சந்தை மாற்றங்கள் மற்றும் அவற்றை எவ்வாறு கண்டறிவது

ஒரு பங்கு அல்லது பிற சொத்தில் டிரெண்டிங் இயக்கங்களைக் கைப்பற்றுவது லாபகரமானதாக இருக்கும், ஆனால் ஒரு தலைகீழ் சிக்கலில் சிக்குவது பெரும்பாலான போக்கு வர்த்தகர்கள் அஞ்சுகிறது. போக்கு திசை மாறும்போது ஒரு தலைகீழ். நிலைமைகள் இனி சாதகமாகத் தெரியாதபோது, ​​வர்த்தகத்திலிருந்து வெளியேற ஒரு போக்கு வர்த்தகரை ஒரு சாத்தியமான தலைகீழ் அடையாளம் காண முடிகிறது. தலைகீழ் ஒரு புதிய போக்கைத் தொடங்கக்கூடும் என்பதால், புதிய வர்த்தகங்களைத் தூண்டுவதற்கு தலைகீழ் சமிக்ஞைகளும் பயன்படுத்தப்படலாம்.

முக்கிய எடுத்துக்காட்டுகள்

• சுஷி ரோல் தலைகீழ் என்பது ஒரு தொழில்நுட்ப வடிவமாகும், இது சந்தை திசையில் சாத்தியமான மாற்றங்களை அடையாளம் காண ஒரு ஆரம்ப எச்சரிக்கை அமைப்பாகப் பயன்படுத்தப்படலாம். ஒரு மந்தநிலையில் இந்த முறை வெளிப்படும் போது, ​​இது ஒரு குறுகிய நிலையை வாங்க அல்லது வெளியேற ஒரு சாத்தியமான வாய்ப்பை வர்த்தகர்களை எச்சரிக்கிறது. குறுகிய நிலை. ஒரு மேம்பாட்டில் முறை வெளிப்படும் போது, ​​இது ஒரு நீண்ட நிலையை விற்க அல்லது ஒரு குறுகிய நிலையை வாங்குவதற்கான சாத்தியமான வாய்ப்பை வர்த்தகர்களை எச்சரிக்கிறது.

சுஷி ரோல் தலைகீழ் முறை

மார்க் ஃபிஷர் தனது த லாஜிக்கல் டிரேடர் என்ற புத்தகத்தில் , சந்தை டாப்ஸ் மற்றும் பாட்டம்ஸை அடையாளம் காண்பதற்கான நுட்பங்களைப் பற்றி விவாதித்தார். தாமஸ் புல்கோவ்ஸ்கியின் சொற்பொழிவு என்சைக்ளோபீடியா ஆஃப் சார்ட் பேட்டர்ன்ஸில் விவாதிக்கப்பட்ட தலை மற்றும் தோள்கள் அல்லது இரட்டை மேல் / கீழ் விளக்கப்படம் போன்ற அதே நோக்கத்திற்காக அவை சேவை செய்யும் போது, ​​ஃபிஷரின் நுட்பங்கள் விரைவில் சமிக்ஞைகளை அளிக்கின்றன, இது தற்போதைய போக்கின் திசையில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள் குறித்த ஆரம்ப எச்சரிக்கையை வழங்குகிறது.

ஃபிஷர் "சுஷி ரோல்" என்று அழைக்கும் ஒரு நுட்பத்திற்கு உணவுக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை, மதிய உணவுக்கு மேலாக இது கருதப்பட்டது தவிர பல வர்த்தகர்கள் சந்தை அமைப்புகளைப் பற்றி விவாதித்தனர். அவர் அதை 10 பட்டிகளின் காலகட்டமாக வரையறுக்கிறார், அங்கு முதல் ஐந்து (பார்கள் உள்ளே) ஒரு குறுகிய வரம்பில் அதிகபட்சம் மற்றும் தாழ்வாக வரையறுக்கப்பட்டுள்ளன, இரண்டாவது ஐந்து (வெளியே பார்கள்) முதல் ஐந்தை அதிக உயர் மற்றும் குறைந்த தாழ்வோடு உள்ளடக்கியது. இரண்டு ஒற்றை பட்டிகளின் வடிவத்திற்குப் பதிலாக, அது பல பட்டிகளால் ஆனது என்பதைத் தவிர, இந்த முறை ஒரு கரடுமுரடான அல்லது நேர்மறை மூழ்கும் முறைக்கு ஒத்ததாகும்.

சுஷி ரோல் முறை சரிவில் தோன்றும் போது, ​​இது ஒரு சாத்தியமான போக்கு தலைகீழாக இருப்பதை எச்சரிக்கிறது, இது ஒரு குறுகிய நிலையை வாங்க அல்லது வெளியேற சாத்தியமான வாய்ப்பைக் காட்டுகிறது.

இது ஒரு மேம்பாட்டின் போது ஏற்பட்டால், வர்த்தகர் ஒரு நீண்ட நிலையை விற்கலாம் அல்லது ஒரு குறுகிய நிலையில் நுழைய முடியும்.

ஃபிஷர் ஐந்து அல்லது 10-பட்டி வடிவங்களைப் பற்றி விவாதிக்கும்போது, ​​பார்களின் எண்ணிக்கை அல்லது காலம் கல்லில் அமைக்கப்படவில்லை. வர்த்தகத்தில் ஒட்டுமொத்தமாக விரும்பிய நேரத்துடன் பொருந்தக்கூடிய ஒரு கால அளவைப் பயன்படுத்தி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பங்கு அல்லது பொருட்களுடன் சிறந்த பொருத்தமாக இருக்கும் உள்ளேயும் வெளியேயும் உள்ள பட்டிகளின் எண்ணிக்கையைக் கொண்ட ஒரு வடிவத்தை அடையாளம் காண்பதே தந்திரம்.

ஃபிஷர் பரிந்துரைக்கும் இரண்டாவது போக்கு தலைகீழ் முறை நீண்ட கால வர்த்தகர் மற்றும் இது வெளிப்புற தலைகீழ் வாரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. அடிப்படையில், இது ஒரு சுஷி ரோல், இது ஒரு திங்கள் தொடங்கி வெள்ளிக்கிழமை முடிவடையும் தினசரி தரவைப் பயன்படுத்துகிறது. இது மொத்தம் 10 நாட்கள் எடுக்கும் மற்றும் வாரத்திற்குள் ஒரு ஐந்து நாள் வர்த்தகம் உடனடியாக வெளி அல்லது மூழ்கும் வாரத்தைத் தொடர்ந்து அதிக மற்றும் குறைந்த தாழ்வான நிலையில் நிகழ்கிறது.

சுஷி ரோல் தலைகீழ் சோதனை

1990 மற்றும் 2004 க்கு இடையில் 14 ஆண்டு காலப்பகுதியில் திருப்புமுனைகளை அடையாளம் காண இந்த முறை உதவியிருக்குமா என்று நாஸ்டாக் கலப்பு குறியீட்டில் ஒரு சோதனை நடத்தப்பட்டது. வெளிப்புற தலைகீழ் வாரத்தின் காலத்தை இரட்டிப்பாக்குவதில் இரண்டு 10-தினசரி பார் வரிசைகளுக்கு, சமிக்ஞைகள் குறைவாகவே இருந்தன, ஆனால் மிகவும் நம்பகமானவை. விளக்கப்படத்தை உருவாக்குவது இரண்டு வர்த்தக வாரங்களை பின்னுக்குத் திரும்பப் பயன்படுத்துவதைக் கொண்டிருந்தது, இதனால் எங்கள் முறை திங்களன்று தொடங்கி சராசரியாக நான்கு வாரங்கள் ஆகும். இந்த வடிவத்தை உள்ளே / வெளியே தலைகீழ் (RIOR) என்று அழைத்தோம்.

வடிவத்தின் ஒவ்வொரு இரண்டு வார பகுதியும் (வாராந்திர விளக்கப்படத்தில் இரண்டு பார்கள், 10 வர்த்தக நாட்களுக்கு சமம்) ஒரு செவ்வகத்தால் கோடிட்டுக் காட்டப்படுகிறது. மெஜந்தா போக்குகள் ஆதிக்கம் செலுத்தும் போக்கைக் காட்டுகின்றன. போக்கு மாறிவிட்டது என்பதற்கான ஒரு நல்ல உறுதிப்பாடாக இந்த முறை பெரும்பாலும் செயல்படுகிறது, மேலும் இது ஒரு போக்கு வரி இடைவெளியால் விரைவில் பின்பற்றப்படும்.

முறை உருவானதும், குறுகிய வர்த்தகங்களுக்கான முறைக்கு மேலே அல்லது நீண்ட வர்த்தகத்திற்கான முறைக்கு கீழே ஒரு நிறுத்த இழப்பை வைக்கலாம்.

வாங்குதல் மற்றும் பிடிப்பு மூலோபாயத்தைப் பயன்படுத்தி ஒரு முதலீட்டாளருடன் ஒப்பிடும்போது, ​​நீண்ட நிலைகளுக்குள் நுழைவதற்கும் வெளியேறுவதற்கும் உள்ளே / வெளியே தலைகீழ் (RIOR) எவ்வாறு உருண்டிருக்கும் என்பதை அடிப்படையாகக் கொண்டு சோதனை நடத்தப்பட்டது. மார்ச் 2000 இல் நாஸ்டாக் கலப்பு 5132 ஆக உயர்ந்திருந்தாலும், அதைத் தொடர்ந்து கிட்டத்தட்ட 80% திருத்தம் காரணமாக, ஜனவரி 2, 1990 அன்று வாங்குதல் மற்றும் ஜனவரி 30, 2004 அன்று எங்கள் சோதனைக் காலம் முடியும் வரை வைத்திருத்தல், இன்னும் இருக்கும் 3, 567 வர்த்தக நாட்களில் (14.1 ஆண்டுகள்) 1585 புள்ளிகளை வாங்குதல் மற்றும் வைத்திருத்தல் முதலீட்டாளரைப் பெற்றது. முதலீட்டாளர் சராசரியாக ஆண்டு வருமானம் 10.66% சம்பாதித்திருப்பார்.

ஒரு RIOR வாங்க சமிக்ஞையைத் தொடர்ந்து (வடிவத்தின் 21 ஆம் நாள்) ஒரு திறந்த நிலையில் நீண்ட நிலைக்கு நுழைந்த வர்த்தகர் மற்றும் விற்பனை சமிக்ஞையைத் தொடர்ந்து ஒரு நாளில் திறந்த நிலையில் விற்றவர், ஜனவரி மாதம் தனது முதல் வர்த்தகத்தில் நுழைந்திருப்பார். 29, 1991, மற்றும் ஜனவரி 30, 2004 அன்று கடைசி வர்த்தகத்திலிருந்து வெளியேறியது (சோதனை முடிவடைந்தவுடன்). இந்த வர்த்தகர் மொத்தம் 11 வர்த்தகங்களைச் செய்திருப்பார் மற்றும் 1, 977 வர்த்தக நாட்கள் (7.9 ஆண்டுகள்) அல்லது 55.4% நேரம் சந்தையில் இருந்திருப்பார். எவ்வாறாயினும், வர்த்தகர் கணிசமாக சிறப்பாகச் செய்திருப்பார், மொத்தம் 3, 531.94 புள்ளிகள் அல்லது வாங்குதல் மற்றும் வைத்திருக்கும் மூலோபாயத்தின் 225% ஆகியவற்றைக் கைப்பற்றினார். சந்தையில் நேரம் கருதப்படும்போது, ​​RIOR வர்த்தகரின் வருடாந்திர வருவாய் 29.31% ஆக இருந்திருக்கும், இது கமிஷன்களின் செலவு உட்பட. இது ஒரு குறிப்பிடத்தக்க வித்தியாசம்.

14 வருட காலப்பகுதியில் நாஸ்டாக் காம்போசிட்டில் வர்த்தகங்களை செயல்படுத்துவதில் சுஷி ரோல் தலைகீழ் முறைக்கு எதிராக ஒரு சோதனை வாங்கப்பட்டது. சுஷி ரோல் தலைகீழ் முறை வருமானம் 29.31% ஆக இருந்தது, அதே நேரத்தில் வாங்குதல் மற்றும் பிடி 10.66% மட்டுமே திரும்பியது.

வாராந்திர தரவைப் பயன்படுத்துதல்

அதே சோதனை நாஸ்டாக் கலப்பு குறியீட்டில் வாராந்திர தரவைப் பயன்படுத்தி நடத்தப்பட்டது, இது மேலே பயன்படுத்தப்பட்ட 10 நாட்களுக்கு (அல்லது இரண்டு வாரங்களுக்கு) பதிலாக 10 வார தரவுகளைப் பயன்படுத்துகிறது. இந்த முறை, முதல் அல்லது உள்ளே செவ்வகம் 10 வாரங்களாகவும், இரண்டாவது அல்லது வெளியே செவ்வகம் எட்டு வாரங்களாகவும் அமைக்கப்பட்டன, ஏனெனில் இந்த கலவையானது இரண்டு ஐந்து வார செவ்வகங்கள் அல்லது இரண்டு 10 வார செவ்வகங்களை விட விற்பனை சமிக்ஞைகளை உருவாக்குவதில் சிறந்தது என்று கண்டறியப்பட்டது.

மொத்தத்தில், ஐந்து சமிக்ஞைகள் உருவாக்கப்பட்டன மற்றும் லாபம் 2, 923.77 புள்ளிகள். வர்த்தகர் மொத்த 713.4 வாரங்களில் (14.1 ஆண்டுகள்) 381 (7.3 ஆண்டுகள்) அல்லது 53% நேரம் சந்தையில் இருந்திருப்பார். இது ஆண்டுக்கு 21.46% வருவாய் ஈட்டுகிறது. வாராந்திர RIOR அமைப்பு ஒரு நல்ல முதன்மை வர்த்தக அமைப்பு, ஆனால் மேலே விவாதிக்கப்பட்ட தினசரி முறைக்கு காப்புப்பிரதி சமிக்ஞைகளை வழங்குவதில் இது மிகவும் மதிப்புமிக்கது.

போக்கு தலைகீழ் உறுதிப்படுத்தல்

10 நிமிட அல்லது வாராந்திர பார்கள் பயன்படுத்தப்படுகிறதா என்பதைப் பொருட்படுத்தாமல், சோதனை தலைகீழ் வர்த்தக முறை சோதனைகளில் சிறப்பாகச் செயல்பட்டது, குறைந்தபட்சம் சோதனைக் காலத்திலாவது, இதில் கணிசமான உயர்வு மற்றும் வீழ்ச்சி ஆகியவை அடங்கும்.

சுயாதீனமாகப் பயன்படுத்தப்படும் எந்தக் குறிகாட்டியும் ஒரு வர்த்தகரை சிக்கலில் சிக்க வைக்கும். தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வின் ஒரு தூண் உறுதிப்படுத்தலின் முக்கியத்துவம் ஆகும். சமிக்ஞைகளை உறுதிப்படுத்தப் பயன்படுத்தப்படும் இரண்டாம் நிலை காட்டி இருக்கும்போது வர்த்தக நுட்பம் மிகவும் நம்பகமானது.

சந்தையின் மேல் அல்லது கீழ் பகுதியைத் தேர்வுசெய்யும் அபாயத்தைக் கருத்தில் கொண்டு, குறைந்தபட்சம், வர்த்தகர் ஒரு சமிக்ஞையை உறுதிப்படுத்த ஒரு போக்கு இடைவெளியைப் பயன்படுத்துவதும், அவர் அல்லது அவள் தவறாக இருந்தால் எப்போதும் நிறுத்த இழப்பை பயன்படுத்துவதும் அவசியம். எங்கள் சோதனைகளில், ஒப்பீட்டு வலிமைக் குறியீடு (ஆர்எஸ்ஐ) எதிர்மறை வேறுபாட்டின் வழியில் பல தலைகீழ் புள்ளிகளில் நல்ல உறுதிப்பாட்டைக் கொடுத்தது.

புதிய அதிகபட்சம் அல்லது குறைவுகளுக்கு நகர்வதால் தலைகீழ் ஏற்படுகிறது. எனவே, இந்த வடிவங்கள் சந்தையில் முன்னோக்கி செல்லும். தற்போதைய விலை அட்டவணையில், மற்ற குறிகாட்டிகளிடமிருந்து உறுதிப்படுத்தலுடன், இந்த வகை வடிவங்களைப் பாருங்கள்.

அது பரிந்துரைக்கும் தகவலை உறுதிப்படுத்தாமல் தொழில்நுட்பக் குறிகாட்டியைப் பயன்படுத்துவது சிக்கலுக்கான செய்முறையாகும். சமிக்ஞைகளை உறுதிப்படுத்த இரண்டாம் நிலை நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி வர்த்தக கருவியின் நம்பகத்தன்மையை எப்போதும் சோதிக்கவும்.

அடிக்கோடு

சந்தை பாட்டம்ஸில் நுழைவதற்கும், டாப்ஸில் வெளியேறுவதற்கும் நேர வர்த்தகம் எப்போதும் ஆபத்தை உள்ளடக்கும். உறுதிப்படுத்தல் குறிகாட்டியுடன் இணைந்து பயன்படுத்தும்போது, ​​சுஷி ரோல், வெளியே தலைகீழ் வாரம், மற்றும் தலைகீழ் உள்ளே / வெளியே உருட்டல் போன்ற நுட்பங்கள், வர்த்தகர் தனது கடின வென்ற வருவாயை அதிகரிக்கவும் பாதுகாக்கவும் உதவும் மிகவும் பயனுள்ள வர்த்தக உத்திகள்.