பொருளடக்கம்
- ஒரு வர்த்தக ரோபோ என்ன செய்கிறது
- பிரதான அல்கோ-வர்த்தக கருவிகள்
- அல்காரிதமிக் வர்த்தக உத்திகள்
- பூர்வாங்க ஆராய்ச்சிக்கான வடிவமைப்பு
- Backtesting
- ஆல்கோ-டிரேடிங் வடிவமைப்பு உகப்பாக்கம்
- நேரடி மரணதண்டனை
- அடிக்கோடு
பல வர்த்தகர்கள் அல்காரிதமிக் வர்த்தகர்களாக மாறுகிறார்கள், ஆனால் அவர்களின் வர்த்தக ரோபோக்களின் குறியீட்டுடன் போராடுகிறார்கள். பெரும்பாலும் இந்த வர்த்தகர்கள் ஆன்லைன் அல்காரிதமிக் குறியீட்டு தகவல்களை ஒழுங்கற்ற மற்றும் தவறாக வழிநடத்துவதைக் காண்பார்கள், அத்துடன் ஒரே இரவில் செழிப்பு பற்றிய தவறான வாக்குறுதிகளை வழங்குவார்கள். நம்பகமான தகவல்களின் ஒரு ஆதாரம் ஆன்லைன் அல்காரிதமிக் டிரேடிங் பாடநெறியை உருவாக்கியவர் லூகாஸ் லீவ், ஆல்கோ டிரேடிங் 101. அக்டோபர் 2014 இல் முதன்முதலில் தொடங்கப்பட்டதிலிருந்து இந்த பாடநெறி சிறந்த மதிப்புரைகளைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் 8, 000 க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்களைப் பெற்றது.
அல்காரிதமிக் வர்த்தகத்தின் அடிப்படைகளை ஒரு ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட வழியில் வழங்குவதில் இந்த திட்டம் கவனம் செலுத்துகிறது. அல்காரிதமிக் வர்த்தகம் "ஒரு பணக்கார-விரைவான திட்டம் அல்ல" என்ற உண்மையைப் பற்றி லீ பிடிவாதமாக இருக்கிறார். உங்கள் சொந்த அல்காரிதமிக் டிரேடிங் ரோபோவை (லீவ் மற்றும் அவரது போக்கிலிருந்து பெறப்பட்டவை) வடிவமைக்கவும், கட்டமைக்கவும் பராமரிக்கவும் என்ன எடுக்க வேண்டும் என்பதற்கான அடிப்படைகள் கீழே கோடிட்டுக் காட்டப்பட்டுள்ளன.
ரோபோ ஆலோசகர்களின் எழுச்சி
ஒரு வர்த்தக ரோபோ என்ன செய்கிறது
மிக அடிப்படையான மட்டத்தில், ஒரு அல்காரிதமிக் டிரேடிங் ரோபோ என்பது ஒரு கணினி குறியீடாகும், இது நிதிச் சந்தைகளில் சிக்னல்களை வாங்க மற்றும் விற்கக்கூடிய திறனைக் கொண்டுள்ளது. அத்தகைய ரோபோவின் முக்கிய கூறுகள் நுழைவு விதிகள், எப்போது வாங்குவது அல்லது விற்க வேண்டும் என்பதைக் குறிக்கும் நுழைவு விதிகள், தற்போதைய நிலையை எப்போது மூட வேண்டும் என்பதைக் குறிக்கும் விதிகள் மற்றும் வாங்க அல்லது விற்க வேண்டிய அளவுகளை வரையறுக்கும் நிலை அளவு விதிகள் ஆகியவை அடங்கும்.
பிரதான அல்கோ-வர்த்தக கருவிகள்
வெளிப்படையாக, உங்களுக்கு கணினி மற்றும் இணைய இணைப்பு தேவைப்படும். அதன்பிறகு, மெட்டாட்ரேடர் 4 (எம்டி 4) ஐ இயக்க விண்டோஸ் அல்லது மேக் இயக்க முறைமை தேவைப்படும் - வர்த்தக உத்திகளைக் குறியீடாக்க மெட்டா கோட்ஸ் மொழி 4 (எம்.கியூ.எல் 4) ஐப் பயன்படுத்தும் மின்னணு வர்த்தக தளம். ஒரு ரோபோவை உருவாக்க எம்டி 4 மட்டுமே பயன்படுத்தக்கூடிய மென்பொருள் அல்ல என்றாலும், இது பல குறிப்பிடத்தக்க நன்மைகளைக் கொண்டுள்ளது.
எம்டி 4 இன் முக்கிய சொத்து வகுப்பு அந்நிய செலாவணி (எஃப்எக்ஸ்) என்றாலும், சிஎஃப்டிகளைப் பயன்படுத்தி பங்குகள், பங்கு குறியீடுகள், பொருட்கள் மற்றும் பிட்காயின் ஆகியவற்றை வர்த்தகம் செய்ய தளம் பயன்படுத்தப்படலாம். மற்ற தளங்களுக்கு மாறாக MT4 ஐப் பயன்படுத்துவதன் பிற நன்மைகள் கற்றுக்கொள்வது எளிதானது, ஏராளமான எஃப்எக்ஸ் தரவு மூலங்களைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் இது இலவசம்.
துரதிர்ஷ்டவசமாக, பங்கு மற்றும் எதிர்கால சந்தைகளில் நேரடி வர்த்தகம் செய்ய MT4 அனுமதிக்காது மற்றும் புள்ளிவிவர பகுப்பாய்வு நடத்துவது சுமையாக இருக்கும்; இருப்பினும், MS Excel ஐ ஒரு துணை புள்ளிவிவர கருவியாகப் பயன்படுத்தலாம்.
அல்காரிதமிக் வர்த்தக உத்திகள்
ஒவ்வொரு அல்காரிதமிக் வர்த்தக மூலோபாயத்திற்கும் இருக்க வேண்டிய சில முக்கிய பண்புகளை பிரதிபலிப்பதன் மூலம் தொடங்குவது முக்கியம். மூலோபாயம் சந்தை விவேகத்துடன் இருக்க வேண்டும், அது ஒரு சந்தை மற்றும் பொருளாதார நிலைப்பாட்டில் இருந்து அடிப்படையில் ஒலிக்கிறது. மேலும், மூலோபாயத்தை வளர்ப்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் கணித மாதிரி ஒலி புள்ளிவிவர முறைகளின் அடிப்படையில் இருக்க வேண்டும்.
அடுத்து, உங்கள் ரோபோ எந்த தகவலைக் கைப்பற்றுவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது என்பதை தீர்மானிக்க வேண்டியது அவசியம். தானியங்கு மூலோபாயத்தைக் கொண்டிருக்க, உங்கள் ரோபோவால் அடையாளம் காணக்கூடிய, தொடர்ச்சியான சந்தை திறமையின்மைகளைப் பிடிக்க முடியும். அல்காரிதமிக் வர்த்தக உத்திகள் சந்தை நடத்தைக்கு சாதகமாக இருக்கும் ஒரு கடுமையான விதிமுறைகளைப் பின்பற்றுகின்றன, இதனால், ஒரு முறை சந்தை திறமையின்மை நிகழ்வது ஒரு மூலோபாயத்தை உருவாக்க போதுமானதாக இல்லை. மேலும், சந்தை திறனற்ற தன்மைக்கான காரணம் அடையாளம் காணப்படாவிட்டால், மூலோபாயத்தின் வெற்றி அல்லது தோல்வி வாய்ப்பு காரணமாக இருந்ததா இல்லையா என்பதை அறிய வழி இருக்காது.
மேற்கூறியவற்றை மனதில் கொண்டு, உங்கள் வழிமுறை வர்த்தக ரோபோவின் வடிவமைப்பைத் தெரிவிக்க பல மூலோபாய வகைகள் உள்ளன. பின்வருவனவற்றைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளும் உத்திகள் இதில் அடங்கும் (அல்லது அதன் எந்தவொரு கலவையும்):
- மேக்ரோ பொருளாதார செய்திகள் (எ.கா. பண்ணை அல்லாத ஊதியம் அல்லது வட்டி வீத மாற்றங்கள்) அடிப்படை பகுப்பாய்வு (எ.கா. வருவாய் தரவு அல்லது வருவாய் வெளியீட்டு குறிப்புகளைப் பயன்படுத்துதல்) புள்ளிவிவர பகுப்பாய்வு (எ.கா. தொடர்பு அல்லது இணை ஒருங்கிணைப்பு) தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு (எ.கா. நகரும் சராசரி) சந்தை நுண் கட்டமைப்பு (எ.கா. நடுவர் அல்லது வர்த்தகம் உள்கட்டமைப்பு)
பூர்வாங்க ஆராய்ச்சிக்கான வடிவமைப்பு
இந்த படி உங்கள் சொந்த குணாதிசயங்களுக்கு ஏற்ற ஒரு மூலோபாயத்தை உருவாக்குவதில் கவனம் செலுத்துகிறது. தனிப்பட்ட இடர் சுயவிவரம், நேர அர்ப்பணிப்பு மற்றும் வர்த்தக மூலதனம் போன்ற காரணிகள் அனைத்தும் ஒரு மூலோபாயத்தை உருவாக்கும்போது சிந்திக்க முக்கியம். மேலே குறிப்பிட்டுள்ள தொடர்ச்சியான சந்தை திறமையின்மைகளை நீங்கள் அடையாளம் காணத் தொடங்கலாம். சந்தை திறனற்ற தன்மையைக் கண்டறிந்த பின்னர், உங்கள் சொந்த குணாதிசயங்களுக்கு ஏற்ற வர்த்தக ரோபோவை குறியிடத் தொடங்கலாம்.
Backtesting
இந்த பின்னடைவு படி உங்கள் வர்த்தக ரோபோவை சரிபார்ப்பதில் கவனம் செலுத்துகிறது. இது நீங்கள் விரும்பியதைச் செய்கிறதா என்பதை உறுதிப்படுத்த குறியீட்டைச் சரிபார்ப்பதும், வெவ்வேறு கால கட்டங்கள், சொத்து வகுப்புகள் அல்லது வெவ்வேறு சந்தை நிலைமைகளில், குறிப்பாக 2008 உலகளாவிய நிதி நெருக்கடி போன்ற கருப்பு ஸ்வான் வகை நிகழ்வுகளில் இது எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதைப் புரிந்துகொள்வதும் அடங்கும்.
ஆல்கோ-டிரேடிங் வடிவமைப்பு உகப்பாக்கம்
இப்போது நீங்கள் செயல்படும் ஒரு ரோபோவை குறியிட்டுள்ளீர்கள், இந்த கட்டத்தில், அதிகப்படியான பொருத்தத்தை குறைக்கும்போது அதன் செயல்திறனை அதிகரிக்க விரும்புகிறீர்கள். செயல்திறனை அதிகரிக்க நீங்கள் முதலில் ஆபத்து மற்றும் வெகுமதி கூறுகளைக் கைப்பற்றும் ஒரு நல்ல செயல்திறன் அளவைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும், அத்துடன் நிலைத்தன்மையும் (எ.கா. ஷார்ப் விகிதம்). கடந்த கால தரவுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு உங்கள் ரோபோ மிக நெருக்கமாக இருக்கும்போது அதிகப்படியான பொருத்தம் ஏற்படுகிறது; அத்தகைய ரோபோ உயர் செயல்திறனின் மாயையைத் தரும், ஆனால் எதிர்காலம் ஒருபோதும் கடந்த காலத்தை ஒத்திருக்காது என்பதால், அது உண்மையில் தோல்வியடையக்கூடும்.
நேரடி மரணதண்டனை
உண்மையான பணத்தைப் பயன்படுத்தத் தொடங்க நீங்கள் இப்போது தயாராக உள்ளீர்கள். இருப்பினும், நீங்கள் அனுபவிக்கும் உணர்ச்சி ஏற்ற தாழ்வுகளுக்குத் தயாராக இருப்பதைத் தவிர, ஒரு சில தொழில்நுட்ப சிக்கல்கள் தீர்க்கப்பட வேண்டும். இந்த சிக்கல்களில் பொருத்தமான தரகரைத் தேர்ந்தெடுப்பது மற்றும் சந்தை அபாயங்கள் மற்றும் சாத்தியமான ஹேக்கர்கள் மற்றும் தொழில்நுட்ப வேலையின்மை போன்ற செயல்பாட்டு அபாயங்கள் இரண்டையும் நிர்வகிப்பதற்கான வழிமுறைகளை செயல்படுத்துதல் ஆகியவை அடங்கும்.
ரோபோவின் செயல்திறன் சோதனை கட்டத்தில் அனுபவித்ததைப் போன்றது என்பதை சரிபார்க்கவும் இந்த கட்டத்தில் முக்கியமானது. இறுதியாக, ரோபோ வடிவமைக்கப்பட்ட சந்தை செயல்திறன் இன்னும் இருப்பதை உறுதிப்படுத்த தொடர்ச்சியான கண்காணிப்பு தேவை.
அடிக்கோடு
புகழ்பெற்ற பொருட்களின் வர்த்தகரான ரிச்சர்ட் டென்னிஸ் ஒரு குழுவினருக்கு தனது தனிப்பட்ட வர்த்தக உத்திகளைக் கற்றுக் கொடுத்தார் என்பதைக் கருத்தில் கொண்டு, பின்னர் வெறும் ஐந்து ஆண்டுகளில் 175 மில்லியன் டாலர்களை ஈட்டினார், அனுபவமற்ற வர்த்தகர்களுக்கு கடுமையான வழிகாட்டுதல்களைக் கற்பிப்பது முற்றிலும் சாத்தியமாகும் வெற்றிகரமான வர்த்தகர்கள். இருப்பினும், இது ஒரு அசாதாரண உதாரணம் மற்றும் ஆரம்பநிலை வீரர்கள் நிச்சயமாக மிதமான எதிர்பார்ப்புகளைக் கொண்டிருக்க வேண்டும் என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும்.
வெற்றிகரமாக இருக்க, ஒரு வழிகாட்டுதல்களைப் பின்பற்றுவது மட்டுமல்லாமல், அந்த வழிகாட்டுதல்கள் எவ்வாறு செயல்படுகின்றன என்பதைப் புரிந்துகொள்வதும் முக்கியம். அல்காரிதமிக் வர்த்தகத்தின் மிக முக்கியமான பகுதி “உங்கள் ரோபோ எந்த வகையான சந்தை நிலைமைகளின் கீழ் செயல்படும், அது எப்போது உடைந்து விடும் என்பதைப் புரிந்துகொள்வது” மற்றும் “எப்போது தலையிட வேண்டும் என்பதைப் புரிந்துகொள்வது” என்று லீ வலியுறுத்துகிறது. அல்காரிதமிக் வர்த்தகம் பலனளிக்கும், ஆனால் வெற்றிக்கான திறவுகோல் புரிதல். குறைந்தபட்ச புரிதலுடன் அதிக வெகுமதிகளை உறுதியளிக்கும் எந்தவொரு பாடநெறி அல்லது ஆசிரியரும் ஒரு முக்கிய எச்சரிக்கை அடையாளமாக இருக்க வேண்டும்.
