எக்செல் இல் கூர்மையான விகிதத்தை எவ்வாறு கணக்கிடுவது?

ஷார்ப் விகிதம் முதலீட்டாளர்களுக்கு ஆபத்து மற்றும் ஒரு சொத்துக்கான வருவாய் ஆகியவற்றுக்கு இடையிலான உறவை மதிப்பீடு செய்ய உதவுகிறது. 1960 களில் வில்லியம் ஷார்ப் இதை அறிமுகப்படுத்தியதிலிருந்து, ஷார்ப் விகிதம் நிதி மற்றும் பொருளாதாரத்தில் மிகவும் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் அளவீடுகளில் ஒன்றாக மாறியுள்ளது. நிலையற்ற தன்மை மற்றும் செயல்திறன் இரண்டையும் அளவிடுவதன் மூலம், இந்த கருவி ஒரு வருவாயை உருவாக்குவதற்கு அபாயத்தைப் பயன்படுத்துவதைப் பற்றிய அதிகரித்த புரிதலை அனுமதிக்கிறது. மைக்ரோசாஃப்ட் எக்செல் உதவியுடன், இல்லையெனில் அச்சுறுத்தும் ஷார்ப் விகித சூத்திரத்தை எளிதாகப் பயன்படுத்தலாம்.

நிலையான ஷார்ப் விகித சமன்பாடு இங்கே:

கூர்மையான விகிதம் = (சராசரி போர்ட்ஃபோலியோ வருமானம் - ஆபத்து இல்லாத வீதம்) / போர்ட்ஃபோலியோ வருவாயின் நிலையான விலகல், அல்லது,

S (x) = (rx - Rf) / StandDev (x)

எக்செல் இல் இந்த சூத்திரத்தை மீண்டும் உருவாக்க, ஒரு கால அளவு நெடுவரிசையை உருவாக்கி, ஏறுவரிசை வரிசையில் (1, 2, 3, 4, முதலியன) மதிப்புகளைச் செருகவும். ஒவ்வொரு காலகட்டமும் பொதுவாக ஒரு மாதம் அல்லது ஒரு வருடத்தின் பிரதிநிதியாகும். பின்னர், வருவாய்க்கு அடுத்ததாக இரண்டாவது நெடுவரிசையை உருவாக்கி, அந்த மதிப்புகளை அவற்றின் வரிசையில் அதே வரிசையில் வகுக்கவும்.

மூன்றாவது நெடுவரிசையில், ஆபத்து இல்லாத வருவாய் மதிப்பை பட்டியலிடுங்கள், இது பொதுவாக அமெரிக்க அரசாங்க கருவூல பில்களுக்கான தற்போதைய வருமானமாகும். இந்த நெடுவரிசையில் ஒவ்வொரு வரிசையிலும் ஒரே மதிப்பு இருக்க வேண்டும்.

நான்காவது நெடுவரிசையில் அதிகப்படியான வருவாய்க்கான சமன்பாடு உள்ளது, இது ஆபத்து இல்லாத வருவாய் மதிப்பைக் கழித்தல் ஆகும். சமன்பாட்டில் இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது நெடுவரிசைகளில் உள்ள கலங்களைப் பயன்படுத்தவும். இந்த சமன்பாட்டை ஒவ்வொரு வரிசையிலும் எல்லா நேரங்களுக்கும் நகலெடுக்கவும்.

அடுத்து, ஒரு தனி கலத்தில் அதிகப்படியான வருவாய் மதிப்புகளின் சராசரியைக் கணக்கிடுங்கள். மற்றொரு திறந்த கலத்தில், அதிகப்படியான வருவாயின் நிலையான விலகலைக் கண்டறிய = STDEV செயல்பாட்டைப் பயன்படுத்தவும். இறுதியாக, சராசரியை நிலையான விலகலால் வகுப்பதன் மூலம் ஷார்ப் விகிதத்தைக் கணக்கிடுங்கள். அதிக விகிதங்கள் சிறப்பாக கருதப்படுகின்றன.

பயன்பாடுகளுக்கான விஷுவல் பேசிக் (விபிஏ) செயல்பாடுகளைப் பயன்படுத்தி கூர்மையான விகிதங்களையும் கணக்கிடலாம். இருப்பினும், ஷார்ப் விகிதத்தைக் கணக்கிடுவதற்கு எக்செல் வாதங்களை வழங்க முயற்சிக்கும் முன் VBA ஐ எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.