இயல்புநிலை (ஈட்) வரையறையில் வெளிப்பாடு

இயல்புநிலை (EAD) இல் வெளிப்பாடு என்றால் என்ன?

இயல்புநிலை வெளிப்பாடு (ஈஏடி) என்பது கடன் இயல்புநிலையாக இருக்கும்போது ஒரு வங்கி வெளிப்படுத்தும் மொத்த மதிப்பு. உள் மதிப்பீடுகள் அடிப்படையிலான (ஐஆர்பி) அணுகுமுறையைப் பயன்படுத்தி, நிதி நிறுவனங்கள் அவற்றின் ஆபத்தை கணக்கிடுகின்றன. அந்தந்த EAD அமைப்புகளை மதிப்பிடுவதற்கு வங்கிகள் பெரும்பாலும் உள் இடர் மேலாண்மை இயல்புநிலை மாதிரிகளைப் பயன்படுத்துகின்றன. வங்கித் தொழிலுக்கு வெளியே, ஈஏடி கடன் வெளிப்பாடு என்று அழைக்கப்படுகிறது.

இயல்புநிலையில் வெளிப்பாட்டைப் புரிந்துகொள்வது

ஈஏடி என்பது ஒரு கடனாளர் கடனைத் தவறும் போது ஒரு வங்கி வெளிப்படுத்தக்கூடிய இழப்பு கணிக்கப்பட்டுள்ளது. வங்கிகள் பெரும்பாலும் ஒவ்வொரு கடனுக்கும் ஒரு ஈஏடி மதிப்பைக் கணக்கிட்டு, அவற்றின் ஒட்டுமொத்த இயல்புநிலை ஆபத்தைத் தீர்மானிக்க இந்த புள்ளிவிவரங்களைப் பயன்படுத்துகின்றன. ஈஏடி என்பது ஒரு மாறும் எண், இது கடன் வாங்குபவர் கடனளிப்பவருக்கு திருப்பிச் செலுத்துவதால் மாறுகிறது.

முன்னிருப்பாக வெளிப்பாட்டை தீர்மானிக்க இரண்டு முறைகள் உள்ளன. கட்டுப்பாட்டாளர்கள் முதல் அணுகுமுறையைப் பயன்படுத்துகின்றனர், இது அடித்தள உள் மதிப்பீடுகள் அடிப்படையிலான (F-IRB) என அழைக்கப்படுகிறது. மேம்பட்ட உள் மதிப்பீடுகள் அடிப்படையிலான (A-IRB) எனப்படும் இரண்டாவது முறை மிகவும் நெகிழ்வானது மற்றும் வங்கி நிறுவனங்களால் பயன்படுத்தப்படுகிறது. வங்கிகள் தங்கள் ஆபத்து வெளிப்பாட்டை வெளியிட வேண்டும். கடன் வாங்குபவரின் பண்புகள் மற்றும் தயாரிப்பு வகை போன்ற தரவு மற்றும் உள் பகுப்பாய்வு ஆகியவற்றில் ஒரு வங்கி இந்த எண்ணிக்கையை அடிப்படையாகக் கொண்டது. ஈஏடி, இழப்பு கொடுக்கப்பட்ட இயல்புநிலை (எல்ஜிடி) மற்றும் இயல்புநிலை நிகழ்தகவு (பிடி) ஆகியவற்றுடன் நிதி நிறுவனங்களின் கடன் ஆபத்து மூலதனத்தைக் கணக்கிடப் பயன்படுகிறது.

வங்கிகள் பெரும்பாலும் ஒவ்வொரு கடனுக்கும் ஒரு ஈஏடி மதிப்பைக் கணக்கிட்டு, அவற்றின் ஒட்டுமொத்த இயல்புநிலை அபாயத்தைத் தீர்மானிக்க இந்த புள்ளிவிவரங்களைப் பயன்படுத்துகின்றன.

சிறப்பு பரிசீலனைகள்

இயல்புநிலை மற்றும் இழப்பு கொடுக்கப்பட்ட இயல்புநிலை

பி.டி பகுப்பாய்வு என்பது பெரிய நிறுவனங்களால் எதிர்பார்க்கப்படும் இழப்பைக் கணக்கிடப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு முறையாகும். ஒவ்வொரு ஆபத்து அளவிற்கும் ஒரு பி.டி ஒதுக்கப்படுகிறது மற்றும் இயல்புநிலைக்கான சாத்தியக்கூறுகளை ஒரு சதவீதமாகக் குறிக்கிறது. கடந்த கால கடன்களை மதிப்பிடுவதன் மூலம் ஒரு பி.டி பொதுவாக அளவிடப்படுகிறது. இதேபோல் மதிப்பிடப்பட்ட கடன்களின் இடம்பெயர்வு பகுப்பாய்வை இயக்குவதன் மூலம் இது கணக்கிடப்படுகிறது. கணக்கீடு ஒரு குறிப்பிட்ட கால அளவிற்கானது மற்றும் இயல்புநிலையாக இருக்கும் கடன்களின் சதவீதத்தை அளவிடும். பி.டி பின்னர் ஆபத்து நிலைக்கு ஒதுக்கப்படுகிறது, மேலும் ஒவ்வொரு ஆபத்து நிலைக்கும் ஒரு பி.டி சதவீதம் உள்ளது.

எல்ஜிடி, வங்கித் துறை அல்லது பிரிவுக்கு தனித்துவமானது, எதிர்பார்க்கப்படும் இழப்பை அளவிடுகிறது மற்றும் இது ஒரு சதவீதமாகக் காட்டப்படுகிறது. எல்ஜிடி கடன் வாங்குபவர் கடனில் இயல்புநிலைக்கு வந்தால், அடிப்படை சொத்தை விற்ற பிறகு கடனளிப்பவரால் கண்டுபிடிக்கப்படாத தொகையை குறிக்கிறது. ஒரு துல்லியமான எல்ஜிடி மாறி போர்ட்ஃபோலியோ இழப்புகள் எதிர்பார்த்ததைவிட வேறுபடுகிறதா என்பதை தீர்மானிக்க கடினமாக இருக்கலாம். ஒரு பிரிவு எல்ஜிடி புள்ளிவிவர ரீதியாக சிறியதாக இருப்பதால் இருக்கலாம். தொழில் எல்ஜிடிக்கள் பொதுவாக மூன்றாம் தரப்பு கடன் வழங்குநர்களிடமிருந்து கிடைக்கின்றன.

மேலும், பி.டி மற்றும் எல்ஜிடி எண்கள் பொதுவாக ஒரு பொருளாதார சுழற்சி முழுவதும் செல்லுபடியாகும். இருப்பினும், கடன் வழங்குநர்கள் சந்தை அல்லது போர்ட்ஃபோலியோ கலவையில் மாற்றங்களுடன் மறு மதிப்பீடு செய்வார்கள். மறு மதிப்பீட்டைத் தூண்டக்கூடிய மாற்றங்கள் பொருளாதார மீட்பு, மந்தநிலை மற்றும் இணைப்புகள் ஆகியவை அடங்கும்.

PD மற்றும் LGD உடன் EAD என்ற மாறி பெருக்கி ஒரு வங்கி அதன் எதிர்பார்க்கப்பட்ட இழப்பைக் கணக்கிடலாம்:

• EAD x PD x LGD = எதிர்பார்க்கப்படும் இழப்பு

இயல்புநிலையில் வெளிப்பாடு ஏன் முக்கியமானது

2007-2008 ஆம் ஆண்டின் கடன் நெருக்கடிக்கு விடையிறுக்கும் வகையில், வங்கித் துறை இயல்புநிலைக்கு வெளிப்படுவதைக் குறைக்க சர்வதேச விதிமுறைகளை ஏற்றுக்கொண்டது. வங்கி மேற்பார்வையின் பாஸல் குழு நிதி அழுத்தத்தை சமாளிக்கும் வங்கித் துறையின் திறனை மேம்படுத்துவதாகும். இடர் மேலாண்மை மற்றும் வங்கி வெளிப்படைத்தன்மையை மேம்படுத்துவதன் மூலம், தோல்வியுற்ற நிதி நிறுவனங்களின் டோமினோ விளைவைத் தவிர்க்க சர்வதேச ஒப்பந்தம் நம்புகிறது.

முக்கிய எடுத்துக்காட்டுகள்

• கடனளிப்பவர் கடனில் இயல்புநிலையாக இருக்கும்போது ஒரு வங்கி வெளிப்படுத்தக்கூடிய இழப்பின் முன்னறிவிப்பு அளவு (ஈஏடி) ஆகும். இயல்புநிலையாக வெளிப்பாடு, இயல்புநிலை கொடுக்கப்பட்ட இழப்பு மற்றும் இயல்புநிலை நிகழ்தகவு ஆகியவை நிதி நிறுவனங்களின் கடன் ஆபத்து மூலதனத்தைக் கணக்கிடப் பயன்படுகிறது..