அடுக்கு 1 பொதுவான மூலதன விகித வரையறை

அடுக்கு 1 பொதுவான மூலதன விகிதம் என்றால் என்ன?

அடுக்கு 1 பொதுவான மூலதன விகிதம் என்பது வங்கியின் முக்கிய பங்கு மூலதனத்தின் அளவீடு ஆகும், இது அதன் மொத்த ஆபத்து எடையுள்ள சொத்துகளுடன் ஒப்பிடுகையில், இது வங்கியின் நிதி வலிமையைக் குறிக்கிறது. அடுக்கு 1 பொதுவான மூலதன விகிதம் கட்டுப்பாட்டாளர்கள் மற்றும் முதலீட்டாளர்களால் பயன்படுத்தப்படுகிறது, ஏனெனில் ஒரு வங்கி நிதி அழுத்தத்தை தாங்கி கரைப்பவராக இருக்க முடியும் என்பதை இது காட்டுகிறது. அடுக்கு 1 பொதுவான மூலதனம் எந்தவொரு விருப்பமான பங்குகளையும் அல்லது கட்டுப்படுத்தாத ஆர்வங்களையும் விலக்குகிறது, இது நெருங்கிய தொடர்புடைய அடுக்கு 1 மூலதன விகிதத்திலிருந்து வேறுபடுகிறது.

முக்கிய எடுத்துக்காட்டுகள்

அடுக்கு 1 பொதுவான மூலதன விகிதம் ஒரு வங்கியின் முக்கிய பங்கு மூலதனத்தின் அளவீடு ஆகும், இது அதன் மொத்த இடர்-எடை கொண்ட சொத்துகளுடன் ஒப்பிடும்போது, இது வங்கியின் நிதி வலிமையைக் குறிக்கிறது. அடுக்கு 1 பொதுவான மூலதன விகிதம் கட்டுப்பாட்டாளர்கள் மற்றும் முதலீட்டாளர்களால் பயன்படுத்தப்படுகிறது, ஏனெனில் இது ஒரு வங்கி நிதி அழுத்தத்தை தாங்கி கரைப்பவராக இருக்க முடியும் என்பதைக் காட்டுகிறது. அடுக்கு 1 பொதுவான மூலதன விகிதம் நெருங்கிய தொடர்புடைய அடுக்கு 1 மூலதன விகிதத்திலிருந்து வேறுபடுகிறது, ஏனெனில் இது விருப்பமான பங்குகளை விலக்குகிறது அல்லது கட்டுப்படுத்தாத ஆர்வங்கள்.

அடுக்கு 1 பொதுவான மூலதன விகிதத்திற்கான சூத்திரம்

$\begin{matrix} டி 1 சி சி சி = \frac{டி 1 சி - பி எஸ் - என் நான்}{டி ஆர் டபிள்யூ ஒரு} \\ எங்கே: \\ டி 1 சி சி சி = அடுக்கு 1 பொதுவான மூலதன விகிதம் \\ டி 1 சி = அடுக்கு 1 மூலதனம் \\ பி எஸ் = விருப்ப பங்கு \\ என் சி = கட்டுப்பாடற்ற ஆர்வங்கள் \\ டி ஆர் டபிள்யூ ஒரு = சொத்துக்களைக் கட்டுப்படுத்தும் மொத்த ஆபத்து \end{matrix} \ begin {aligned} & T1CCC = \ dfrac {T1C - PS - NI {{TRWA} \ & \ textbf {where:} \ & T1CCC = \ உரை {அடுக்கு 1 பொதுவான மூலதன விகிதம்} \ & T1C = \ உரை {அடுக்கு 1 மூலதனம்} \ & பிஎஸ் = \ உரை {விருப்பமான பங்கு} \ & என்சி = \ உரை {கட்டுப்பாடற்ற ஆர்வங்கள்} \ & TRWA = \ உரை {மொத்த ஆபத்து கட்டுப்படுத்தும் சொத்துக்கள்} \ \ முடிவு {சீரமைக்கப்பட்டது}$ T1CCC = TRWAT1C - PS - NI எங்கே: T1CCC = அடுக்கு 1 பொதுவான மூலதன விகிதம் T1C = அடுக்கு 1 மூலதன PS = விருப்பமான பங்கு NC = கட்டுப்பாடற்ற ஆர்வங்கள் TRWA = மொத்த ஆபத்து கட்டுப்படுத்தும் சொத்துக்கள்

அடுக்கு 1 பொதுவான மூலதன விகிதம்

அடுக்கு 1 பொதுவான மூலதன விகிதம் உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறது?

ஒரு நிறுவனத்தின் ஆபத்து-எடையுள்ள சொத்துகளில், கடன் அபாயத்திற்காக முறையாக எடைபோடும் நிறுவனம் வைத்திருக்கும் அனைத்து சொத்துகளும் அடங்கும். மத்திய வங்கிகள் பொதுவாக வெவ்வேறு சொத்து வகுப்புகளுக்கான வெயிட்டிங் அளவை உருவாக்குகின்றன; பணம் மற்றும் அரசாங்க பத்திரங்கள் பூஜ்ஜிய அபாயத்தைக் கொண்டுள்ளன, அதே நேரத்தில் அடமானக் கடன் அல்லது கார் கடன் அதிக ஆபத்தை ஏற்படுத்தும். ஆபத்து எடையுள்ள சொத்துகள் அவற்றின் கடன் அபாயத்திற்கு ஏற்ப அதிகரிக்கும் எடையை ஒதுக்கும். பணத்தின் எடை 0% ஆக இருக்கும், அதே நேரத்தில் கடன் அபாயத்தை அதிகரிக்கும் கடன்கள் 20%, 50% அல்லது 100% எடையைக் கொண்டிருக்கும்.

ஒரு நிறுவனத்தின் மூலதன போதுமானதை தரப்படுத்துவதற்கு கட்டுப்பாட்டாளர்கள் அடுக்கு 1 பொதுவான மூலதன விகிதத்தை பின்வருவனவற்றில் ஒன்றாகப் பயன்படுத்துகின்றனர்: நன்கு மூலதனப்படுத்தப்பட்ட, போதுமான மூலதனமாக்கப்பட்ட, குறைந்த மூலதனமாக்கப்பட்ட, கணிசமாக குறைந்த மூலதனமாக்கப்பட்ட அல்லது விமர்சன ரீதியாக குறைந்த மூலதனமாக்கப்பட்ட. நன்கு மூலதனமாக வகைப்படுத்த, ஒரு நிறுவனம் அடுக்கு 1 பொதுவான மூலதன விகிதத்தை 7% அல்லது அதற்கும் அதிகமாக வைத்திருக்க வேண்டும், மேலும் அந்த விகிதத்தை 7% க்கும் குறைக்கும் எந்த ஈவுத்தொகை அல்லது விநியோகங்களையும் செலுத்தக்கூடாது.

முறையான முக்கியமான நிதி நிறுவனமாக (SIFI) வகைப்படுத்தப்படும் ஒரு நிறுவனம் அதன் அடுக்கு 1 பொதுவான மூலதன விகிதத்திற்கு கூடுதல் 3% குஷனுக்கு உட்பட்டது, இதன் நுழைவாயில் 10% இல் நன்கு மூலதனமாகக் கருதப்படுகிறது. நன்கு மூலதனமாகக் கருதப்படாத நிறுவனங்கள் ஈவுத்தொகை செலுத்துவதற்கும் பங்கு திரும்ப வாங்குவதற்கும் கட்டுப்பாடுகளுக்கு உட்பட்டவை.

அடுக்கு 1 பொதுவான மூலதன விகிதம் நெருங்கிய தொடர்புடைய அடுக்கு 1 மூலதன விகிதத்திலிருந்து வேறுபடுகிறது. அடுக்கு 1 மூலதனம் ஒரு வங்கியின் பங்கு மூலதனத்தின் தொகை, அதன் வெளிப்படுத்தப்பட்ட இருப்புக்கள் மற்றும் மீட்டுக்கொள்ள முடியாத, ஒட்டுமொத்த விருப்பமில்லாத பங்கு ஆகியவை அடங்கும். இருப்பினும், அடுக்கு 1 பொதுவான மூலதனம் அனைத்து வகையான விருப்பமான பங்குகளையும், கட்டுப்படுத்தாத ஆர்வங்களையும் விலக்குகிறது. அடுக்கு 1 பொதுவான மூலதனம் நிறுவனத்தின் பொதுவான பங்கு, தக்க வருவாய் மற்றும் பிற விரிவான வருமானங்களை உள்ளடக்கியது.

வங்கி முதலீட்டாளர்கள் அடுக்கு 1 பொதுவான மூலதன விகிதத்தில் கவனம் செலுத்துகிறார்கள், ஏனெனில் ஒரு வங்கிக்கு ஈவுத்தொகையை செலுத்துவதற்கும் பங்குகளை திரும்ப வாங்குவதற்கும் மட்டுமல்லாமல், கட்டுப்பாட்டாளர்களிடமிருந்து அவ்வாறு செய்வதற்கான அனுமதியும் உள்ளதா என்பதை இது முன்னறிவிக்கிறது. பெடரல் ரிசர்வ் ஒரு வங்கியின் பொருளாதார அதிர்ச்சிகளையும் சந்தை ஏற்ற இறக்கத்தையும் தாங்க முடியுமா என்பதைக் கண்டறிய மன அழுத்த சோதனைகளின் போது ஒரு வங்கியின் அடுக்கு 1 பொதுவான மூலதன விகிதத்தை மதிப்பிடுகிறது.

அடுக்கு 1 பொதுவான மூலதன விகிதத்தின் எடுத்துக்காட்டு

உதாரணமாக, ஒரு வங்கி அதன் பணம், கடன் கோடுகள், அடமானங்கள் மற்றும் தனிநபர் கடன்களுக்கு தொடர்புடைய எடைகளை ஒதுக்கிய பின்னர் 100 பில்லியன் டாலர் ஆபத்து எடையுள்ள சொத்துக்களைக் கொண்டுள்ளது என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள். அதன் அடுக்கு 1 பொதுவான மூலதனத்தில் billion 4 பில்லியன் பொதுவான பங்கு மற்றும் 4 பில்லியன் டாலர் தக்க வருவாய் ஆகியவை அடங்கும், இது மொத்த அடுக்கு 1 பொதுவான மூலதனமான billion 8 பில்லியனுக்கு வழிவகுக்கிறது. நிறுவனம் விருப்பமான பங்குகளில் million 500 மில்லியனை வெளியிட்டது. அடுக்கு 1 பொதுவான மூலதனத்தை billion 8 பில்லியனாகப் பிரிப்பது, மொத்த ஆபத்து-எடையுள்ள சொத்துக்கள் 100 பில்லியன் டாலர்களால் விருப்பத்தேர்வில் 500 டாலருக்கும் குறைவானது, அடுக்கு 1 பொதுவான மூலதன விகிதத்தை 7.5% தருகிறது.

அதற்கு பதிலாக நிலையான அடுக்கு 1 மூலதன விகிதத்தை நாம் கணக்கிடுகிறோம் என்றால், அது 8% ஆக கணக்கிடப்படும், ஏனெனில் அதில் விருப்பமான பங்குகள் அடங்கும்.

பொருளடக்கம்: