தவரை சிறிய சந்தை தாக்கத்துடன் பங்குகளுக்குள் அல்லது வெளியே செல்ல உதவுகின்றன. எனவே, முடிந்தால், நிறுவனங்கள் VWAP க்கு கீழே வாங்க முயற்சிக்கும், அல்லது அதற்கு மேல் விற்க முயற்சிக்கும். இந்த வழியில் அவர்களின் செயல்கள் விலையை விலகிச் செல்வதற்குப் பதிலாக சராசரியை நோக்கித் தள்ளும்.

சில்லறை வர்த்தகர்கள் நகரும் சராசரிக்கு ஒத்த ஒரு போக்கு உறுதிப்படுத்தும் கருவியாக VWAP ஐ அதிகம் பயன்படுத்த முனைகிறார்கள். விலை VWAP க்கு மேல் இருக்கும்போது அவை நீண்ட நிலைகளைத் தொடங்க மட்டுமே பார்க்கின்றன. விலை VWAP க்குக் கீழே இருக்கும்போது அவை குறுகிய நிலைகளைத் தொடங்க மட்டுமே பார்க்கின்றன.

தொகுதி எடையுள்ள சராசரி விலை (VWAP) மற்றும் எளிய நகரும் சராசரிக்கு இடையிலான வேறுபாடு

ஒரு விளக்கப்படத்தில், VWAP மற்றும் நகரும் சராசரி ஒத்ததாக இருக்கலாம். இந்த இரண்டு குறிகாட்டிகளும் வெவ்வேறு விஷயங்களைக் கணக்கிடுகின்றன.

VWAP மொத்த தொகுதியால் வகுக்கப்பட்டுள்ள தொகையின் அளவைக் கணக்கிடுகிறது.

ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் (10 என்று கூறுங்கள்) இறுதி விலைகளைச் சுருக்கி, பின்னர் எத்தனை காலங்கள் உள்ளன என்பதைப் பிரிப்பதன் மூலம் ஒரு எளிய நகரும் சராசரி கணக்கிடப்படுகிறது (10). தொகுதி காரணியாக இல்லை.

தொகுதி எடையுள்ள சராசரி விலையை (VWAP) பயன்படுத்துவதற்கான வரம்புகள்

VWAP என்பது ஒரு நாள் குறிகாட்டியாகும், மேலும் ஒவ்வொரு புதிய வர்த்தக நாளின் தொடக்கத்திலும் மறுதொடக்கம் செய்யப்படுகிறது. பல நாட்களில் சராசரி VWAP ஐ உருவாக்க முயற்சிப்பது, மேலே விவரிக்கப்பட்டபடி சராசரி உண்மையான VWAP வாசிப்பிலிருந்து சிதைந்துவிடும் என்பதாகும்.

சில நிறுவனங்கள் ஒரு பாதுகாப்பின் விலை VWAP க்குக் கீழே இருக்கும்போது வாங்க விரும்பலாம், அல்லது அதற்கு மேல் இருக்கும்போது விற்கலாம், VWAP மட்டுமே கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய காரணி அல்ல. வலுவான உயர்வுகளில், விலை பல நாட்களுக்கு VWAP க்குக் கீழே குறையாமல் அல்லது எப்போதாவது மட்டுமே தொடர்ந்து உயரக்கூடும். ஆகையால், விலை விரைவாக உயர்கிறது என்றால் விலை VWAP க்குக் கீழே விழும் என்று காத்திருப்பது தவறவிட்ட வாய்ப்பைக் குறிக்கும்.

VWAP வரலாற்று மதிப்புகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது மற்றும் இயல்பாகவே முன்கணிப்பு குணங்கள் அல்லது கணக்கீடுகளைக் கொண்டிருக்கவில்லை.