நிதி சந்தைகளை கணிக்க மரபணு வழிமுறைகளைப் பயன்படுத்துதல்

"எ ரேண்டம் வாக் டவுன் வோல் ஸ்ட்ரீட்" (1973) இல், பர்டன் மல்கீல், "ஒரு செய்தித்தாளின் நிதிப் பக்கங்களில் ஈட்டிகளை வீசும் கண்மூடித்தனமான குரங்கு ஒரு போர்ட்ஃபோலியோவைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம், அது நிபுணர்களால் கவனமாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒன்றையும் செய்யலாம்." பரிணாமம் பங்குகளை எடுப்பதில் மனிதனை இன்னும் புத்திசாலித்தனமாக்கவில்லை என்றாலும், சார்லஸ் டார்வின் கோட்பாடு இன்னும் நேரடியாகப் பயன்படுத்தும்போது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது.

பயிற்சி: பங்கு எடுக்கும் உத்திகள்

மரபணு வழிமுறைகள் என்றால் என்ன?

மரபணு வழிமுறைகள் (GA கள்) என்பது இயற்கையான பரிணாம வளர்ச்சியைப் பிரதிபலிக்கும் சிக்கலைத் தீர்க்கும் முறைகள் (அல்லது ஹியூரிஸ்டிக்ஸ்) ஆகும். மூளையில் உள்ள நியூரான்களைப் போல செயல்பட வடிவமைக்கப்பட்ட செயற்கை நரம்பியல் நெட்வொர்க்குகள் (ஏ.என்.என்) போலல்லாமல், இந்த வழிமுறைகள் ஒரு சிக்கலுக்கான சிறந்த தீர்வைத் தீர்மானிக்க இயற்கை தேர்வின் கருத்துகளைப் பயன்படுத்துகின்றன. இதன் விளைவாக, GA கள் பொதுவாக உகப்பாக்கிகளாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, அவை சில பின்னூட்ட அளவைக் குறைக்க அல்லது அதிகரிக்க அளவுருக்களை சரிசெய்கின்றன, பின்னர் அவை சுயாதீனமாக அல்லது ANN இன் கட்டுமானத்தில் பயன்படுத்தப்படலாம். (ANN களைப் பற்றி மேலும் அறிய, காண்க: நரம்பியல் நெட்வொர்க்குகள்: முன்கணிப்பு இலாபங்கள் .)

நிதிச் சந்தைகளில், ஒரு வர்த்தக விதியில் அளவுருக்களின் சிறந்த சேர்க்கை மதிப்புகளைக் கண்டறிய மரபணு வழிமுறைகள் பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, மேலும் அவை பங்குகளைத் தேர்ந்தெடுத்து வர்த்தகங்களை அடையாளம் காண வடிவமைக்கப்பட்ட ANN மாதிரிகளில் உருவாக்கப்படலாம். "மரபணு வழிமுறைகள்: பங்கு மதிப்பீட்டின் ஆதியாகமம்" (2004) மற்றும் "பங்குச் சந்தை தரவு சுரங்க உகப்பாக்கலில் மரபணு வழிமுறைகளின் பயன்பாடுகள்" (2004) உள்ளிட்ட பல முறைகள் இந்த முறைகளின் செயல்திறனை நிரூபித்துள்ளன. (மேலும், பார்க்க: வர்த்தக வழிமுறைகள் எவ்வாறு உருவாக்கப்படுகின்றன .)

மரபணு வழிமுறைகள் என்றால் என்ன?

மரபணு வழிமுறைகள் எவ்வாறு செயல்படுகின்றன

திசையன்களைப் பயன்படுத்தி கணித ரீதியாக மரபணு வழிமுறைகள் உருவாக்கப்படுகின்றன, அவை திசை மற்றும் அளவைக் கொண்ட அளவுகளாகும். ஒவ்வொரு வர்த்தக விதிக்கும் அளவுருக்கள் ஒரு பரிமாண திசையன் மூலம் குறிப்பிடப்படுகின்றன, அவை மரபணு அடிப்படையில் ஒரு குரோமோசோம் என்று கருதலாம். இதற்கிடையில், ஒவ்வொரு அளவுருவிலும் பயன்படுத்தப்படும் மதிப்புகள் மரபணுக்களாக கருதப்படலாம், பின்னர் அவை இயற்கை தேர்வைப் பயன்படுத்தி மாற்றியமைக்கப்படுகின்றன.

எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு வர்த்தக விதி நகரும் சராசரி குவிப்பு வேறுபாடு (MACD), ஒரு அதிவேக நகரும் சராசரி (EMA) மற்றும் ஸ்டோகாஸ்டிக்ஸ் போன்ற அளவுருக்களைப் பயன்படுத்தலாம். ஒரு மரபணு வழிமுறை நிகர லாபத்தை அதிகரிக்கும் நோக்கத்துடன் இந்த அளவுருக்களில் மதிப்புகளை உள்ளிடும். காலப்போக்கில், சிறிய மாற்றங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்படுகின்றன, மேலும் விரும்பத்தக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியவை அடுத்த தலைமுறைக்கு தக்கவைக்கப்படுகின்றன.

மூன்று வகையான மரபணு செயல்பாடுகள் உள்ளன, பின்னர் அவை செய்யப்படலாம்:

• குறுக்குவழிகள் உயிரியலில் காணப்படும் இனப்பெருக்கம் மற்றும் குறுக்குவழியைக் குறிக்கின்றன, இதன் மூலம் ஒரு குழந்தை அதன் பெற்றோரின் சில குணாதிசயங்களை எடுத்துக்கொள்கிறது. பிறழ்வுகள் உயிரியல் பிறழ்வைக் குறிக்கின்றன மற்றும் சீரற்ற சிறிய மாற்றங்களை அறிமுகப்படுத்துவதன் மூலம் ஒரு தலைமுறையிலிருந்து ஒரு தலைமுறையிலிருந்து அடுத்தவருக்கு மரபணு வேறுபாட்டைப் பராமரிக்கப் பயன்படுகின்றன. பிற்பகுதியில் இனப்பெருக்கம் செய்வதற்காக (மறுசீரமைப்பு அல்லது குறுக்குவழி) மக்களிடமிருந்து தனிப்பட்ட மரபணுக்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கட்டம்.

இந்த மூன்று செயல்பாடுகள் ஐந்து-படி செயல்பாட்டில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன:

1. ஒரு சீரற்ற மக்கள்தொகையைத் தொடங்கவும், அங்கு ஒவ்வொரு குரோமோசோமும் n- நீளமாக இருக்கும், n என்பது அளவுருக்களின் எண்ணிக்கையாகும். அதாவது, ஒவ்வொன்றும் n உறுப்புகளுடன் சீரற்ற எண்ணிக்கையிலான அளவுருக்கள் நிறுவப்பட்டுள்ளன. விரும்பத்தக்க முடிவுகளை அதிகரிக்கும் (மறைமுகமாக நிகர லாபம்) குரோமோசோம்களை அல்லது அளவுருக்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பெற்றோருக்கு பிறழ்வு அல்லது குறுக்குவழி ஆபரேட்டர்களைப் பயன்படுத்துங்கள் மற்றும் ஒரு சந்ததியை உருவாக்குங்கள். சந்ததிகளை மீண்டும் இணைக்கவும் தேர்வு ஆபரேட்டருடன் புதிய மக்கள்தொகையை உருவாக்க தற்போதைய மக்கள் தொகை. இரண்டு முதல் நான்கு படிகளை மீண்டும் செய்யவும்.

காலப்போக்கில், இந்த செயல்முறை ஒரு வர்த்தக விதியில் பயன்படுத்த அதிகளவில் சாதகமான குரோமோசோம்களை (அல்லது அளவுருக்கள்) ஏற்படுத்தும். நிறுத்தும் அளவுகோல்கள் பூர்த்தி செய்யப்படும்போது செயல்முறை நிறுத்தப்படும், இதில் இயங்கும் நேரம், உடற்பயிற்சி, தலைமுறைகளின் எண்ணிக்கை அல்லது பிற அளவுகோல்கள் அடங்கும்.

வர்த்தகத்தில் மரபணு வழிமுறைகளைப் பயன்படுத்துதல்

மரபணு வழிமுறைகள் முதன்மையாக நிறுவன அளவு வர்த்தகர்களால் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, தனிப்பட்ட வர்த்தகர்கள் மரபணு வழிமுறைகளின் சக்தியைப் பயன்படுத்தலாம் - மேம்பட்ட கணிதத்தில் பட்டம் இல்லாமல் - சந்தையில் பல மென்பொருள் தொகுப்புகளைப் பயன்படுத்தி. இந்த தீர்வுகள் நிதிச் சந்தைகளுக்கு ஏற்ற முழுமையான மென்பொருள் தொகுப்புகள் முதல் மைக்ரோசாஃப்ட் எக்செல் துணை நிரல்கள் வரை உள்ளன, அவை மேலும் பகுப்பாய்வுகளை எளிதாக்குகின்றன.

இந்த பயன்பாடுகளைப் பயன்படுத்தும் போது, ​​வர்த்தகர்கள் ஒரு மரபணு அல்காரிதம் மற்றும் வரலாற்றுத் தரவின் தொகுப்பைப் பயன்படுத்தி உகந்ததாக இருக்கும் அளவுருக்களின் தொகுப்பை வரையறுக்க முடியும். சில பயன்பாடுகள் எந்த அளவுருக்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன மற்றும் அவற்றுக்கான மதிப்புகளை மேம்படுத்தலாம், மற்றவர்கள் முதன்மையாக கொடுக்கப்பட்ட அளவுருக்களின் மதிப்புகளை மேம்படுத்துவதில் கவனம் செலுத்துகின்றன. (இந்த நிரல்-பெறப்பட்ட உத்திகளைப் பற்றி மேலும் அறிய, காண்க: நிரல் வர்த்தகங்களின் சக்தி .)

வளைவு பொருத்துதல் (அதிகப்படியான பொருத்துதல்), அல்லது மீண்டும் மீண்டும் நடத்தைகளை அடையாளம் காண்பதை விட வரலாற்றுத் தரவைச் சுற்றி ஒரு வர்த்தக அமைப்பை வடிவமைத்தல், மரபணு வழிமுறைகளைப் பயன்படுத்தும் வர்த்தகர்களுக்கு சாத்தியமான அபாயத்தைக் குறிக்கிறது. GA களைப் பயன்படுத்தும் எந்தவொரு வர்த்தக அமைப்பும் நேரடி பயன்பாட்டிற்கு முன் காகிதத்தில் முன்னோக்கி சோதிக்கப்பட வேண்டும்.

அளவுருக்களைத் தேர்ந்தெடுப்பது செயல்முறையின் ஒரு முக்கிய பகுதியாகும், மேலும் வர்த்தகர்கள் கொடுக்கப்பட்ட பாதுகாப்பின் விலையில் ஏற்படும் மாற்றங்களுடன் தொடர்புபடுத்தும் அளவுருக்களைத் தேட வேண்டும். எடுத்துக்காட்டாக, பெரிய சந்தை திருப்பங்களுடன் ஏதேனும் தொடர்பு இருக்கிறதா என்று பார்க்க வெவ்வேறு குறிகாட்டிகளை முயற்சிக்கவும். (மேலும் பார்க்க , சரியான அல்காரிதமிக் வர்த்தக மென்பொருளைத் தேர்ந்தெடுப்பது .)

அடிக்கோடு

இயற்கையின் சக்தியைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் சிக்கலான சிக்கல்களைத் தீர்க்க தனித்துவமான வழிமுறைகள் மரபணு வழிமுறைகள். பாதுகாப்பு விலைகளை கணிக்க இந்த முறைகளைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், கொடுக்கப்பட்ட பாதுகாப்பிற்காக ஒவ்வொரு அளவுருவுக்கும் பயன்படுத்த சிறந்த மதிப்புகளைக் கண்டறிவதன் மூலம் வர்த்தகர்கள் வர்த்தக விதிகளை மேம்படுத்தலாம். இருப்பினும், இந்த வழிமுறைகள் ஹோலி கிரெயில் அல்ல, மேலும் வர்த்தகர்கள் சரியான அளவுருக்களைத் தேர்ந்தெடுப்பதில் கவனமாக இருக்க வேண்டும், ஆனால் வளைவு பொருந்தாது. (கூடுதல் வாசிப்புக்கு, பாருங்கள்: உங்கள் சொந்த ஆல்கோ டிரேடிங் ரோபோவை எவ்வாறு குறியிடுவது .)