சீரற்ற நடை குறியீட்டு வரையறை மற்றும் பயன்பாடுகள்

சீரற்ற நடை அட்டவணை என்ன?

சீரற்ற நடை குறியீட்டு (RWI) என்பது ஒரு தொழில்நுட்ப குறிகாட்டியாகும், இது ஒரு பாதுகாப்பின் விலை இயக்கங்களை சீரற்ற இயக்கங்களுடன் ஒப்பிடுகிறது, இது புள்ளிவிவர ரீதியாக குறிப்பிடத்தக்க போக்கில் உள்ளதா என்பதை தீர்மானிக்கும் முயற்சியாகும். அடிப்படை விலை போக்கின் வலிமையின் அடிப்படையில் வர்த்தக சமிக்ஞைகளை உருவாக்க இது பயன்படுத்தப்படலாம்.

முக்கிய எடுத்துக்காட்டுகள்

சீரற்ற நடை குறியீட்டில் இரண்டு கோடுகள் உள்ளன, இது ஒரு RWI உயர் மற்றும் RWI லோ ஆகும், இது உயர்வு மற்றும் வீழ்ச்சியின் வலிமையை அளவிடுகிறது. RWI உயர் RWI லோவுக்கு மேலே இருக்கும்போது, இதன் பொருள் கீழ்நோக்கிய வலிமையை விட மேல்நோக்கி வலிமை உள்ளது, மற்றும் நேர்மாறாக. RWI உயர் அல்லது RWI லோ ஒன்றுக்கு மேலே உள்ளது, இது ஒரு வலுவான, சீரற்ற அல்லாத, போக்கு இருப்பதைக் குறிக்கிறது. ஒரு சராசரி இயக்கத்திற்குக் கீழே உள்ள அளவீடுகள் சீரற்றதாக இருக்கலாம், ஏனெனில் மற்றபடி குறிக்க போதுமான வலிமை இல்லை.

சீரற்ற நடை குறியீட்டைப் புரிந்துகொள்வது

ஒரு பாதுகாப்பின் தற்போதைய விலை நடவடிக்கை "சீரற்ற நடை" என்பதை வெளிப்படுத்துகிறதா அல்லது புள்ளிவிவர ரீதியாக குறிப்பிடத்தக்க போக்கின் விளைவாகவோ, அதிகமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ தீர்மானிக்க, சீரற்ற நடை குறியீட்டை மைக்கேல் பவுலோஸ் உருவாக்கியுள்ளார்.

சீரற்ற நடை என்பது புள்ளிவிவர "சத்தம்" நிலைகளின் எல்லைக்குள் இருக்கும் மற்றும் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட அல்லது உறுதியான போக்குடன் ஒத்துப்போகாத சந்தை அல்லது பாதுகாப்பு இயக்கங்களைக் குறிக்கிறது. தொழில்நுட்ப காட்டி முதலில் பங்குகள் மற்றும் பொருட்களின் தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வில் 1990 களின் கட்டுரையில் "போக்குகள் மற்றும் சீரற்ற நடைகள்" என்ற தலைப்பில் வெளியிடப்பட்டது.

சந்தை போக்கு மற்றும் சீரற்ற நடை ஆய்வுகள் பல தசாப்தங்களாக செல்கின்றன, ஆர்.ஏ. ஸ்டீவன்சனின் "கமாடிட்டி ஃபியூச்சர்ஸ்: ட்ரெண்ட்ஸ் அல்லது ரேண்டம் வாக்ஸ்?" தி ஜர்னல் ஆஃப் மார்ச் 1970 இதழில் நிதி.

சீரற்ற நடை குறியீட்டைக் கணக்கிடுகிறது

நிகழ்தகவு கோட்பாட்டில் நிபுணத்துவம் பெற்ற கணிதவியலாளர் வில்லியம் ஃபெல்லர், இடப்பெயர்ச்சி தூரங்கள் என்றும் அழைக்கப்படும் சீரற்ற தன்மையின் எல்லைகளை பைனரி நிகழ்வுகளின் எண்ணிக்கையின் சதுர அடியை எடுத்துக்கொள்வதன் மூலம் கணக்கிட முடியும் என்பதை நிரூபித்தார், இது இரு பக்க விளைவுகளை சம நிகழ்தகவுடன் குறிக்கிறது (ஒரு நாணயம் டாஸ் போல). தர்க்கரீதியாகப் பார்த்தால், இந்த எல்லைகளுக்கு வெளியே எந்த இயக்கமும் இயற்கையில் இயல்பாகவே சீரற்றதல்ல என்று கூறுகிறது. RWI இந்த கணிதக் கொள்கைகளை ஒரு சீரற்ற அல்லது புள்ளிவிவர அர்த்தமுள்ளதா என்பதை தீர்மானிக்க ஒரு உயர்வு மற்றும் வீழ்ச்சியை அளவிடும்போது பொருந்தும்.

காட்டி உயர்வு மற்றும் சரிவு வலிமை இரண்டையும் அளவிடுவதால், காட்டி இரண்டு கோடுகளைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் இரண்டிற்கும் தனித்தனி கணக்கீடுகள் தேவைப்படுகிறது.

அதிக காலங்களுக்கான கணக்கீடு, அல்லது RWI High, $\begin{matrix} RWI உயர் = \frac{உயர் - {குறைந்த}_{N}}{ஏடிஆர் \times \sqrt{N}} \\ எங்கே: \\ N = காலத்தின் நாட்களின் எண்ணிக்கை \\ ஏடிஆர் = சராசரி உண்மையான வரம்பு \end{matrix} \ begin {சீரமைத்த} & \ உரை {RWI உயர்} = \ frac { உரை {உயர்} - \ உரை {குறைந்த} _n} { உரை {ATR \ \ முறை \ சதுர {n}} \ & \ textbf {எங்கே:} \ & n = \ உரை the காலகட்டத்தின் நாட்கள்} \ & \ உரை {ATR} = \ உரை {சராசரி உண்மையான வரம்பு} \ \ முடிவு {சீரமைக்கப்பட்டது}$ RWI High = ATR High n High - Lown எங்கே: n = காலகட்டத்தில் உள்ள நாட்களின் எண்ணிக்கை ATR = சராசரி உண்மையான வரம்பு

வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், கடந்த ஐந்து நாட்களின் RWI உயர்வை நீங்கள் கணக்கிடுகிறீர்களானால், முந்தைய காலத்திலிருந்து குறைந்த அளவைக் குறைத்து, RWI உயர்வை கணக்கிடுங்கள். இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு இன்றைய உயர் மைனஸைப் பயன்படுத்தி கணக்கிடுங்கள். ஒவ்வொரு நாளும் ஐந்து வர்த்தக அமர்வுகளுக்குச் செல்லுங்கள்.

உங்கள் RWI உயர் மதிப்பு என்பது கடந்த ஐந்து நாட்களின் மிக உயர்ந்த மதிப்பு அல்லது எத்தனை காலங்கள் (n) தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டன.

RWI லோ பின்வருமாறு கணக்கிடப்படுகிறது:

$\begin{matrix} RWI லோ = \frac{{உயர்}_{N} - குறைந்த}{ஏடிஆர் \times \sqrt{N}} \end{matrix} \ begin {aligned} & \ text {RWI Low} = \ frac { text {High} _n - \ text {Low}} { text {ATR} times \ sqrt {n}} \ \ end {சீரமைக்கப்பட்டது}.$ RWI Low = ATR High n ஹைன் ow குறைந்த

இந்த முறை மேலே உள்ள அணுகுமுறைக்கு ஒத்ததாக இருக்கிறது, தவிர இப்போது முதல் கணக்கீட்டை உருவாக்க முந்தைய காலத்திலிருந்து இன்றைய குறைந்த மற்றும் உயர்ந்ததைப் பயன்படுத்துவோம். இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு இருந்ததை அதிகமாகப் பயன்படுத்துங்கள். ஒவ்வொரு n காலங்களுக்கும் இதைச் செய்யுங்கள். RWI குறைந்த மதிப்பு என்பது n கணக்கீடுகளின் மிகக் குறைந்த எண்ணிக்கையாகும்.

ஒவ்வொரு நாளும் (அல்லது காலம்) கணக்கீடுகள் மீண்டும் முடிக்கப்படுகின்றன.

சீரற்ற நடை குறியீட்டை வர்த்தகம் செய்தல்

சீரற்ற நடை குறியீடு பொதுவாக குறுகிய கால வர்த்தகம் மற்றும் ஸ்கால்பிங்கிற்கு இரண்டு முதல் ஏழு காலங்களுக்கும், நீண்ட கால வர்த்தகம் மற்றும் முதலீடுகளுக்கு எட்டு முதல் 64 காலங்களுக்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. சந்தை வீரர்கள் தங்கள் ஒட்டுமொத்த உத்திகளுக்கு எது சிறந்தது என்பதை தீர்மானிக்க இந்த அமைப்புகளுடன் பரிசோதனை செய்ய விரும்பலாம்.

1.0 க்கு மேலே உள்ள அளவீடுகள் ஒரு பாதுகாப்பு உயர்ந்ததாகவோ அல்லது குறைவாகவோ இருப்பதைக் குறிக்கிறது, அதே நேரத்தில் 1.0 க்குக் கீழே உள்ள அளவீடுகள் ஒரு பாதுகாப்பு தோராயமாக நகரக்கூடும் என்று கூறுகின்றன. RWI லோ ஒன்றுக்கு மேல் இருந்தால், அது ஒரு வலுவான வீழ்ச்சியைக் குறிக்கிறது; RWI High ஒன்றுக்கு மேல் இருந்தால், அது ஒரு வலுவான உயர்வைக் குறிக்கிறது.

பெரும்பாலும், நீண்ட கால RWI உயர் 1.0 ஐ விடவும், குறுகிய கால RWI லோ 1.0 க்கும் அதிகமாக இருக்கும்போது வர்த்தகர்கள் மற்றும் சந்தை டைமர்கள் நீண்ட நிலைகளில் நுழைவார்கள். இதன் பொருள் வர்த்தகர் இரண்டு ஆர்.டபிள்யு.ஐ கணக்கீட்டைக் கண்காணிக்கிறார், நீண்ட கால ஒன்று, 64-காலங்கள், மற்றும் குறுகிய காலத்திற்கு ஒன்று, ஏழு காலங்கள் என்று கூறுங்கள்.

நீண்ட கால RWI உயர் 1.0 க்கு மேல் இருக்கும்போது ஒரு வர்த்தகர் வாங்குகிறார், இது நீண்ட கால வலுவான உயர்வைக் குறிக்கிறது, ஆனால் குறுகிய கால RWI லோவும் 1.0 க்கு மேல் உள்ளது, இது குறுகிய காலத்தில் விலை குறைந்துவிட்டது என்பதைக் காட்டுகிறது, இது ஒரு சாதகமான நுழைவை வழங்குகிறது நீண்ட கால உயர்வுக்கு.

நீண்ட கால RWI லோ 1.0 ஐ விட அதிகமாக இருக்கும்போது குறுகிய நிலைகள் உள்ளிடப்படலாம் மற்றும் குறுகிய கால RWI உயர் சிகரங்கள் ஒன்றிற்கும் மேலாக இருக்கும்.

சில வர்த்தகர்கள் சாத்தியமான வர்த்தகங்களைக் குறிக்க இரண்டு வரிகளின் குறுக்குவழிகளைப் பயன்படுத்தலாம். வலுவான போக்குகள் உருவாகும்போது இது நன்றாக வேலை செய்யும், ஆனால் விலை நன்றாகப் போவதில்லை என்றால் இது பல வர்த்தகங்களை இழக்கும், ஏனெனில் வலுவான போக்கு இல்லாமல் குறுக்குவழிகள் ஏற்படக்கூடும். சில வர்த்தகர்கள் இந்த அணுகுமுறையைப் பயன்படுத்த விரும்பலாம், இது மற்ற வகை தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வுகளுடன் இணைந்து செயல்படக்கூடும்.

சீரற்ற நடை குறியீட்டை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பதற்கான எடுத்துக்காட்டு

ஆப்பிள் இன்க் (ஏஏபிஎல்) இன் தினசரி விளக்கப்படத்தில் 30-கால RWI காட்டி பயன்படுத்தப்படுகிறது.

விலை வீழ்ச்சியடையும் போது சிவப்பு கோடு, அல்லது ஆர்.டபிள்யூ.ஐ லோ, மேலே உள்ளது.

விலை உயரும்போது பச்சைக் கோடு, அல்லது ஆர்.டபிள்யூ.ஐ ஹை, மேலே உள்ளது.

இந்த வரிகளில் ஒன்று ஒன்றுக்கு மேல் இருக்கும்போது, கருப்பு கிடைமட்ட கோடு, இது ஒரு வலுவான போக்கைக் குறிக்கிறது.

TradingView

இடதுபுறத்தில், ஒரு வலுவான உயர்வு உள்ளது. RWI உயர் 1.0 க்கு மேலே நகர்கிறது, மற்றும் RWI லோ 1.0 க்கு கீழே உள்ளது.

பின்னர் ஒரு வலுவான சரிவு தொடங்குகிறது. RWI லோ 1.0 க்கு மேலே நகர்கிறது, மற்றும் RWI ஹை 1.0 க்கு கீழே உள்ளது.

இதைத் தொடர்ந்து முந்தைய மேம்பாட்டிற்கு ஒத்த நிபந்தனைகளுடன் மற்றொரு மேம்பாடு உள்ளது.

பின்னர் பங்கு பலவீனமான போக்கு காலத்திற்குள் நுழைகிறது. RWI லோ அல்லது ஹை அதன் நிலையை 1.0 க்கு மேல் நீண்ட காலமாக பராமரிக்கவில்லை. ஒரு குறுகிய காலத்திற்கு, இரண்டு கோடுகளும் பூஜ்ஜிய அடையாளத்தைச் சுற்றி சிக்கலாகி, இரு திசைகளிலும் மிகவும் பலவீனமான போக்கு அல்லது சுறுசுறுப்பான வர்த்தகத்தைக் குறிக்கின்றன.

சீரற்ற நடை குறியீட்டுக்கும் சராசரி திசைக் குறியீட்டுக்கும் (ADX) இடையிலான வேறுபாடு

இந்த இரண்டு குறிகாட்டிகளும் மிகவும் ஒத்ததாக இருக்கின்றன, உண்மையில், அவை மிகவும் ஒத்தவை. சராசரி திசைக் குறியீடு (ADX) திசை இயக்கக் கோடுகளால் (DI + மற்றும் DI-) ஆனது, இது RWI குறைந்த மற்றும் உயர் நிலைக்கு மிகவும் ஒத்த வழிகளில் நகரும். ADX என்பது ADX காட்டி மூன்றாவது வரியாகும் மற்றும் இது போக்கின் வலிமையைக் காட்டுகிறது. 25 க்கு மேலான அளவீடுகள் வலுவான போக்கைக் குறிக்கின்றன.

சீரற்ற நடை குறியீட்டின் வரம்புகள்

RWI ஒரு பின்தங்கிய காட்டி. இது கடந்த கால தரவை அதன் கணக்கீட்டில் பயன்படுத்துகிறது, மேலும் அதைப் பற்றி இயல்பாக கணிக்க எதுவும் இல்லை. ஒரு வலுவான போக்கைக் குறிக்க காட்டி ஒன்றுக்கு மேலே செல்ல முடியும் என்றாலும், அது மிக விரைவாக ஒரு கீழே எளிதாக நழுவக்கூடும். இது பலவீனமான போக்கில் இருந்து ஒரு வலுவான போக்குக்கு செல்லலாம்.

அந்த திசையில் வர்த்தகம் செய்வதற்கு முன் காட்டி ஒன்றுக்கு மேலே செல்லக் காத்திருப்பது சில நேரங்களில் மோசமான நுழைவுக்கு வழிவகுக்கும். விலை ஏற்கனவே சில காலமாக அந்த திசையில் நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது, மேலும் ஒரு பின்னடைவை மாற்றவோ அல்லது நுழையவோ தயாராக இருக்கலாம்.

சீரற்ற நடை குறியீட்டு விலை நடவடிக்கை பகுப்பாய்வு அல்லது தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வின் பிற வடிவங்களுடன் இணைந்து பயன்படுத்தப்படுகிறது.

பொருளடக்கம்: