உறவினர் வலிமைக் குறியீடு - rsi வரையறை & கணக்கீடு

பொருளடக்கம்

• உறவினர் வலிமைக் குறியீடு என்றால் என்ன?
• RSI க்கான ஃபார்முலா
• RSI இன் கணக்கீடு
• ஆர்எஸ்ஐ உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறது?
• RSI பயன்பாட்டின் வேறுபாடுகள்
• RSI ஸ்விங் நிராகரிப்பு எடுத்துக்காட்டு
• RSI vs. MACD
• RSI இன் வரம்புகள்

உறவினர் வலிமைக் குறியீடு - RSI என்றால் என்ன?

ஒப்பீட்டு வலிமைக் குறியீடு (RSI) என்பது ஒரு பங்கு அல்லது பிற சொத்தின் விலையில் அதிக விலைக்கு வாங்கப்பட்ட அல்லது அதிக விற்பனையான நிலைமைகளை மதிப்பிடுவதற்கான சமீபத்திய விலை மாற்றங்களின் அளவை அளவிடும் ஒரு வேகமான குறிகாட்டியாகும். ஆர்.எஸ்.ஐ ஒரு ஆஸிலேட்டராகக் காட்டப்படுகிறது (இரண்டு உச்சநிலைகளுக்கு இடையில் நகரும் ஒரு வரி வரைபடம்) மற்றும் 0 முதல் 100 வரை ஒரு வாசிப்பைக் கொண்டிருக்கலாம். காட்டி முதலில் ஜே. வெல்லஸ் வைல்டர் ஜூனியரால் உருவாக்கப்பட்டது மற்றும் 1978 ஆம் ஆண்டு தனது புதிய புத்தகமான நியூ கான்செப்ட்ஸ் இன் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது தொழில்நுட்ப வர்த்தக அமைப்புகள்.

ஆர்.எஸ்.ஐ.யின் பாரம்பரிய விளக்கம் மற்றும் பயன்பாடு என்னவென்றால், 70 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மதிப்புகள் ஒரு பாதுகாப்பு அதிகமாக வாங்கப்படுவதாகவோ அல்லது மிகைப்படுத்தப்பட்டதாகவோ இருப்பதைக் குறிக்கிறது, மேலும் இது ஒரு போக்கு தலைகீழ் அல்லது விலையில் சரியான பின்னடைவுக்கானதாக இருக்கலாம். 30 அல்லது அதற்குக் குறைவான RSI வாசிப்பு அதிக விற்பனையான அல்லது குறைவாக மதிப்பிடப்படாத நிலையைக் குறிக்கிறது.

முக்கிய எடுத்துக்காட்டுகள்

• ஆர்.எஸ்.ஐ என்பது 1978 ஆம் ஆண்டில் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு பிரபலமான வேக ஊசலாட்டமாகும். ஆர்.எஸ்.ஐ ஒரு சொத்தின் விலையின் வரைபடத்திற்கு எதிராக திட்டமிடப்பட்ட நேர்மறை மற்றும் கரடுமுரடான விலை வேகத்தை ஒப்பிடுகிறது. காட்டி 70% க்கு மேல் இருக்கும்போது மற்றும் குறிகாட்டி 30% க்கும் குறைவாக இருக்கும்போது அதிக விற்பனையாகும்.

RSI க்கான ஃபார்முலா

உறவினர் வலிமைக் குறியீடு (RSI) பின்வரும் பகுதி சூத்திரத்துடன் தொடங்கும் இரண்டு பகுதி கணக்கீடு மூலம் கணக்கிடப்படுகிறது:

$\mathrm{ஆர்}\mathrm{எஸ்}{\mathrm{நான்}}_{\text{முதல் படி}}=100-$ RSIstep ஒன்று = 100−

கணக்கீட்டில் பயன்படுத்தப்படும் சராசரி ஆதாயம் அல்லது இழப்பு என்பது திரும்பிப் பார்க்கும் காலத்தில் சராசரி சதவீத ஆதாயம் அல்லது இழப்புகள் ஆகும். சூத்திரம் சராசரி இழப்புகளுக்கு நேர்மறையான மதிப்புகளைப் பயன்படுத்துகிறது.

ஆரம்ப RSI மதிப்பைக் கணக்கிட 14 காலங்களைப் பயன்படுத்துவதே நிலையானது. எடுத்துக்காட்டாக, சந்தை கடந்த 14 நாட்களில் சராசரியாக 1% லாபத்துடன் ஏழு உயர்வை மூடியதாக கற்பனை செய்து பாருங்கள். மீதமுள்ள ஏழு நாட்கள் அனைத்தும் சராசரியாக -0.8% இழப்புடன் மூடப்பட்டன. RSI இன் முதல் பகுதிக்கான கணக்கீடு பின்வரும் விரிவாக்கப்பட்ட கணக்கீட்டைப் போல இருக்கும்:

$55.55=100-$ 55.55 = 100-⎣⎢⎡ 1+ (140.8%) (141%) 100 ⎦⎥⎤

தரவு கிடைத்த 14 காலங்கள் கிடைத்ததும், ஆர்எஸ்ஐ சூத்திரத்தின் இரண்டாம் பகுதியை கணக்கிட முடியும். கணக்கீட்டின் இரண்டாவது படி முடிவுகளை மென்மையாக்குகிறது.

$\mathrm{ஆர்}\mathrm{எஸ்}{\mathrm{நான்}}_{\text{படி இரண்டு}}=100-$ RSIstep இரண்டு = 100−

RSI இன் கணக்கீடு

உறவினர் வலிமைக் குறியீடு (RSI)

மேலே உள்ள சூத்திரங்களைப் பயன்படுத்தி, RSI ஐக் கணக்கிட முடியும், அங்கு RSI வரியை ஒரு சொத்தின் விலை விளக்கப்படத்துடன் திட்டமிடலாம்.

நேர்மறை மூடுதல்களின் எண்ணிக்கையும் அளவும் அதிகரிக்கும்போது ஆர்எஸ்ஐ உயரும், மேலும் இழப்புகளின் எண்ணிக்கையும் அளவும் அதிகரிக்கும் போது அது வீழ்ச்சியடையும். கணக்கீட்டின் இரண்டாம் பகுதி முடிவை மென்மையாக்குகிறது, எனவே ஆர்எஸ்ஐ 100 அல்லது 0 க்கு அருகில் இருக்கும்.

TradingView.

மேலேயுள்ள அட்டவணையில் நீங்கள் காணக்கூடியது போல, பங்கு உயர்வு நிலையில் இருக்கும்போது, ​​RSI காட்டி நீண்ட காலத்திற்கு "ஓவர் பாட்" பிரதேசத்தில் இருக்க முடியும். பங்கு வீழ்ச்சியடைந்த நிலையில் காட்டி நீண்ட காலத்திற்கு "அதிக விற்பனையான" பிரதேசத்தில் இருக்க முடியும். இது புதிய ஆய்வாளர்களுக்கு குழப்பத்தை ஏற்படுத்தும், ஆனால் நடைமுறையில் உள்ள போக்கின் பின்னணியில் காட்டி பயன்படுத்த கற்றுக்கொள்வது இந்த சிக்கல்களை தெளிவுபடுத்துகிறது.

ஆர்எஸ்ஐ உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறது?

காட்டி அல்லது அளவீடுகளின் முதன்மை போக்கு காட்டி வாசிப்புகள் சரியாக புரிந்து கொள்ளப்படுவதை உறுதி செய்வதில் ஒரு முக்கியமான கருவியாகும். எடுத்துக்காட்டாக, நன்கு அறியப்பட்ட சந்தை தொழில்நுட்ப வல்லுநரான கான்ஸ்டன்ஸ் பிரவுன், சிஎம்டி, ஆர்.எஸ்.ஐ.யில் அதிக விற்பனையான வாசிப்பு 30% ஐ விட அதிகமாக இருக்கும் என்ற கருத்தை ஊக்குவித்துள்ளது, மேலும் ஒரு மந்தநிலையின் போது ஆர்.எஸ்.ஐ. 70% நிலை.

பின்வரும் அட்டவணையில் நீங்கள் காணக்கூடியது போல, ஒரு சரிவின் போது, ​​ஆர்எஸ்ஐ 70% ஐ விட 50% மட்டத்திற்கு அருகில் இருக்கும், இது முதலீட்டாளர்களால் நம்பத்தகுந்த சமிக்ஞை நிலைமைகளுக்கு சமிக்ஞை செய்ய பயன்படுத்தப்படலாம். பல முதலீட்டாளர்கள் தீவிரங்களை சிறப்பாக அடையாளம் காண வலுவான போக்கு இருக்கும்போது 30% அல்லது 70% நிலைகளுக்கு இடையில் இருக்கும் கிடைமட்ட போக்குக்கு விண்ணப்பிப்பார்கள். ஒரு பங்கு அல்லது சொத்தின் விலை நீண்ட காலமாக இருக்கும்போது, ​​அதிகப்படியான வாங்கப்பட்ட அல்லது அதிக விற்பனையான நிலைகளை மாற்றியமைத்தல், கிடைமட்ட சேனல் பொதுவாக தேவையற்றது.

TradingView.

போக்குக்கு ஏற்ற ஓவர்பாட் அல்லது அதிக விற்பனையான அளவைப் பயன்படுத்துவதற்கான தொடர்புடைய கருத்து, வர்த்தக சமிக்ஞைகள் மற்றும் போக்குக்கு இணங்கக்கூடிய நுட்பங்களில் கவனம் செலுத்துவதாகும். வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், விலை ஒரு நேர்மறையான போக்கில் இருக்கும்போது நேர்மறை சமிக்ஞைகளைப் பயன்படுத்துவதும், ஒரு பங்கு கரடுமுரடான போக்கில் இருக்கும்போது கரடுமுரடான சமிக்ஞைகளைப் பயன்படுத்துவதும் RSI உருவாக்கக்கூடிய பல தவறான அலாரங்களைத் தவிர்க்க உதவும்.

RSI பயன்பாட்டின் வேறுபாடுகள்

ஆர்எஸ்ஐ அதிக விற்பனையான வாசிப்பை உருவாக்கும்போது அதிக விலைக்கு ஏற்ப குறைந்த விலையுடன் பொருந்துகிறது. இது உயரும் நேர்மறையான வேகத்தைக் குறிக்கிறது, மேலும் ஒரு புதிய நீண்ட நிலையைத் தூண்டுவதற்கு அதிக விற்பனையான பகுதிக்கு மேலே ஒரு இடைவெளி பயன்படுத்தப்படலாம்.

ஆர்.எஸ்.ஐ ஒரு அதிகப்படியான வாங்கிய வாசிப்பை உருவாக்கும் போது, ​​குறைந்த உயர்வைத் தொடர்ந்து விலையில் அதிக உயர்வுடன் பொருந்துகிறது.

பின்வரும் அட்டவணையில் நீங்கள் காணக்கூடியது போல, விலை குறைந்த தாழ்வுகளை உருவாக்கியதால் ஆர்.எஸ்.ஐ அதிக தாழ்வுகளை உருவாக்கியபோது ஒரு நேர்மறையான வேறுபாடு அடையாளம் காணப்பட்டது. இது சரியான சமிக்ஞையாக இருந்தது, ஆனால் ஒரு பங்கு நிலையான நீண்ட கால போக்கில் இருக்கும்போது வேறுபாடுகள் அரிதாக இருக்கும். நெகிழ்வான அதிக விற்பனையான அல்லது அதிக விலைக்கு வாங்கப்பட்ட வாசிப்புகளைப் பயன்படுத்துவது வெளிப்படையாக இருப்பதை விட சரியான சமிக்ஞைகளை அடையாளம் காண உதவும்.

TradingView.

RSI ஸ்விங் நிராகரிப்பு எடுத்துக்காட்டு

மற்றொரு வர்த்தக நுட்பம் ஆர்.எஸ்.ஐயின் நடத்தை அதிகமாக வாங்கப்பட்ட அல்லது அதிக விற்பனையான பிரதேசத்திலிருந்து மீண்டும் வெளிப்படும் போது ஆராய்கிறது. இந்த சமிக்ஞை ஒரு நேர்மறை "ஸ்விங் நிராகரிப்பு" என்று அழைக்கப்படுகிறது மற்றும் நான்கு பகுதிகளைக் கொண்டுள்ளது:

1. ஆர்எஸ்ஐ அதிக விற்பனையான பிரதேசத்தில் விழுகிறது. ஆர்எஸ்ஐ 30% க்கு மேல் கடக்கிறது.ஆர்எஸ்ஐ மீண்டும் விற்கப்பட்ட பிரதேசத்திற்குள் செல்லாமல் மற்றொரு முனையை உருவாக்குகிறது. ஆர்எஸ்ஐ அதன் மிக உயர்ந்த உயர்வை உடைக்கிறது.

பின்வரும் விளக்கப்படத்தில் நீங்கள் காணக்கூடியது போல, ஆர்எஸ்ஐ காட்டி அதிகமாக விற்கப்பட்டது, 30% ஐ உடைத்து நிராகரிப்பு குறைவாக அமைந்தது, இது சமிக்ஞையை அதிக அளவில் குதிக்கும் போது தூண்டியது. இந்த வழியில் RSI ஐப் பயன்படுத்துவது விலை விளக்கப்படத்தில் போக்கு வரிகளை வரைவதற்கு மிகவும் ஒத்ததாகும்.

TradingView.

வேறுபாடுகளைப் போலவே, ஸ்விங் நிராகரிப்பு சமிக்ஞையின் கரடுமுரடான பதிப்பு உள்ளது, இது நேர்மறை பதிப்பின் கண்ணாடிப் படம் போல் தெரிகிறது. ஒரு கரடுமுரடான ஸ்விங் நிராகரிப்பு நான்கு பகுதிகளையும் கொண்டுள்ளது:

1. ஆர்.எஸ்.ஐ ஓவர் பாட் பிரதேசத்திற்குள் உயர்கிறது. ஆர்.எஸ்.ஐ 70% க்கும் கீழே செல்கிறது.ஆர்.எஸ்.ஐ மீண்டும் வாங்கப்பட்ட பிரதேசத்திற்குள் செல்லாமல் மற்றொரு உயர்வை உருவாக்குகிறது.

பின்வரும் விளக்கப்படம் கரடுமுரடான ஸ்விங் நிராகரிப்பு சமிக்ஞையை விளக்குகிறது. பெரும்பாலான வர்த்தக நுட்பங்களைப் போலவே, இந்த சமிக்ஞை நடைமுறையில் உள்ள நீண்டகால போக்குக்கு இணங்கும்போது மிகவும் நம்பகமானதாக இருக்கும். எதிர்மறை போக்குகளில் உள்ள சிக்னல்கள் தவறான அலாரத்தை உருவாக்குவதற்கான வாய்ப்புகள் குறைவு.

TradingView.

RSI vs. MACD

நகரும் சராசரி குவிப்பு வேறுபாடு (MACD) என்பது ஒரு பாதுகாப்பின் விலையின் இரண்டு நகரும் சராசரிகளுக்கிடையேயான உறவைக் காட்டும் மற்றொரு போக்கைப் பின்பற்றும் வேகக் குறிகாட்டியாகும். MACD 12-கால EMA இலிருந்து 26-கால அதிவேக நகரும் சராசரியை (EMA) கழிப்பதன் மூலம் கணக்கிடப்படுகிறது. அந்த கணக்கீட்டின் விளைவாக MACD வரி. MACD இன் ஒன்பது நாள் EMA "சிக்னல் லைன்" என்று அழைக்கப்படுகிறது, பின்னர் MACD வரியின் மேல் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது, இது சிக்னல்களை வாங்க மற்றும் விற்க தூண்டுதலாக செயல்பட முடியும். வர்த்தகர்கள் MACD அதன் சமிக்ஞைக் கோட்டிற்கு மேலே கடக்கும்போது பாதுகாப்பை வாங்கலாம் மற்றும் MACD சமிக்ஞைக் கோட்டிற்குக் கீழே கடக்கும்போது பாதுகாப்பை விற்கலாம் அல்லது சுருக்கலாம்.

சமீபத்திய விலை நிலைகள் தொடர்பாக ஒரு சந்தை அதிக விலைக்கு வாங்கப்பட்டதா அல்லது அதிகமாக விற்கப்பட்டதா என்பதைக் குறிக்க ஆர்எஸ்ஐ நோக்கமாக உள்ளது. ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் சராசரி விலை ஆதாயங்களையும் இழப்புகளையும் RSI கணக்கிடுகிறது; இயல்புநிலை கால அளவு 0 முதல் 100 வரையிலான மதிப்புகள் கொண்ட 14 காலங்கள் ஆகும்.

MACD இரண்டு EMA களுக்கு இடையிலான உறவை அளவிடுகிறது, அதே நேரத்தில் RSI சமீபத்திய விலை உயர்வுகள் மற்றும் தாழ்வுகள் தொடர்பாக விலை மாற்றத்தை அளவிடுகிறது. சந்தையின் முழுமையான தொழில்நுட்ப படத்தை ஆய்வாளர்களுக்கு வழங்க இந்த இரண்டு குறிகாட்டிகளும் பெரும்பாலும் ஒன்றாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

இந்த குறிகாட்டிகள் இரண்டும் சந்தையில் வேகத்தை அளவிடுகின்றன, ஆனால் அவை வெவ்வேறு காரணிகளை அளவிடுவதால், அவை சில நேரங்களில் மாறுபட்ட அறிகுறிகளைக் கொடுக்கின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, ஆர்.எஸ்.ஐ ஒரு நிலையான காலத்திற்கு 70 க்கு மேல் ஒரு வாசிப்பைக் காட்டக்கூடும், இது சமீபத்திய விலைகள் தொடர்பாக ஒரு சந்தை வாங்கும் பக்கத்திற்கு மிகைப்படுத்தப்பட்டிருப்பதைக் குறிக்கிறது, அதே நேரத்தில் MACD சந்தை வாங்கும் வேகத்தில் இன்னும் அதிகரித்து வருவதைக் குறிக்கிறது. ஒன்று காட்டி விலையிலிருந்து வேறுபாட்டைக் காண்பிப்பதன் மூலம் வரவிருக்கும் போக்கு மாற்றத்தைக் குறிக்கலாம் (காட்டி குறைவாக மாறும்போது விலை அதிகமாக தொடர்கிறது, அல்லது நேர்மாறாகவும்).

RSI இன் வரம்புகள்

ஆர்.எஸ்.ஐ நேர்மறை மற்றும் கரடுமுரடான விலை வேகத்தை ஒப்பிடுகிறது மற்றும் முடிவுகளை ஒரு ஆஸிலேட்டரில் காண்பிக்கும், அவை விலை விளக்கப்படத்துடன் வைக்கப்படலாம். பெரும்பாலான தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளைப் போலவே, அதன் சமிக்ஞைகளும் நீண்டகால போக்குக்கு இணங்கும்போது மிகவும் நம்பகமானவை. உண்மையான தலைகீழ் சமிக்ஞைகள் அரிதானவை மற்றும் தவறான அலாரங்களிலிருந்து பிரிப்பது கடினம். ஒரு தவறான நேர்மறை, எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு நேர்மறையான குறுக்குவழியாக இருக்கும், அதைத் தொடர்ந்து ஒரு பங்கு திடீரென குறைகிறது. ஒரு தவறான எதிர்மறை ஒரு கரடுமுரடான குறுக்குவழி இருக்கும் சூழ்நிலையாக இருக்கும், ஆனால் பங்கு திடீரென மேல்நோக்கி துரிதப்படுத்தப்பட்டது.

காட்டி வேகத்தைக் காண்பிப்பதால், ஒரு சொத்தின் விலை வேகமானது வலுவாக இருக்கும் வரை (மேலே அல்லது கீழ்) காட்டி அதிக நேரம் வாங்கப்பட்ட அல்லது அதிக விற்பனையான பிரதேசத்தில் நீண்ட காலம் இருக்க முடியும். ஆகையால், விலை நேர்மறை மற்றும் கரடுமுரடான காலங்களுக்கு இடையில் மாறி மாறி இருக்கும்போது, ​​ஊசலாடும் சந்தையில் ஆர்எஸ்ஐ மிகவும் நம்பகமானது.