வங்கி அழுத்த சோதனை வரையறை

வங்கி அழுத்த சோதனை என்றால் என்ன?

ஒரு வங்கி அழுத்த சோதனை என்பது ஒரு ஆழமான மந்தநிலை அல்லது நிதிச் சந்தை நெருக்கடி போன்ற கற்பனையான சாதகமற்ற பொருளாதார சூழ்நிலைகளின் கீழ் நடத்தப்பட்ட ஒரு பகுப்பாய்வாகும், இது ஒரு வங்கிக்கு பாதகமான பொருளாதார முன்னேற்றங்களின் தாக்கத்தை எதிர்கொள்ள போதுமான மூலதனம் உள்ளதா என்பதை தீர்மானிக்க வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸில், 50 பில்லியன் டாலர் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட சொத்துக்கள் உள்ள வங்கிகள் தங்கள் சொந்த இடர் மேலாண்மை குழுக்கள் மற்றும் பெடரல் ரிசர்வ் நடத்திய உள் அழுத்த சோதனைகளுக்கு உட்படுத்தப்பட வேண்டும்.

2007-2009 உலக நிதி நெருக்கடிக்குப் பின்னர் வங்கி அழுத்த சோதனைகள் பரவலாக வைக்கப்பட்டன, இது பல தசாப்தங்களில் மிக மோசமானது. அடுத்தடுத்த பெரும் மந்தநிலை பல வங்கிகளையும் நிதி நிறுவனங்களையும் கடுமையாக மூலதனமாக்கியது அல்லது சந்தை வீழ்ச்சிகள் மற்றும் பொருளாதார வீழ்ச்சிகளுக்கு அவற்றின் பாதிப்பை வெளிப்படுத்தியது. இதன் விளைவாக, கூட்டாட்சி மற்றும் நிதி அதிகாரிகள் மூலதன இருப்புக்கள் மற்றும் மூலதனத்தை நிர்வகிப்பதற்கான உள் உத்திகள் ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்துவதற்காக ஒழுங்குமுறை அறிக்கை தேவைகளை பெரிதும் விரிவுபடுத்தினர். வங்கிகள் அவற்றின் தீர்வைத் தவறாமல் தீர்மானித்து அதை ஆவணப்படுத்த வேண்டும்.

முக்கிய எடுத்துக்காட்டுகள்

• கணினி உருவகப்படுத்தப்பட்ட காட்சியைப் பயன்படுத்தி, ஒரு பொருளாதார அல்லது நிதி நெருக்கடியைத் தாங்குவதற்கு ஒரு வங்கிக்கு போதுமான மூலதனம் இருக்கிறதா என்பதைத் தீர்மானிப்பதற்கான ஒரு பகுப்பாய்வு ஒரு வங்கி அழுத்த சோதனை ஆகும். 2007-2009 உலக நிதி நெருக்கடிக்குப் பின்னர் வங்கி அழுத்த சோதனைகள் பரவலாக வைக்கப்பட்டன. மத்திய மற்றும் சர்வதேச நிதி அதிகாரிகள் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவிலான அனைத்து வங்கிகளும் தொடர்ந்து மன அழுத்த சோதனைகளை நடத்தி முடிவுகளைப் புகாரளிக்க வேண்டும். அவர்களின் மன அழுத்த சோதனைகளில் தோல்வியுறும் வங்கிகள் அவற்றின் மூலதன இருப்புக்களைப் பாதுகாக்க அல்லது கட்டமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

ஒரு வங்கி அழுத்த சோதனை எவ்வாறு செயல்படுகிறது

நெருக்கடி சூழ்நிலைகளில் வங்கிகளின் நிதி ஆரோக்கியத்தை தீர்மானிக்க, மன அழுத்த சோதனைகள் கடன் ஆபத்து, சந்தை ஆபத்து மற்றும் பணப்புழக்க ஆபத்து போன்ற சில முக்கிய துறைகளில் கவனம் செலுத்துகின்றன. கணினி உருவகப்படுத்துதல்களைப் பயன்படுத்தி, பெடரல் ரிசர்வ் மற்றும் சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் (ஐ.எம்.எஃப்) பல்வேறு அளவுகோல்களைப் பயன்படுத்தி அனுமான நெருக்கடிகள் உருவாக்கப்படுகின்றன. ஐரோப்பிய மத்திய வங்கி (ஈசிபி) யூரோப்பகுதி முழுவதும் சுமார் 70% வங்கி நிறுவனங்களை உள்ளடக்கிய கடுமையான அழுத்த சோதனை தேவைகளையும் கொண்டுள்ளது. நிறுவனத்தால் நடத்தப்படும் மன அழுத்த சோதனைகள் அரைவாசி அடிப்படையில் நடத்தப்படுகின்றன மற்றும் கடுமையான அறிக்கையிடல் காலக்கெடுவின் கீழ் வருகின்றன.

அனைத்து மன அழுத்த சோதனைகளும் வங்கிகளுக்கு அனுபவிக்க பொதுவான காட்சிகள், மற்றவர்களை விட மோசமானவை. ஒரு கற்பனையான சூழ்நிலை ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட பேரழிவை உள்ளடக்கியிருக்கலாம்-கரீபியன் சூறாவளி அல்லது வடக்கு ஆபிரிக்காவில் போர். அல்லது பின்வரும் அனைத்து நிகழ்வுகளும் ஒரே நேரத்தில் நிகழக்கூடும்: 10% வேலையின்மை விகிதம், பங்குகளில் 15% வீழ்ச்சி மற்றும் வீட்டு விலையில் 30% சரிவு.

கடந்த காலங்களில் ஏற்பட்ட உண்மையான நெருக்கடிகளின் அடிப்படையில் வரலாற்று காட்சிகளும் உள்ளன: பெரும் மந்தநிலை, 1999-2000 தொழில்நுட்ப குமிழி வெடித்தது, 2007 இன் சப் பிரைம் அடமானக் கரைப்பு.

வங்கிகள் அடுத்த ஒன்பது காலாண்டுகளில் திட்டமிடப்பட்ட நிதிகளைப் பயன்படுத்தி நெருக்கடியின் மூலம் அதைச் செய்ய போதுமான மூலதனம் உள்ளதா என்பதைத் தீர்மானிக்கின்றன.

2011 ஆம் ஆண்டில், அமெரிக்கா ஒரு விரிவான மூலதன பகுப்பாய்வு மற்றும் மறுஆய்வு (சி.சி.ஏ.ஆர்) செய்ய வேண்டிய விதிமுறைகளை ஏற்படுத்தியது, இதில் பல்வேறு மன அழுத்த சோதனைக் காட்சிகள் உள்ளன.

வங்கி அழுத்த சோதனையின் தாக்கம்

மன அழுத்த சோதனையின் முக்கிய குறிக்கோள், கடினமான காலங்களில் தன்னை நிர்வகிக்க ஒரு வங்கிக்கு மூலதனம் இருக்கிறதா என்பதைப் பார்ப்பது. மன அழுத்த சோதனைகளுக்கு உட்படும் வங்கிகள் அவற்றின் முடிவுகளை வெளியிட வேண்டும். ஒரு பெரிய பொருளாதார நெருக்கடி அல்லது நிதி பேரழிவை வங்கி எவ்வாறு கையாளும் என்பதைக் காண்பிப்பதற்காக இந்த முடிவுகள் பொதுமக்களுக்கு வெளியிடப்படுகின்றன.

மன அழுத்த சோதனைகளில் தேர்ச்சி பெறாத நிறுவனங்கள் தங்கள் ஈவுத்தொகை செலுத்துதல்களைக் குறைக்க வேண்டும் மற்றும் அவர்களின் மூலதன இருப்புக்களைப் பாதுகாக்க அல்லது கட்டமைக்க வாங்குதல்களைப் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும். மன அழுத்த சோதனைகளில் தோல்வியுறும் வங்கிகள் பொதுமக்களுக்கு மோசமாகத் தெரிகிறது. மதிப்புமிக்க நிறுவனங்கள் கூட தடுமாறக்கூடும்: உதாரணமாக, சாண்டாண்டர் மற்றும் டாய்ச் வங்கி பல முறை மன அழுத்த சோதனைகளில் தோல்வியடைந்துள்ளன.

சில நேரங்களில் வங்கிகளுக்கு மன அழுத்த பரிசோதனையின் நிபந்தனை பாஸ் வழங்கப்படுகிறது. இதன் பொருள் ஒரு வங்கி தோல்வியுற்றது மற்றும் எதிர்காலத்தில் மேலும் விநியோகங்களை செய்யக்கூடிய அபாயங்கள். நிபந்தனை அடிப்படையில் கடந்து செல்லும் வங்கிகள் ஒரு செயல் திட்டத்தை மீண்டும் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.