ஆபத்தை மதிப்பிடுவதற்கு மான்டே கார்லோ பகுப்பாய்வைப் பயன்படுத்துதல்

மான்டே கார்லோ மாதிரி ஆராய்ச்சியாளர்களை பல சோதனைகளை இயக்க அனுமதிக்கிறது மற்றும் ஒரு நிகழ்வு அல்லது முதலீட்டின் அனைத்து சாத்தியமான விளைவுகளையும் வரையறுக்கிறது. ஒன்றாக, அவை கொடுக்கப்பட்ட முதலீடு அல்லது நிகழ்வுக்கான நிகழ்தகவு விநியோகம் அல்லது இடர் மதிப்பீட்டை உருவாக்குகின்றன.

மான்டே கார்லோ பகுப்பாய்வு என்பது ஒரு பன்முக மாடலிங் நுட்பமாகும். அனைத்து பன்முக மாதிரிகள் சிக்கலானவை "என்ன என்றால்?" காட்சிகள். ஆராய்ச்சி ஆய்வாளர்கள் முதலீட்டு விளைவுகளை முன்னறிவிப்பதற்கும், அவர்களின் முதலீட்டு வெளிப்பாடுகளைச் சுற்றியுள்ள சாத்தியக்கூறுகளைப் புரிந்துகொள்வதற்கும், அபாயங்களைத் தணிப்பதற்கும் அவற்றைப் பயன்படுத்துகின்றனர். மான்டே கார்லோ முறையில், முடிவுகள் ஆபத்து சகிப்புத்தன்மைக்கு எதிராக ஒப்பிடப்படுகின்றன. முதலீடு அல்லது திட்டத்துடன் தொடரலாமா என்பதை தீர்மானிக்க மேலாளருக்கு இது உதவுகிறது.

பன்முக மாதிரிகள் யார் பயன்படுத்துகிறார்கள்

மதிப்பீடு செய்யப்படும் திட்டத்தில் அவற்றின் சாத்தியமான தாக்கத்தை அறிய மல்டிவேரியேட் மாதிரிகளின் பயனர்கள் பல மாறிகள் மதிப்பை மாற்றுகிறார்கள்.

பணப்புழக்கங்கள் மற்றும் புதிய தயாரிப்பு யோசனைகளை மதிப்பிடுவதற்கு இந்த மாதிரிகள் நிதி ஆய்வாளர்களால் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. போர்ட்ஃபோலியோ செயல்திறன் மற்றும் ஆபத்து மீதான முதலீடுகளின் தாக்கத்தை தீர்மானிக்க போர்ட்ஃபோலியோ மேலாளர்கள் மற்றும் நிதி ஆலோசகர்கள் அவற்றைப் பயன்படுத்துகின்றனர். காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் உரிமைகோரல்களுக்கான சாத்தியக்கூறுகளை மதிப்பிடுவதற்கும் விலைக் கொள்கைகளுக்கும் அவற்றைப் பயன்படுத்துகின்றன. பங்கு விருப்பங்களை மதிப்பிடுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் சில சிறந்த பன்முக மாதிரிகள். மதிப்பின் உண்மையான இயக்கிகளை தீர்மானிக்க ஆய்வாளர்களுக்கு பன்முக மாதிரிகள் உதவுகின்றன.

மான்டே கார்லோ பகுப்பாய்வு பற்றி

மான்டே கார்லோ பகுப்பாய்வு அதன் சூதாட்ட விடுதிகளால் புகழ்பெற்ற பிரதானத்திற்கு பெயரிடப்பட்டது. வாய்ப்புள்ள விளையாட்டுகளுடன், சாத்தியமான அனைத்து விளைவுகளும் நிகழ்தகவுகளும் அறியப்படுகின்றன, ஆனால் பெரும்பாலான முதலீடுகளுடன் எதிர்கால விளைவுகளின் தொகுப்பு தெரியவில்லை.

விளைவுகளையும் அவை நிகழும் நிகழ்தகவுகளையும் தீர்மானிக்க ஆய்வாளர் தான். மான்டே கார்லோ மாடலிங்கில், சாத்தியமான அனைத்து விளைவுகளையும் அவை நிகழும் நிகழ்தகவுகளையும் தீர்மானிக்க ஆய்வாளர் பல சோதனைகளை, சில நேரங்களில் ஆயிரக்கணக்கானவற்றை இயக்குகிறார்.

மான்டே கார்லோ பகுப்பாய்வு பயனுள்ளதாக இருக்கும், ஏனெனில் பல முதலீடுகள் மற்றும் வணிக முடிவுகள் ஒரு முடிவின் அடிப்படையில் எடுக்கப்படுகின்றன. வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், பல ஆய்வாளர்கள் ஒரு சாத்தியமான காட்சியைப் பெறுகிறார்கள், பின்னர் அதைத் தொடர வேண்டுமா என்று தீர்மானிக்க பல்வேறு தடைகளுடன் ஒப்பிடுகிறார்கள்.

பெரும்பாலான சார்பு வடிவ மதிப்பீடுகள் ஒரு அடிப்படை வழக்கில் தொடங்குகின்றன. ஒவ்வொரு காரணிக்கும் மிக உயர்ந்த நிகழ்தகவு அனுமானத்தை உள்ளிடுவதன் மூலம், ஒரு ஆய்வாளர் மிக உயர்ந்த நிகழ்தகவு முடிவைப் பெற முடியும். எவ்வாறாயினும், ஒரு அடிப்படை வழக்கின் அடிப்படையில் எந்தவொரு முடிவையும் எடுப்பது சிக்கலானது, மேலும் ஒரே ஒரு முடிவைக் கொண்டு ஒரு முன்னறிவிப்பை உருவாக்குவது போதுமானதாக இல்லை, ஏனெனில் இது ஏற்படக்கூடிய வேறு எந்த மதிப்புகளையும் பற்றி எதுவும் கூறவில்லை.

உண்மையான எதிர்கால மதிப்பு அடிப்படை வழக்கு கணிப்பைத் தவிர வேறொன்றாக இருக்கும் என்பதற்கான உண்மையான வாய்ப்பைப் பற்றியும் இது எதுவும் கூறவில்லை. இந்த நிகழ்வுகளின் இயக்கிகள் மற்றும் நிகழ்தகவுகள் முன்கூட்டியே கணக்கிடப்படாவிட்டால், எதிர்மறையான நிகழ்வுக்கு எதிராக பாதுகாப்பது சாத்தியமில்லை.

மாதிரியை உருவாக்குதல்

வடிவமைக்கப்பட்டதும், மான்டே கார்லோ மாதிரியை இயக்க ஒரு கருவி தேவைப்படுகிறது, இது சில முன்னரே தீர்மானிக்கப்பட்ட நிபந்தனைகளுக்கு கட்டுப்பட்ட காரணி மதிப்புகளை தோராயமாக தேர்ந்தெடுக்கும். அவற்றின் சொந்த சுயாதீன நிகழ்தகவுகளால் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மாறிகள் கொண்ட பல சோதனைகளை இயக்குவதன் மூலம், ஒரு ஆய்வாளர் ஒரு விநியோகத்தை உருவாக்குகிறார், இது சாத்தியமான அனைத்து விளைவுகளையும் அவை நிகழும் நிகழ்தகவுகளையும் உள்ளடக்கியது.

சந்தையில் பல சீரற்ற எண் ஜெனரேட்டர்கள் உள்ளன. மான்டே கார்லோ மாடல்களை வடிவமைத்து செயல்படுத்துவதற்கான இரண்டு பொதுவான கருவிகள் is ரிஸ்க் மற்றும் கிரிஸ்டல் பால். இவை இரண்டும் விரிதாள்களுக்கான துணை நிரல்களாகப் பயன்படுத்தப்படலாம் மற்றும் சீரற்ற மாதிரியை நிறுவப்பட்ட விரிதாள் மாதிரிகளில் இணைக்க அனுமதிக்கின்றன.

பொருத்தமான மாண்டே கார்லோ மாதிரியை வளர்ப்பதில் உள்ள கலை, ஒவ்வொரு மாறிக்கும் சரியான தடைகளையும், மாறிகளுக்கு இடையிலான சரியான உறவையும் தீர்மானிப்பதாகும். எடுத்துக்காட்டாக, போர்ட்ஃபோலியோ பல்வகைப்படுத்தல் சொத்துக்களுக்கு இடையிலான தொடர்பை அடிப்படையாகக் கொண்டிருப்பதால், எதிர்பார்க்கப்படும் போர்ட்ஃபோலியோ மதிப்புகளை உருவாக்க உருவாக்கப்பட்ட எந்த மாதிரியும் முதலீடுகளுக்கிடையேயான தொடர்பைக் கொண்டிருக்க வேண்டும்.

ஒரு மாறிக்கான சரியான விநியோகத்தைத் தேர்வுசெய்ய, கிடைக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு விநியோகங்களையும் ஒருவர் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எடுத்துக்காட்டாக, மிகவும் பொதுவானது ஒரு சாதாரண விநியோகமாகும், இது பெல் வளைவு என்றும் அழைக்கப்படுகிறது .

ஒரு சாதாரண விநியோகத்தில், எல்லா நிகழ்வுகளும் சராசரியைச் சுற்றி சமமாக விநியோகிக்கப்படுகின்றன. சராசரி என்பது மிகவும் சாத்தியமான நிகழ்வு. இயற்கையான நிகழ்வுகள், மக்களின் உயரங்கள் மற்றும் பணவீக்கம் ஆகியவை பொதுவாக விநியோகிக்கப்படும் உள்ளீடுகளுக்கு சில எடுத்துக்காட்டுகள்.

மான்டே கார்லோ பகுப்பாய்வில், ஒரு சீரற்ற-எண் ஜெனரேட்டர் மாதிரியால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டுப்பாடுகளுக்குள் ஒவ்வொரு மாறிக்கும் ஒரு சீரற்ற மதிப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கும். இது சாத்தியமான அனைத்து விளைவுகளுக்கும் நிகழ்தகவு விநியோகத்தை உருவாக்குகிறது.

அந்த நிகழ்தகவின் நிலையான விலகல் என்பது ஒரு புள்ளிவிவரமாகும், இது உண்மையான விளைவு மதிப்பிடப்படுவது சராசரி அல்லது மிகவும் சாத்தியமான நிகழ்வைத் தவிர வேறொன்றாக இருக்கும் என்பதைக் குறிக்கிறது. நிகழ்தகவு விநியோகம் பொதுவாக விநியோகிக்கப்படுவதாகக் கருதினால், ஏறத்தாழ 68% மதிப்புகள் சராசரியின் ஒரு நிலையான விலகலுக்குள் வரும், சுமார் 95% மதிப்புகள் இரண்டு நிலையான விலகல்களுக்குள் வரும், மேலும் சுமார் 99.7% சராசரியின் மூன்று நிலையான விலகல்களுக்குள் இருக்கும்.

இது "68-95-99.7 விதி" அல்லது "அனுபவ விதி" என்று அழைக்கப்படுகிறது.

யார் முறையைப் பயன்படுத்துகிறார்

மான்டே கார்லோ பகுப்பாய்வுகள் நிதி வல்லுநர்களால் மட்டுமல்ல, பல வணிகங்களாலும் நடத்தப்படுகின்றன. இது ஒரு முடிவெடுக்கும் கருவியாகும், இது ஒவ்வொரு முடிவும் ஒட்டுமொத்த ஆபத்தில் சில தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்று கருதுகிறது.

ஒவ்வொரு தனிநபருக்கும் நிறுவனத்திற்கும் வெவ்வேறு ஆபத்து சகிப்புத்தன்மை உள்ளது. எந்தவொரு முதலீட்டின் அபாயத்தையும் கணக்கிட்டு அதை தனிநபரின் இடர் சகிப்புத்தன்மையுடன் ஒப்பிடுவது முக்கியமானது.

மான்டே கார்லோ மாதிரியால் தயாரிக்கப்பட்ட நிகழ்தகவு விநியோகங்கள் ஆபத்தின் படத்தை உருவாக்குகின்றன. மேலதிகாரிகள் அல்லது வருங்கால முதலீட்டாளர்கள் போன்ற முடிவுகளை மற்றவர்களுக்கு தெரிவிக்க அந்த படம் ஒரு சிறந்த வழியாகும். இன்று, மிகவும் சிக்கலான மான்டே கார்லோ மாடல்களை தனிப்பட்ட கணினிக்கான அணுகல் உள்ள எவரும் வடிவமைத்து செயல்படுத்தலாம்.