Vwap மற்றும் mvwap உடன் வர்த்தகம்

பொருளடக்கம்

• VWAP மற்றும் MVWAP என்றால் என்ன?
• VWAP மற்றும் MVWAP ஐப் புரிந்துகொள்வது
• VWAP ஐக் கணக்கிடுகிறது
• விளக்கப்படங்களுக்கான விண்ணப்பம்
• VWAP vs. MVWAP
• பொது உத்திகள்
• அடிக்கோடு

VWAP மற்றும் MVWAP என்றால் என்ன?

தொகுதி எடையுள்ள சராசரி விலை (VWAP) மற்றும் நகரும் தொகுதி எடையுள்ள சராசரி விலை (MVWAP) ஆகியவை அனைத்து வர்த்தகர்களுக்கும் பயன்படுத்தக்கூடிய வர்த்தக கருவிகள். இருப்பினும், இந்த கருவிகள் குறுகிய கால வர்த்தகர்கள் மற்றும் வழிமுறை அடிப்படையிலான வர்த்தக திட்டங்களில் அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

VWAP மற்றும் MVWAP ஐப் புரிந்துகொள்வது

எம்.வி.டபிள்யூ.ஏ.பி நீண்ட கால வர்த்தகர்களால் பயன்படுத்தப்படலாம், ஆனால் வி.டபிள்யூ.ஏ.பி அதன் இன்ட்ராடே கணக்கீடு காரணமாக ஒரு நேரத்தில் ஒரு நாளை மட்டுமே பார்க்கிறது. இரண்டு குறிகாட்டிகளும் ஒரு சிறப்பு வகை விலை சராசரி, அவை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகின்றன; இது சராசரி விலையின் மிகவும் துல்லியமான ஸ்னாப்ஷாட்டை வழங்குகிறது. தனிநபர்கள் மற்றும் நிறுவனங்களுக்கு அவர்களின் உத்தரவில் நல்ல மரணதண்டனை அல்லது மோசமான மரணதண்டனை இருந்தால் அளவிட விரும்பும் குறிகாட்டிகளாகவும் குறிகாட்டிகள் செயல்படுகின்றன.

VWAP ஐக் கணக்கிடுகிறது

VWAP கணக்கீடு தரவரிசை மென்பொருளால் செய்யப்படுகிறது மற்றும் கணக்கீடுகளை குறிக்கும் விளக்கப்படத்தில் மேலடுக்கைக் காட்டுகிறது. இந்த காட்சி மற்ற நகரும் சராசரிகளைப் போலவே ஒரு வரியின் வடிவத்தையும் எடுக்கிறது. அந்த வரி எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது என்பது பின்வருமாறு:

• உங்கள் கால அளவைத் தேர்வுசெய்க (டிக் விளக்கப்படம், 1 நிமிடம், 5 நிமிடங்கள், முதலியன) முதல் காலகட்டத்திற்கான பொதுவான விலையைக் கணக்கிடுங்கள் (மற்றும் அடுத்த நாளில் உள்ள அனைத்து காலங்களும்). உயர்ந்த, குறைந்த மற்றும் நெருக்கமானவற்றைச் சேர்ப்பதன் மூலமும், மூன்றால் வகுப்பதன் மூலமும் வழக்கமான விலை அடையப்படுகிறது: (H + L + C) / 3 இந்த வழக்கமான விலையை அந்தக் காலத்திற்கான அளவின் மூலம் பெருக்கவும். இது உங்களுக்கு TP * V. எனப்படும் மதிப்பைக் கொடுக்கும், இது ஒட்டுமொத்த TPV எனப்படும் TP * V மதிப்புகளின் இயங்கும் மொத்தத்தை வைத்திருங்கள். முந்தைய மதிப்புகளில் மிக சமீபத்திய TPV ஐ தொடர்ந்து சேர்ப்பதன் மூலம் இது அடையப்படுகிறது (முதல் காலத்தைத் தவிர, எந்த முன் மதிப்பும் இருக்காது என்பதால்). நாள் முன்னேறும்போது இந்த எண்ணிக்கை பெரிதாக இருக்க வேண்டும். இயங்கும் மொத்த ஒட்டுமொத்த தொகையை வைத்திருங்கள். முந்தைய தொகுதிக்கு மிக சமீபத்திய தொகுதியை தொடர்ந்து சேர்ப்பதன் மூலம் இதைச் செய்யுங்கள். நாள் முன்னேறும்போது இந்த எண்ணும் பெரிதாக வேண்டும்.உங்கள் தகவலுடன் VWAP ஐ கணக்கிடுங்கள்: ஒட்டுமொத்த TPV / ஒட்டுமொத்த தொகுதி. இது ஒவ்வொரு காலகட்டத்திற்கும் ஒரு சராசரி எடையுள்ள சராசரி விலையை வழங்கும் மற்றும் விளக்கப்படத்தில் விலை தரவை மேலெழுதும் பாயும் கோட்டை உருவாக்க தரவை வழங்கும்.

நீங்கள் இதை கைமுறையாகச் செய்கிறீர்கள் என்றால் தரவைக் கண்காணிக்க ஒரு விரிதாள் நிரலைப் பயன்படுத்துவது சிறந்தது. ஒரு விரிதாளை எளிதாக அமைக்கலாம்.

படம் 1: விரிதாள் தலைப்புகள்

பொருத்தமான கணக்கீடுகளை உள்ளிட வேண்டும்.

VWAP கணக்கிடப்பட்ட பிறகு MVWAP ஐப் பெறுவது மிகவும் எளிது. ஒரு MVWAP அடிப்படையில் VWAP மதிப்புகளின் சராசரி. VWAP ஒரு நாளைக்கு மட்டுமே கணக்கிடப்படுகிறது, ஆனால் MVWAP நாளுக்கு நாள் நகர முடியும், ஏனெனில் இது சராசரியாக சராசரியாக இருக்கிறது. இது நீண்ட கால வர்த்தகர்களுக்கு நகரும் சராசரி தொகுதி எடையுள்ள விலையை வழங்குகிறது.

ஒரு வர்த்தகர் 10-கால MVWAP ஐ விரும்பினால், அவர் அல்லது அவள் முதல் 10 காலகட்டங்கள் முடிவடையும் வரை காத்திருப்பார்கள், பின்னர் முதல் 10 VWAP கணக்கீடுகளை சராசரியாகக் கருதுங்கள். இது 10 ஆம் காலகட்டத்தில் திட்டமிடத் தொடங்கும் எம்.வி.டபிள்யு.ஏ.பி உடன் வர்த்தகருக்கு வழங்கும், எம்.வி.டபிள்யூ.ஏ.பி கணக்கீட்டைப் பெறுவதைத் தொடர, மிகச் சமீபத்திய 10 வி.டபிள்யு.ஏ.பி புள்ளிவிவரங்கள் சராசரியாக, மிகச் சமீபத்திய காலத்திலிருந்து ஒரு புதிய வி.டபிள்யு.ஏ.பி அடங்கும், மேலும் வி.டபிள்யு.ஏ.பி..

விளக்கப்படங்களுக்கான விண்ணப்பம்

குறிகாட்டிகளையும் அதனுடன் தொடர்புடைய கணக்கீடுகளையும் புரிந்துகொள்வது முக்கியம் என்றாலும், தரவரிசை மென்பொருள் நமக்கு கணக்கீடுகளைச் செய்ய முடியும். VWAP அல்லது MVWAP ஐ சேர்க்காத மென்பொருளில், மேலே உள்ள கணக்கீடுகளைப் பயன்படுத்தி குறிகாட்டியை மென்பொருளில் நிரல் செய்வது இன்னும் சாத்தியமாகும்.

VWAP காட்டி தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலம், அது விளக்கப்படத்தில் தோன்றும். பொதுவாக, இந்த காட்டி மூலம் மாற்றக்கூடிய அல்லது சரிசெய்யக்கூடிய கணித மாறிகள் எதுவும் இருக்கக்கூடாது.

ஒரு வர்த்தகர் நகரும் எம்.வி.டபிள்யூ.ஏ.பி காட்டி பயன்படுத்த விரும்பினால், கணக்கீட்டில் சராசரியாக எத்தனை காலங்களை சரிசெய்ய முடியும். தரவரிசை மேடையில் மாறியை சரிசெய்வதன் மூலம் இதைச் செய்யலாம். குறிகாட்டியைத் தேர்ந்தெடுத்து அதன் திருத்தம் அல்லது பண்புகள் செயல்பாட்டிற்குச் சென்று சராசரி காலங்களின் எண்ணிக்கையை மாற்றலாம்.

VWAP vs. MVWAP

புரிந்து கொள்ள வேண்டிய குறிகாட்டிகளுக்கு இடையே சில முக்கிய வேறுபாடுகள் உள்ளன.

VWAP நாள் முழுவதும் இயங்கும் மொத்தத்தை வழங்கும். ஆக, நாளின் இறுதி மதிப்பு, நாளின் சராசரி எடை விலை. ஒரு நிமிட விளக்கப்படத்தைப் பயன்படுத்தினால், 390 (6.5 மணிநேரம் X 60 நிமிடங்கள்) கணக்கீடுகள் உள்ளன, அவை கடைசியாக ஒரு நாளைக்கு VWAP ஐ வழங்கும்.

MVWAP, மறுபுறம், பகுப்பாய்வு செய்ய சராசரியாக VWAP கணக்கீடுகளின் எண்ணிக்கையை வழங்கும். இதன் பொருள் MVWAP க்கு இறுதி மதிப்பு இல்லை, ஏனெனில் இது ஒரு நாளில் இருந்து அடுத்த நாளுக்கு திரவமாக இயங்கக்கூடியது, இது காலப்போக்கில் VWAP மதிப்பின் சராசரியை வழங்குகிறது. இது MVWAP ஐ மிகவும் தனிப்பயனாக்கக்கூடியதாக ஆக்குகிறது. இது குறிப்பிட்ட தேவைகளுக்கு ஏற்ப வடிவமைக்கப்படலாம். குறுகிய கால வர்த்தகங்கள் மற்றும் உத்திகளுக்கான சந்தை நகர்வுகளுக்கு இது மிகவும் பதிலளிக்கக்கூடியதாக இருக்கும், அல்லது நீண்ட காலம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டால் அது சந்தை சத்தத்தை மென்மையாக்கும்.

VWAP வாங்குவோர் மற்றும் வைத்திருக்கும் வர்த்தகர்களுக்கு மதிப்புமிக்க தகவல்களை வழங்குகிறது, குறிப்பாக மரணதண்டனைக்கு பிந்தைய (அல்லது நாள் முடிவில்). அந்த நாளில் சராசரியை விட சிறந்த விலை அல்லது மோசமான விலையை அவர்கள் பெற்றார்களா என்பதை வர்த்தகர்களுக்குத் தெரியப்படுத்துகிறது. MVWAP இதே தகவலை வழங்க வேண்டிய அவசியமில்லை.

VWAP ஒவ்வொரு நாளும் புதியதாகத் தொடங்கும். சந்தைகள் திறந்த முதல் காலகட்டத்தில் தொகுதி அதிகமாக உள்ளது; எனவே, இந்த நடவடிக்கை வழக்கமாக VWAP கணக்கீட்டில் பெரிதாக இருக்கும். எம்.வி.டபிள்யு.ஏ.பி நாளிலிருந்து நாளுக்கு எடுத்துச் செல்லப்படலாம், ஏனெனில் இது எப்போதும் மிகச் சமீபத்திய காலங்களை சராசரியாகக் கொண்டிருக்கும் (எடுத்துக்காட்டாக 10), எந்தவொரு தனிப்பட்ட காலத்திற்கும் எளிதில் பாதிக்கப்படுவதோடு படிப்படியாக குறைவாகவும் ஆகிறது, எனவே சராசரியாக அதிக காலங்கள் உள்ளன.

பொது உத்திகள்

ஒரு பாதுகாப்பு பிரபலமாக இருக்கும்போது, ​​சந்தையில் இருந்து தகவல்களைப் பெற VWAP மற்றும் MVWAP ஐப் பயன்படுத்தலாம். விலை VWAP ஐ விட அதிகமாக இருந்தால், விற்க இது ஒரு நல்ல இன்ட்ராடே விலை. விலை VWAP க்குக் கீழே இருந்தால், வாங்குவதற்கு இது ஒரு நல்ல இன்ட்ராடே விலை.

இருப்பினும், இந்த இன்ட்ராடேயைப் பயன்படுத்துவதற்கு ஒரு எச்சரிக்கை உள்ளது. விலைகள் மாறும், எனவே நாளின் ஒரு கட்டத்தில் நல்ல விலையாகத் தோன்றுவது நாள் முடிவில் இருக்கக்கூடாது.

மேலதிக பிரபலமான நாட்களில், எம்.வி.டபிள்யூ.ஏ.பி அல்லது வி.டபிள்யு.ஏ.பி விலைகள் உயரும்போது வர்த்தகர்கள் வாங்க முயற்சி செய்யலாம். மாற்றாக, விலை கோட்டை நோக்கித் தள்ளப்படுவதால் அவை மந்தநிலையில் விற்கப்படலாம். படம் 2 ஐஷேர்ஸ் சில்வர் டிரஸ்ட் ப.ப.வ.நிதி (எஸ்.எல்.வி) இல் மூன்று நாட்கள் விலை நடவடிக்கைகளைக் காட்டுகிறது. விலை உயர்ந்ததால், இது பெரும்பாலும் VWAP மற்றும் MWAP ஐ விட அதிகமாக இருந்தது, மேலும் வாங்கும் வாய்ப்புகளை வழங்கிய வரிகளை நோக்கி சரிந்தது. விலை வீழ்ச்சியடைந்ததால், அது பெரும்பாலும் குறிகாட்டிகளுக்குக் கீழே இருந்தது, மேலும் வரிகளை நோக்கி பேரணிகள் வாய்ப்புகளை விற்றுவிட்டன.

படம் 2: பிரபலமான சந்தையில் MVWAP (20) மற்றும் VWAP உடன் SLV, 10 நிமிட விளக்கப்படம்

சந்தைச் சூழல்களில் வர்த்தக தகவல்களையும் அவர் குறிகாட்டிகள் வழங்குகின்றன.

படம் 3. வரம்பில் சந்தையில் MVWAP (20) மற்றும் VWAP உடன் SLV, 10 நிமிட விளக்கப்படம்

வரம்பு நாட்களில், வர்த்தகர்கள் VWAP / MVWAP க்கு மேலே விலை கடக்கும்போது வாங்கலாம் மற்றும் விரைவான வர்த்தகங்களுக்கு VWAP / MVWAP க்குக் கீழே விலை கடக்கும்போது விற்கலாம். இந்த முறை விப்ஸா செயலில் சிக்கிக் கொள்ளும் அபாயத்தை இயக்குகிறது. மாற்றாக, ஒரு வர்த்தகர் ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு உள்ளிட்ட பிற குறிகாட்டிகளைப் பயன்படுத்தலாம், விலை VWAP மற்றும் MWAP க்குக் கீழே இருக்கும்போது வாங்க முயற்சி செய்யலாம் மற்றும் விலை இரண்டு குறிகாட்டிகளுக்கு மேலே இருக்கும்போது விற்கலாம்.

நாள் முடிவில், VWAP க்குக் கீழே பத்திரங்கள் வாங்கப்பட்டால், அடைந்த விலை சராசரியை விட சிறந்தது. பாதுகாப்பு VWAP க்கு மேலே விற்கப்பட்டால், அது சராசரியை விட சிறந்த விற்பனை விலையாகும்.

அடிக்கோடு

MVWAP மற்றும் VWAP ஆகியவை அவற்றுக்கு இடையே சில வேறுபாடுகளைக் கொண்ட பயனுள்ள குறிகாட்டிகளாகும். MVWAP ஐ தனிப்பயனாக்கலாம் மற்றும் நாளுக்கு நாள் மாற்றும் மதிப்பை வழங்குகிறது. VWAP, மறுபுறம், நாளின் தொகுதி சராசரி விலையை வழங்குகிறது, ஆனால் அது ஒவ்வொரு நாளும் புதியதாகத் தொடங்கும். தரவை மென்மையாக்குவதற்கும் சந்தை இரைச்சலைக் குறைப்பதற்கும் எம்.வி.டபிள்யூ.ஏ.பி பயன்படுத்தப்படலாம் அல்லது விலை மாற்றங்களுக்கு மிகவும் பதிலளிக்கக்கூடியதாக மாற்றப்படலாம். ஒரு வர்த்தகர் தினசரி VWAP க்கு மேல் விற்றால், அவன் அல்லது அவள் சராசரியை விட சிறந்த விற்பனை விலையைப் பெறுவார்கள். இதேபோல், VWAP க்குக் கீழே வாங்கும் வர்த்தகர்கள் சராசரியை விட சிறந்த கொள்முதல் விலையைப் பெறுகிறார்கள். பிரபலமான நாட்களில், VWAP மற்றும் MVWAP ஐ நோக்கி இழுக்க முயற்சிப்பது போக்கு தொடர்ந்தால் லாபகரமான விளைவை ஏற்படுத்தும்.