தகவமைப்பு விலை மண்டல தொழில்நுட்ப காட்டி விளக்கினார்

தகவமைப்பு விலை மண்டலம் அல்லது APZ, லீ லெய்பார்த் உருவாக்கிய தொழில்நுட்பக் குறிகாட்டியாகும், இது முதலில் பங்குகள் மற்றும் பொருட்களின் தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு இதழில் விவரிக்கப்பட்டது (செப்டம்பர் 2006 இதழ்: "திருப்புமுனையை அடையாளம் காணுங்கள்: தகவமைப்பு விலை மண்டலத்துடன் வர்த்தகம்").

APZ என்பது ஒரு நிலையற்ற தன்மை அடிப்படையிலான குறிகாட்டியாகும், இது விலை அட்டவணையில் வைக்கப்பட்டுள்ள பட்டையின் தொகுப்பாகத் தோன்றும். போக்கு இல்லாத, சுறுசுறுப்பான சந்தைகளில் குறிப்பாக பயனுள்ளதாக இருக்கும், APZ வர்த்தகர்களுக்கு சந்தைகளில் சாத்தியமான திருப்புமுனைகளைக் கண்டறிய உதவும் வகையில் உருவாக்கப்பட்டது. இந்த கட்டுரை APZ க்குப் பின்னால் உள்ள கணக்கீடுகளையும் சாத்தியமான சில வர்த்தக பயன்பாடுகளையும் ஆராயும்.

தகவமைப்பு விலை மண்டலத்தை கணக்கிடுகிறது

APZ என்பது குறுகிய கால இரட்டை-மென்மையான அதிவேக நகரும் சராசரி அல்லது EMA ஐ அடிப்படையாகக் கொண்டது, இது குறைக்கப்பட்ட பின்னடைவுடன் விலை மாற்றங்களுக்கு விரைவாக செயல்படுகிறது. வேகமாக செயல்படும் சராசரியை உருவாக்க மற்றொரு EMA இன் EMA பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஒரு குறிப்பிட்ட பார்வை காலத்தின் மிக சமீபத்திய விலை தரவுகளுக்கு ஒரு EMA அதிக எடை அல்லது மதிப்பை வழங்குகிறது. இது ஒரு எளிய நகரும் சராசரி அல்லது SMA இலிருந்து வேறுபடுகிறது, இது பார்வை காலத்தின் அனைத்து தரவு புள்ளிகளுக்கும் சமமான எடையைக் கொடுக்கும். ஒரு EMA மிக சமீபத்திய விலை செயல்பாட்டை வலியுறுத்துவதால், தற்போதைய விலை ஏற்ற இறக்கங்கள் மற்றும் சந்தை நிலைகளில் ஏற்படும் மாற்றங்களுக்கு இது விரைவாக பதிலளிக்க முடியும். APZ மற்றொரு ஐந்து-கால EMA இன் ஐந்து கால EMA இன் இறுதி விலைகளைப் பயன்படுத்துகிறது.

APZ இன் கணக்கீட்டின் தகவமைப்பு கூறு நிலையற்ற தன்மையை அளவிட ஒரு தகவமைப்பு வரம்பைப் பயன்படுத்துவதிலிருந்து வருகிறது. தற்போதைய உயர் மைனஸின் தற்போதைய குறைந்த மைனஸின் ஐந்து-கால EMA இன் ஐந்து-கால EMA ஐ கணக்கிடுவதன் மூலம் இந்த நிலையற்ற மதிப்பு அடையப்படுகிறது:

ஏற்ற இறக்கம் மதிப்பு = ஐந்து-கால EMA இன் ஐந்து-கால EMA (உயர் - குறைந்த)

ஏற்ற இறக்கம் மதிப்பு பின்னர் மேல் மற்றும் கீழ் பட்டையை உருவாக்க ஒரு விலகல் காரணி (எடுத்துக்காட்டாக, 2 இன் விலகல் காரணி) மூலம் பெருக்கப்படுகிறது. விலகல் காரணி சராசரி விலையிலிருந்து பட்டைகள் தோன்றும் தூரத்தை பாதிக்கும்; அதிக விலகல் காரணிகள் விலையை மிகவும் தளர்வாக உள்ளடக்கும், குறைந்த விலகல் மதிப்புகள் விலையை மிக நெருக்கமாகப் பின்தொடரும். ஏற்ற இறக்கம் ஒரு குறிப்பிட்ட விலகல் காரணியால் பெருக்கப்பட்டவுடன், மேல் APZ இசைக்குழுவை உருவாக்க நிலையற்ற மதிப்பு சேர்க்கப்பட்டு குறைந்த APZ இசைக்குழுவை தீர்மானிக்க கழிக்கப்படுகிறது:

மேல் APZ பேண்ட் = (ஏற்ற இறக்கம் மதிப்பு * விலகல் காரணி) + நிலையற்ற மதிப்பு

குறைந்த APZ பேண்ட் = (நிலையற்ற மதிப்பு * விலகல் காரணி) - நிலையற்ற மதிப்பு

எப்படி இது செயல்படுகிறது

APZ கணக்கீடுகள் விலை விளக்கப்படத்தில் தோன்றும் இரண்டு பட்டையை உருவாக்குகின்றன. மேல் மற்றும் கீழ் APZ பட்டைகள் ஒரே மாதிரியானவை அல்லது சமச்சீர் அல்ல. இதற்கு மாறாக, APZ ஆல் உருவாகும் பட்டைகள் நிலையற்ற தன்மையைக் கருத்தில் கொண்டு, விலை செயல்பாட்டில் மாற்றங்கள் ஏற்படுவதால் வடிவம் மற்றும் அகலத்தில் (ஒருவருக்கொருவர் தூரம்) மாற்றம் ஏற்படுகின்றன. பொதுவாக, மேல் மற்றும் கீழ் APZ பட்டைகள் இடையேயான தூரம் பெரிய விலை மாற்றங்களுடன் அதிகரிக்கும் மற்றும் விலை இயக்கம் குறைந்து வரும் காலங்களில் கட்டுப்படுத்தப்படும். ஆகையால், பரந்த பட்டைகள் அதிகரித்த நிலையற்ற தன்மையைக் குறிக்கின்றன, மேலும் குறுகிய பட்டைகள் குறைந்த நிலையற்ற தன்மையைக் குறிக்கின்றன. இ-மினி ரஸ்ஸல் 2000 எதிர்கால ஒப்பந்தத்தின் தினசரி விளக்கப்படம் படம் 1 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

விலை செயல்பாடு முதன்மையாக APZ இன் இசைக்குழுக்களுக்குள் இருக்கும். பட்டைகள் மேலே அல்லது அதற்குக் கீழே செல்லும்போது, ​​அது அதன் புள்ளிவிவர சராசரியிலிருந்து விலகிவிட்டது, இதன் விளைவாக விலை பட்டையின் உள்ளே புள்ளிவிவர சராசரிக்குத் திரும்பும் போக்கைக் கொண்டுள்ளது. இதைக் கருத்தில் கொண்டு, வர்த்தகர்கள் சாத்தியமான திருப்புமுனைகளை அடையாளம் காண APZ உதவும்: மேல் APZ இசைக்குழுவுக்கு மேலே விலை கடக்கும்போது, ​​APZ இன் இசைக்குழுக்களுக்குள் திரும்புவதற்கான புள்ளிவிவர இழுவைக் கொண்டிருப்பதால் விற்பனை வாய்ப்பு எழுகிறது; குறைந்த APZ இசைக்குழுவுக்கு கீழே விலை கடக்கும்போது, ​​வாங்கும் வாய்ப்பு ஏற்படுகிறது.

வர்த்தக பயன்பாடுகள்

APZ காட்டி எந்தவொரு சந்தை அல்லது விளக்கப்படம் இடைவெளிக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும், மேலும் இது குறிப்பாக நறுக்கப்பட்ட, பிரபலமற்ற சந்தைகளுக்கு மிகவும் பொருத்தமானது. APZ ஐப் பயன்படுத்துவதற்கான மிக அடிப்படையான முறை என்னவென்றால், விலை மேல் APZ இசைக்குழுவை மீறும் போது ஒரு குறுகிய நிலைக்கு (விற்க) நுழைய வேண்டும்; மற்றும், மாறாக, விலை குறைந்த APZ இசைக்குழுவை மீறும் போது நீண்ட நிலைக்கு (வாங்க) நுழைகிறது. படம் 2 மின் மினி ரஸ்ஸல் 2000 எதிர்கால ஒப்பந்தத்தின் ஒரு நிமிட விளக்கப்படத்தைக் காட்டுகிறது. மஞ்சள், சிறப்பம்சமாக உள்ள பகுதிகள் APZ பட்டைகள் மேலே அல்லது கீழே விலை எங்கு சென்றன என்பதைக் காட்டுகின்றன. இந்த நிகழ்வுகள் மீறல் நடந்த விலைப் பட்டியில் இணைக்கப்பட்ட சிறிய நீல புள்ளியால் குறிக்கப்படுகின்றன.

சாத்தியமான வாங்க மற்றும் விற்பனை வாய்ப்புகளை நிறுவுவதில் APZ பயனுள்ளதாக இருக்கும், ஆனால் ஒரு முழுமையான வர்த்தக அமைப்பாகப் பயன்படுத்துவதற்கான அதன் திறன் குறைவாக உள்ளது. APZ பட்டைகள் சமச்சீராக இல்லாததால், வர்த்தகர்கள் ஒரு வர்த்தக நிலையை மூடுவதற்கு இலாப இலக்குகளையும் பிற பண மேலாண்மை நுட்பங்களையும் பயன்படுத்த வேண்டும். வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், வர்த்தகர்கள் ஒரு எதிரெதிர் சமிக்ஞையை ஒரு நிலையை மூடுவதற்கோ மாற்றுவதற்கோ காத்திருக்கக்கூடாது.

கூடுதலாக, ஏறக்குறைய எந்த வர்த்தக குறிகாட்டியைப் போலவே, வாங்க அல்லது விற்க சமிக்ஞையை உறுதிப்படுத்த ஒரு தனி காட்டி பயனுள்ளதாக இருக்கும். APZ ஆனது சந்தைகளுக்கு மிகவும் பொருத்தமாக இருப்பதால், சராசரி திசைக் குறியீடு அல்லது ADX போன்ற ஒரு போக்கு அளவிடும் காட்டி ஒரு போக்கின் ஒப்பீட்டு வலிமையை நிறுவுவதில் மதிப்புமிக்கதாக இருக்கும், இதன் மூலம் APZ சமிக்ஞையை உறுதிப்படுத்தவோ அல்லது மறுக்கவோ முடியும். வெல்லஸ் வைல்டரால் உருவாக்கப்பட்ட ADX, வர்த்தகர்கள் ஒரு போக்கு வலிமையை இழக்கும் பகுதிகளைத் தீர்மானிக்க உதவும், ஆகவே, APZ ஆல் சுட்டிக்காட்டப்பட்டபடி, விலை மாற்றங்கள் எங்கு ஏற்படக்கூடும் என்பதை உறுதிப்படுத்தவும் உதவும். ADX ஒரு போக்கின் ஒப்பீட்டு வலிமையை அளவிடுகிறது, இது பூஜ்ஜியத்திலிருந்து 100 வரை காட்டப்படுகிறது, மேலும் பொதுவாக விலை விளக்கப்படத்திற்கு கீழே ஒரு வளைந்த கோட்டாகத் தோன்றும். 30 க்கும் குறைவான ADX அளவுகள் மற்றும் குறைந்து வருவது பலவீனமான போக்கைக் குறிக்கிறது மற்றும் APZ ஆல் எதிர்பார்க்கப்படும் விலை மாற்றங்களுக்கான வாய்ப்புகளை உறுதிப்படுத்த முடியும். ADX அளவுகள் 30 க்கு மேல் அல்லது உயர்ந்து கொண்டால், உறுதிப்படுத்தல் ஏற்படாது, மேலும் எந்த APZ சமிக்ஞைகளிலும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்.

படம் 3 APZ மற்றும் ADX குறிகாட்டிகளுடன் ஒரு விளக்கப்படத்தைக் காட்டுகிறது. இங்கே, APZ பட்டைகள் விலை ஊடுருவிய அனைத்து நிகழ்வுகளுக்கும் 30 க்கு மேல் இருக்கும். ADX எந்த உறுதிப்படுத்தலையும் வழங்காததால், இந்த சாத்தியமான நுழைவு சமிக்ஞைகளை புறக்கணிக்க முடியும்.

அடிக்கோடு

APZ தொழில்நுட்ப காட்டி வர்த்தகர்களுக்கு சாத்தியமான சந்தை மாற்றங்களைக் கண்டறியும் முறையை வழங்குகிறது. APZ ஆனது மிகச்சிறந்த, பிரபலமற்ற சந்தைகளில் சிறப்பாக செயல்படுவதால், வர்த்தகர்கள் வலுவான போக்கு சந்தைச் செயல்பாட்டின் காலங்களில் வர்த்தக உள்ளீடுகளைத் தவிர்ப்பதற்காக APZ உடன் இணைந்து ஒரு போக்கு அளவிடும் குறிகாட்டியைப் பயன்படுத்த பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

APZ க்கான உள்ளீடுகள் குறிப்பிட்ட வர்த்தக கருவி, விளக்கப்படம் இடைவெளி (தினசரி அல்லது ஐந்து நிமிடங்கள் போன்றவை) மற்றும் வர்த்தக மனோபாவத்துடன் ஒத்துப்போகும். விலகல் அமைப்பு காட்டிக்கு மிகப் பெரிய விளைவைக் கொடுக்கும், சிறிய மதிப்புகள் விலையைத் தொடர்ந்து மிக நெருக்கமாகவும், பெரிய மதிப்புகள் மேல் மற்றும் கீழ் APZ பட்டைகள் இடையே துள்ளுவதற்கு அதிக இடத்தைக் கொடுக்கும்.

விலை பட்டைகள் வர்த்தகர்களுக்கான பிரபலமான தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளாகும். பிற இசைக்குழுக்களைப் போலவே, APZ தொழில்நுட்ப காட்டி வேகமாக நகரும் சராசரி கணக்கீட்டைப் பயன்படுத்துகிறது, இது APZ க்கு விலை ஏற்ற இறக்கங்களுக்கு விரைவாக பதிலளிக்க உதவுகிறது, குறிப்பாக நிலையற்ற, வேகமாக நகரும் சந்தைகளின் போது.