அசாதாரண வர்த்தக சமிக்ஞைகள் இந்த விற்பனையைப் பற்றி எச்சரித்தன

தனிப்பட்ட பங்குகளில் அசாதாரண வர்த்தக சமிக்ஞைகள் வரலாற்று ரீதியாக வீழ்ச்சியடையவிருக்கும் சந்தையை முன்னறிவிக்க முடிந்தது. இந்த எச்சரிக்கைகள் சந்தர்ப்பவாத நுழைவு புள்ளிகளுக்கான தலைகீழையும் வழங்குகிறது. இந்த பல ஆண்டு காளை சந்தையில் பின்வாங்கலுக்காக காத்திருப்பவர்களுக்கு இது மிகவும் மதிப்புமிக்கது. இந்த ஆண்டின் ஜனவரி பிற்பகுதியில் இந்த அதி-அரிய சமிக்ஞையைப் பற்றி நான் எழுதினேன், இது பங்குகளுக்கு ஒரு மூலையில் ஒரு துளி இருப்பதாக கத்தியது. அந்தக் கட்டுரையின் சில மணி நேரங்களிலேயே சந்தைகள் சிதைந்தன. சமிக்ஞைகள் மிகவும் அரிதானவை என்பதால், அவை நிகழும்போது நாம் மிகுந்த கவனம் செலுத்துகிறோம்.

இன்றைய விவாதம் கொஞ்சம் வித்தியாசமானது. இந்த அரிய நிகழ்வுகளை முன்னறிவிக்க மேப்ஸிக்னல்கள் இந்த தரவை எவ்வாறு பயன்படுத்துகின்றன என்பதை நான் உங்களுக்குக் காண்பிக்கப் போகிறேன். எங்கள் அசாதாரண வர்த்தக சமிக்ஞை செயல்படும் விதம் ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில் ஒரு பங்குகளின் வர்த்தக நடத்தைக்கு பல அளவீடுகளை எவ்வாறு பயன்படுத்துகிறோம் என்பதுதான். எளிமையாகச் சொன்னால், அவுட்சைஸ் செய்யப்பட்ட தொகுதிகளில் விலைகள் உயரும் பங்குகளை நாங்கள் தேடுகிறோம். பெரிய அளவுகளில் விலை குறைந்து வரும் பங்குகளுக்கும் இது பொருந்தும். பிற தொழில்நுட்ப நடவடிக்கைகளுடன், பல நகரும் சராசரிகளை - குறுகிய காலத்திலிருந்து நடுத்தர காலத்திற்கு பயன்படுத்துகிறோம். பங்குகளுக்கான பெரிய தேவைக்காக நாங்கள் குறிப்பாக தேடுகிறோம்.

இந்த சமிக்ஞைகள் அனைத்தையும் நாங்கள் தொகுத்து, தரவைப் பயன்படுத்தக்கூடிய முதலீட்டு தகவல்களாக மாற்றுகிறோம். சில நேரங்களில், சத்தமாக மாறும் அசாதாரண பங்கு வர்த்தக சமிக்ஞைகளைப் பெறுகிறோம். முக்கியமானது எண்களில் வலிமை; ஆயிரக்கணக்கான பங்குகளைப் பார்ப்பதன் மூலம், பங்குகளின் குழுக்கள் ஒரே மாதிரியான வடிவங்களை ஒரே நேரத்தில் காட்டுகின்றனவா என்பதைப் பார்க்க முயற்சிக்கிறோம். இதுபோன்ற கேள்விகளை நாம் நாமே கேட்டுக்கொள்கிறோம்: "ஒரு விற்பனையானது நெருங்கிவிட்டது என்பதைக் குறிக்கும் அளவுக்கு அதிகமான உற்சாகம் இருக்கிறதா? அல்லது ஒரு பேரணி அருகில் இருப்பதாகக் கூறும் அளவுக்கு அவநம்பிக்கை உள்ளதா?"

ஒரு குறிப்பிட்ட வாரத்தில் இந்த சமிக்ஞைகள் அனைத்தும் எப்படி இருக்கும்? அக்டோபர் 1 முதல் அக்டோபர் 5, 2018 வரை சந்தை தொப்பி மூலம் அனைத்து அசாதாரண வர்த்தக சமிக்ஞைகளின் விளக்கப்படம் கீழே உள்ளது. எல்லா சிவப்பு நிறங்களையும் வலதுபுறம் கவனிக்கவும். விற்பனை சமிக்ஞைகளுக்கு எதிராக இரு மடங்கிற்கும் அதிகமான எண்ணிக்கைகள் இருந்தன. வாங்க சமிக்ஞைகள் (563 விற்கிறது மற்றும் 216 வாங்குகிறது).

எங்கள் வழக்கமான அவதானிப்பு ஒரு குறிப்பிட்ட வாரத்தில் வாங்குவதற்கு ஆதரவாக 1.5 முதல் 1 வரை 30 வருட தரவுகளைத் திரும்பப் பெறுகிறது. எனவே இந்த வாரம் சாதாரணமாக இல்லை. அக்டோபர் முதல் வாரத்தில் விற்பனை வெளிப்படையாகத் தெரியவில்லை - இது முந்தைய வாரத்தைக் காட்டத் தொடங்கியது (செப்டம்பர் 24 முதல் செப்டம்பர் 28, 2018 வரை). வலதுபுறம் பார்ப்பதன் மூலம், விற்பனையும் அந்த வாரத்தில் வாங்குவதை கிரகணம் செய்ததைக் காணலாம் (329 விற்கிறது மற்றும் 225 வாங்குகிறது).

ஆனால் வர்த்தகம் மற்றும் முதலீட்டில் எங்களுக்கு ஒரு விளிம்பைக் கொடுக்க இந்த தகவலை எவ்வாறு பயன்படுத்தலாம்? இந்த வாங்குதல் மற்றும் விற்பனையை 25 நாள் நகரும் சராசரியாக கண்காணிக்கும் விகிதத்தை மேப்ஸிக்னல்கள் உருவாக்கியது. சந்தைகள் ஜிக் மற்றும் ஜாக் என்பதால், ஒரு தீவிர முறை உருவாகிறதா என்பதைக் காட்ட ஐந்து வாரங்களுக்கு மேல் வாங்குவதையும் விற்பதையும் மென்மையாக்க விரும்புகிறோம்… அதாவது, சந்தைக்கு ஒரு துளி அருகில் இருக்கக்கூடும்.

கீழேயுள்ள அட்டவணையில், விகிதத்தை எங்கள் வாங்கும் / விற்கும் சமிக்ஞைகளின் 25 நாள் நகரும் சராசரியாகக் காண்பிப்போம், ரஸ்ஸல் 2000 உடன் 0% முதல் 100% வரையிலான வரம்பைக் கொண்டுள்ளோம். விகிதம் 80% (பச்சை) க்கு மேல் செல்லும்போது, ​​நாங்கள் அதிக விலைக்கு வாங்குவோம், பொதுவாக விரைவில் விற்பனையை எதிர்பார்க்கிறோம். (இது ஜனவரி 2018 இன் பிற்பகுதியில் நடந்தது.) இது 25% (சிவப்பு) க்குக் கீழே விழும்போது, ​​நாங்கள் அதிகமாக விற்கப்படுகிறோம், பொதுவாக விரைவில் ஒரு பெரிய பேரணியைக் காணலாம். வரலாற்று ரீதியாக, விகிதம் மிகவும் துல்லியமானது. அக்டோபர் 5, 2018 வெள்ளிக்கிழமை, விகிதம் 50% க்கும் குறைந்தது, அதாவது கடந்த ஐந்து வாரங்களில் வாங்குவதை விட விற்பனை பெரியது… அதாவது பொதுவாக சந்தை வீழ்ச்சியடையப் போகிறது. வெள்ளிக்கிழமை நிறைவு தரவை கீழே பாருங்கள்:

45.6% க்கும் குறைவான விகிதம் கடிகார வேலைகளைப் போன்ற குறைந்த சந்தைகளைக் காட்டுகிறது. இந்த விகிதம் எவ்வளவு துல்லியமாகவும் சரியான நேரத்தில் இருக்க முடியும் என்பதைக் காண்பிக்க, புதன்கிழமை காலை நாங்கள் கொடுத்த இந்த புதுப்பிப்பைப் பாருங்கள்:

தற்போது, ​​MAP விகிதம் 45.6% ஆக உள்ளது மற்றும் வரலாற்று முன்னுதாரணங்களைக் கொண்ட ஒரு மட்டத்தில் உள்ளது: 45.6%. இன்று காலை, ஐஷேர்ஸ் ரஸ்ஸல் 2000 ப.ப.வ.நிதி (ஐ.டபிள்யூ.எம்) க்கு முன்னோக்கி வருவாய் என்ன என்பதைக் காண எங்கள் தரவு வழியாகச் சென்றேன், ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலும் விகிதம் இறங்கி 45.6% க்கும் குறைந்தது. நாம் 45.6% மட்டத்தில் இருப்பதால், இன்று இந்த நிலைக்கு கீழே இருக்க வேண்டும். இன்று முடிவடைந்தவுடன் ஏராளமான விற்பனை சமிக்ஞைகளைப் பார்ப்போம் என்று எதிர்பார்க்கிறோம். ஆனால் மீண்டும், வெளியேற்றங்களை விற்கும்போது பாட்டம்ஸ் தயாரிக்கப்படுகின்றன.

45.6% மட்டத்தில் உள்ள புள்ளிவிவரங்கள் கீழே உள்ளன, அது ஏன் முக்கியமானது என்று நாங்கள் உணர்கிறோம். இந்த விகிதம் வீழ்ச்சியடைந்து 45.6% க்கும் குறைவாக இருந்த எட்டு நிகழ்வுகளை மட்டுமே நாங்கள் பெற்றிருக்கிறோம். இது தரவுகளின் 1, 579 வர்த்தக நாட்களில் இல்லை, எனவே இது மிகவும் அரிதான நிகழ்வு! 45.6% மட்டத்திற்கு கீழே மீறிய பின்னர் சந்தை வருமானம் குறித்த சில அவதானிப்புகள்:

1. சந்தை எல்லா நிகழ்வுகளிலும் குறைவாக வர்த்தகம் செய்தது. உள்ளூர் அடிப்பகுதியை அடையும் வரை சராசரி வர்த்தக நாட்கள் = 13. குறுகிய காலம் மூன்று நாட்கள், மற்றும் மிக நீண்டது 27. உள்ளூர் அடிப்பகுதி வரை எட்டு நிகழ்வுகளில் ஒவ்வொன்றையும் பின்பற்றி IWM இன் சராசரி வருவாய் = -5.29 %.

விகிதம் இறங்கி 45.6% க்கும் கீழே விழுந்த எட்டு நிகழ்வுகளை கீழே உள்ள அட்டவணை விவரிக்கிறது:

மஞ்சள் நிரப்புதலுடன் சிவப்பு வட்டத்தால் முன்னிலைப்படுத்தப்பட்ட வரலாற்று நிகழ்வுகள் கீழே:

அடிக்கோடு

45.6% க்கும் குறைவான வீழ்ச்சி விகித வாசிப்பு சந்தையில் மேலும் சரிவுக்கு வழிவகுக்கும் என்று எங்கள் தரவு தெரிவிக்கிறது. இருப்பினும், இது ஒரு மோசமான விஷயம் அல்ல, ஏனென்றால் அதிக விற்பனையான (25%) அளவை எட்டும் அளவீடுகள் பெரிய பங்குகளை ஈடுசெய்ய சிறந்த வாய்ப்புகளாக இருக்கின்றன. எங்கள் நீண்டகால பார்வை சந்தையில் நேர்மறையானது, இது போன்ற புல்பேக்குகள் வாய்ப்புகளை வாங்குகின்றன என்று நாங்கள் நம்புகிறோம்.