ஆபத்தை தீர்மானிக்க பொருளாதார மூலதனத்தைப் பயன்படுத்துதல்

பொருளாதார மூலதனம் (EC) என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பிக்கை நிலை மற்றும் நேர எல்லைகளில் கரைப்பவராக இருக்க ஒரு வங்கி தேவைப்படும் என்று மதிப்பிடும் ஆபத்து மூலதனத்தின் அளவைக் குறிக்கிறது. ஒழுங்குமுறை மூலதனம் (ஆர்.சி), மறுபுறம், ஒழுங்குமுறை வழிகாட்டுதல் மற்றும் விதிகள் கொடுக்கப்பட்டால், ஒரு வங்கிக்குத் தேவையான மூலதனத்தின் அளவை பிரதிபலிக்கிறது. இந்த கட்டுரை தேர்தல் ஆணையம் எவ்வாறு அளவிடப்படுகிறது என்பதை எடுத்துக்காட்டுகிறது, வங்கிகளுக்கான அதன் பொருத்தத்தை ஆராய்கிறது மற்றும் பொருளாதார மற்றும் ஒழுங்குமுறை மூலதனத்தை ஒப்பிடுகிறது.

பொருளாதார மூலதனத்தின் தொடர்பு

EC மிகவும் பொருத்தமானது, ஏனெனில் இது குறிப்பிட்ட வணிக முடிவுகளுக்கு அல்லது வங்கியின் வெவ்வேறு வணிக அலகுகளை மதிப்பீடு செய்வதற்கான முக்கிய பதில்களை வழங்க முடியும். இது ஆர்.சி.யை ஒப்பிடுவதற்கான ஒரு கருவியையும் வழங்குகிறது.

வணிக அலகு 2 உடன் ஒப்பிடும்போது வணிக அலகு 1 EC விதிமுறைகளில் (அதாவது RORAC) அதிக வருமானத்தை ஈட்டுகிறது என்பதை படம் 1 காட்டுகிறது. மேலாண்மை வணிக அலகு 1 ஐ ஆதரிக்கும், இது குறைந்த EC ஐ பயன்படுத்துகிறது, ஆனால் அதே நேரத்தில் அதிக வருமானத்தை ஈட்டுகிறது. இந்த வகையான மதிப்பீடு ஒரு கீழ்நிலை அணுகுமுறையில் மிகவும் நடைமுறைக்குரியது. ஒவ்வொரு வணிக அலகுக்கும் தேர்தல் ஆணைய மதிப்பீடுகள் செய்யப்பட்டு பின்னர் ஒட்டுமொத்த தேர்தல் ஆணைய புள்ளிவிவரங்களுடன் ஒருங்கிணைக்கப்படுவதை கீழ்நிலை அணுகுமுறை குறிக்கிறது. இதற்கு நேர்மாறாக, மேல்-கீழ் அணுகுமுறை மிகவும் தன்னிச்சையானது, ஏனென்றால் EC குழு மட்டத்தில் அளவீடு செய்யப்பட்டு பின்னர் ஒவ்வொரு வணிக நீரோட்டத்திற்கும் வழங்கப்படுகிறது, அங்கு மூலதன ஒதுக்கீட்டிற்கான அளவுகோல்கள் தெளிவற்றதாக இருக்கும்.

EC ஐ அளவிடுதல்

ஒரு வங்கியின் தேர்தல் ஆணையத்தின் எண்ணிக்கை அதன் அபாய பசியால் (ஆபத்துக்கான ஆசை) ஓரளவு இயக்கப்படுகிறது, ஆர்.சி தேவை ஒழுங்குமுறை வழிகாட்டுதல் மற்றும் விதி புத்தகங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மேற்பார்வை அளவீடுகளால் இயக்கப்படுகிறது. மேலும், கடன் அபாயத்திற்கான மேம்பட்ட உள் மதிப்பீட்டு அடிப்படையிலான (ஏ.ஐ.ஆர்.பி) மாதிரி போன்ற பாஸல் II இன் கீழ் ஒழுங்குமுறை மூலதன மாதிரிகளுக்கு மாறாக, வங்கிகள் ஈ.சி. எடுத்துக்காட்டாக, வங்கிகள் அவற்றின் மாதிரியின் செயல்பாட்டு படிவத்தையும் அளவுரு அமைப்புகளையும் தேர்வு செய்யலாம். எனவே, EC மாடலிங் கடன் அபாயத்திற்கான AIRB இன் அனுமானங்களை சரிசெய்யலாம் அல்லது புறக்கணிக்கலாம்.

AIRB ஒரு கடன் போர்ட்ஃபோலியோ பெரியது மற்றும் ஒரே மாதிரியானது என்று கருதுகிறது, நீண்ட கால சொத்துக்கள் மிகவும் ஆபத்தானவை, இது முதிர்வு சரிசெய்தல் என்று அழைக்கப்படுபவை ஐந்து ஆண்டுகளில் பிரதிபலிக்கப்படுகின்றன, மேலும் உயர் தர மதிப்பீடுகள் முறையான ஆபத்தை பிரதிபலிக்க அதிக தொடர்புகளைக் கொண்டுள்ளன. இது மதிப்பீட்டு வகுப்புகள் மூலம் ஆபத்தை மதிப்பிடுகிறது மற்றும் மதிப்பீட்டு வகுப்புகளுக்கும் மதிப்பீட்டு வகுப்பினுள் பல்வகைப்படுத்தலுக்கும் இடையே ஒரு சரியான தொடர்பைக் கொண்டுள்ளது. (மேலும், முதலீட்டு அபாயத்தை அளவிடுதல் மற்றும் நிர்வகித்தல் பார்க்கவும்.)

மதிப்பு-ஆபத்து (VaR) மாதிரிகள் சந்தை, கடன் ஆபத்து மற்றும் பிற அபாயங்களுக்கான பொதுவான EC கட்டமைப்பாகும். இருப்பினும், கடன் அபாயத்திற்கு, இது பொதுவாக கடன் மதிப்பு-ஆபத்து (சி.வி.ஆர்) என குறிப்பிடப்படுகிறது. உதாரணமாக, ஒப்பீட்டளவில் பாதுகாப்பான கடன்களுக்கான கடன் இலாகாவின் இழப்பு விநியோகத்தைக் கவனியுங்கள். எதிர்பார்க்கப்படும் இழப்பு தினசரி வணிகத்திலிருந்து எழும் இழப்பைக் குறிக்கிறது, அதே நேரத்தில் எதிர்பாராத இழப்பு என்பது எதிர்பார்த்த இழப்பிலிருந்து (விநியோகத்தின் வால்) விலகி விலகிய நிலையான விலகல்களின் எண்ணிக்கையாகும். தற்போதைய எடுத்துக்காட்டில், எதிர்பாராத இழப்பு 99.95% நம்பிக்கை மட்டத்தில் அளவீடு செய்யப்பட்டுள்ளது என்று வைத்துக்கொள்வோம், இது 'AA' மதிப்பீட்டிற்கு ஒத்திருக்கிறது. ஆகையால், வங்கிகள் தங்கள் பொருளாதார மூலதன மாதிரிகளை நிர்வாகத்தின் இடர் பசியின் படி அளவீடு செய்யலாம், இது வழக்கமாக வங்கியின் இலக்கு மதிப்பீட்டிற்கு ஏற்ப இருக்கும். (மேலும், ஆபத்தில் மதிப்புக்கு ஒரு அறிமுகம் பார்க்கவும்.)

சில வங்கிகள் தங்கள் EC களைக் கணக்கிட உள்நாட்டில் வளர்ந்த மாதிரிகளைப் பயன்படுத்தலாம். இருப்பினும், வங்கிகள் தங்கள் EC கணக்கீடுகளுக்கு உதவ வணிக மென்பொருளையும் பயன்படுத்தலாம். கடன் அபாயத்திற்கான இத்தகைய மென்பொருளின் ஒரு பொதுவான எடுத்துக்காட்டு, மூடிஸின் கே.எம்.வி, போர்ட்ஃபோலியோ மேலாளர், மூலோபாய அனலிட்டிக்ஸ், கிரெடிட் ரிஸ்க் + கிரெடிட் சூயிஸால் மற்றும் ஜே.பி மோர்கனின் கிரெடிட்மெட்ரிக்ஸ்.

அடிக்கோடு

தேர்தல் ஆணையம் என்பது வங்கியின் இடர் மூலதனத்தின் ஒரு நடவடிக்கையாகும். இது சமீபத்திய கருத்து அல்ல, ஆனால் வங்கிகள் மற்றும் நிதி நிறுவனங்களிடையே இது ஒரு முக்கியமான நடவடிக்கையாக மாறியுள்ளது. வணிக அடிப்படையிலான முடிவுகளுக்கு ஆர்.சி.க்கு ஒரு பயனுள்ள துணை கருவியை EC வழங்குகிறது. வங்கிகள் பெருகிய முறையில் தேர்தல் ஆணைய கட்டமைப்பைப் பயன்படுத்துகின்றன, மேலும் இது எதிர்காலத்தில் தொடர்ந்து வளர்ச்சியடையும். EC ஒரு நாள் ஆர்.சி தேவைகளை மீற முடியுமா என்பது தொடர்புடைய கேள்வி.

முதலீட்டு கணக்குகளை ஒப்பிடுக Investment இந்த அட்டவணையில் தோன்றும் சலுகைகள் இன்வெஸ்டோபீடியா இழப்பீடு பெறும் கூட்டாண்மைகளிலிருந்து வந்தவை. வழங்குநரின் பெயர் விளக்கம்

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

பணவியல் கொள்கை

அடுக்கு 1 மூலதனம் எதிராக அடுக்கு 2 மூலதனம்: வித்தியாசம் என்ன?

வங்கி

பாஸல் 1 வங்கிகளை எவ்வாறு பாதித்தது

வங்கி

பாஸல் III இன் கீழ் குறைந்தபட்ச மூலதன போதுமான விகிதம் என்ன?

நிதி விகிதங்கள்

அடுக்கு 1 மூலதன விகிதத்தை நான் எவ்வாறு கணக்கிட முடியும்?

சர்வதேச சந்தைகள்

நிதி அதிர்ச்சிகளுக்கு எதிராக பாஸல் II உடன்படிக்கை காவலர்கள்

சமூக பாதுகாப்பு

உங்களுக்கு எவ்வளவு சமூக பாதுகாப்பு கிடைக்கும்?

கூட்டாளர் இணைப்புகள்

தொடர்புடைய விதிமுறைகள்

பாஸல் II பாஸல் II என்பது வங்கி மேற்பார்வைக்கான பாஸல் கமிட்டியால் முன்வைக்கப்பட்ட வங்கி விதிமுறைகளின் தொகுப்பாகும், இது சர்வதேச அளவில் நிதி மற்றும் வங்கியை ஒழுங்குபடுத்துகிறது. மேலும் அடுக்கு 3 மூலதனம் என்றால் என்ன? அடுக்கு 3 மூலதனம் மூன்றாம் நிலை மூலதனம் ஆகும், இது பல வங்கிகள் தங்கள் சந்தை ஆபத்து, பொருட்களின் ஆபத்து மற்றும் வெளிநாட்டு நாணய அபாயத்தை ஆதரிக்கின்றன. பொருளாதார மூலதனம் என்றால் என்ன? பொருளாதார மூலதனம் என்பது ஒரு நிறுவனம், பொதுவாக நிதிச் சேவைகளில், நிறுவனம் அதன் இடர் சுயவிவரத்தைக் கொடுத்து கரைப்பவராக இருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டிய மூலதனத்தின் அளவு. மேலும் வெளிப்படுத்தப்படாத இருப்புக்கள் வெளியிடப்படாத இருப்புக்கள் 'மறைக்கப்பட்ட' இருப்புக்கள் ஆகும், அவை பொதுவாக ஒரு வங்கி பி & எல் நிறுவனத்திற்கு ஒரு செலவை வசூலிக்கும்போது உருவாக்கப்படும், அவை செயல்படாது. வங்கி மூலதன வங்கி மூலதனம் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது ஒரு நிறுவனம் எதிர்பாராத இழப்பு ஏற்பட்டால் அதன் கடனாளர்களைப் பாதுகாக்க ஒரு நிறுவனம் வைத்திருக்கும் நிதி மெத்தை ஆகும். இது வங்கியின் நிகர மதிப்பைக் குறிக்கிறது. மேலும் கோர் மூலதன வரையறை பெடரல் ஹோம் லோன் வங்கி விதிமுறைகளுக்கு இணங்க ஒரு வங்கி கையில் வைத்திருக்க வேண்டிய குறைந்தபட்ச மூலதனமாகும். மேலும்